什么是系統？
系統就是誰(shuí)都不重要
系統又是誰(shuí)都很重要
系統就是一個(gè)都不能少。
這就是對系統客觀(guān)的描述。
然而，人都是有情緒的，每個(gè)人由于自身條件和實(shí)踐經(jīng)歷以及理解能力的差異導致了他們對系統各個(gè)組成部分重要性的不同的認識。
以波濤先生為例，他在系統交易方法中非常強調心理素質(zhì)的重要， 認為在組成系統的三個(gè)部分 ：系統規則、資金管理、心理素質(zhì)中，以心理素質(zhì)最重要，其次是資金管理，最后才是具體的系統交易規則，其對心理素質(zhì)重要性的強調程度，下文可以形象的說(shuō)明。
“作者本人的長(cháng)期觀(guān)察，80％的系統使用者不能把系統交易信號連續執行10次以上，90％的系統使用者不能把系統交易信號連續執行20次以上。能把系統信號連續執行超過(guò)100次以上的系統操作者決不會(huì )超過(guò)1％。”
“依作者的體會(huì )， 一個(gè)投資人如果能夠堅定不移地把一個(gè)交易系統的交易指令連續不間斷地執行l00次(一個(gè)交易周期為一次)以上，即使這個(gè)交易系統事后證明是一個(gè)設計有缺陷的虧損系統，這個(gè)投資人也已經(jīng)取得了巨大的成功，并且無(wú)愧于一個(gè)優(yōu)秀的職業(yè)投資家的稱(chēng)號。”
《系統交易方法 104 頁(yè)》
而薩普先生則是更形象的說(shuō)明了三者之間的關(guān)系：在交易系統的組成部分中，心理素質(zhì)占60％ ，資金管理占 30％ ，系統規則占 10％ 。并且畫(huà)了一個(gè)形象的餅狀圖來(lái)描述。
《通向金融王國的自由之路 13 頁(yè)》
在《海龜交易法則》中，也有著(zhù)同樣的論述。在此恕不贅述。
上面的這些論述被系統交易者奉為圭臬，然而悖論就是在信奉這些交易圭臬的人中產(chǎn)生了。而且就是筆者本人。
由于在剛接觸系統交易的時(shí)候讀的書(shū)就是上面提到的那幾本，所以在沒(méi)有實(shí)戰以前，我就一直特別重視心理素質(zhì)的訓練，甚至可以這樣說(shuō)，我的心理素質(zhì)的訓練方法是相當具有實(shí)際操作意義的。直到目前為止，在筆者見(jiàn)聞所及的范圍內，尚未見(jiàn)到類(lèi)似的東西。
同時(shí)，為了加強資金管理方面的研究，我自學(xué)了VFP數據庫，自己采集數據，自己編寫(xiě)程序，以 范?K?撒普 在《通向金融王國自由之路》中提到的那幾種頭寸調控模型為例，來(lái)開(kāi)發(fā)適合的頭寸調控模型。（當時(shí)還沒(méi)有接觸到國外先進(jìn)的軟件）
此時(shí)的我，對系統交易規則一點(diǎn)都不以為然，用的是簡(jiǎn)單到不能再簡(jiǎn)單的系統，如，根據一個(gè)極其簡(jiǎn)單的信號買(mǎi)進(jìn)持有呀，或買(mǎi)進(jìn)后設置止損、止盈呀等等……..
有得必有失，這樣的訓練，導致了我的心理素質(zhì)非常優(yōu)秀，對頭寸調控也能較好的把握，而對系統交易規則這一塊就顯得非常的薄弱。當然這是現在的“后話(huà)”了，當時(shí)我可沒(méi)有這么清醒。
結果，現實(shí)的悖論產(chǎn)生了。雖然我 100％ 的嚴格執行了系統的交易指令，而且執行的次數已經(jīng)超過(guò)了，波濤先生在上文中的最高的描述。但是由于系統的交易規則出現了嚴重的問(wèn)題，導致了我運作的賬戶(hù)出現了意想不到的虧損。之所以是沒(méi)有出現一般文學(xué)作品中的災難性虧損或暴倉，完全得益于我的風(fēng)險控制和頭寸調控模型。因為他們，我的虧損沒(méi)有到不可收拾的局面，甚至可以說(shuō)，這個(gè)虧損對于整個(gè)賬戶(hù)來(lái)說(shuō)，只是個(gè)皮毛。之所以說(shuō)是嚴重的問(wèn)題是因為，本來(lái)應該是盈利的系統，但是實(shí)際交易下來(lái)發(fā)現情況不對了呀！
人都是有情緒的，每個(gè)人由于自身條件和實(shí)踐經(jīng)歷以及理解能力的差異導致了他們對系統各個(gè)組成部分重要性的不同的認識。
波濤先生由于在國外，本人又是個(gè)高級知識分子，各種條件要比我等普通人強得多，這一點(diǎn)可以用軟件為例來(lái)說(shuō)明。
系統交易不比其它的交易方式，他的一個(gè)重要特點(diǎn)就是對工具的依賴(lài)性（這里的工具專(zhuān)門(mén)指軟件，因為電腦當然是無(wú)庸置疑的工具），沒(méi)有軟件，你的程序如何測試，沒(méi)有軟件你的參數如何優(yōu)化……..
而國內的軟件水平，相信用過(guò)外軟的朋友應該有個(gè)清楚的認識。就不用我說(shuō)了。
你沒(méi)有軟件，就無(wú)法測試，而開(kāi)發(fā)系統就是測試、測試、在測試！這里說(shuō)得還只是交易規則的單口系統。如果在進(jìn)一步涉及到 資金管理的話(huà)，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的軟件就寸步難行了。所以當初筆者在沒(méi)有接觸外軟的情況下，也是被逼無(wú)賴(lài)才學(xué)了 VFP 的呀！
在這種情況下，他說(shuō)了前面開(kāi)始時(shí)候的話(huà)，就不足為怪了。
而我們了，一開(kāi)始接觸系統交易的時(shí)候，就天天牢記，心理素質(zhì)最重要，嚴格遵守操作紀律是生命，在加上一些科學(xué)的訓練方法，當然心理素質(zhì)要強一些。也可以說(shuō)是我們直接站在了他們的肩上了。
而由于剛剛在上面提到的哪些關(guān)于軟件的問(wèn)題，導致了我們國內的系統交易者們，在資金管理和系統交易規則方面的相對落后。在這樣的情況下，就出現了象我這樣的人。就出現了我上面提到的我運作的賬戶(hù)的一些真實(shí)的情形，姑且稱(chēng)之為“悖論”吧！
所以我才有了開(kāi)篇的感觸：
什么是系統？
系統就是誰(shuí)都不重要
系統又是誰(shuí)都很重要
系統就是一個(gè)都不能少！
最后，說(shuō)明一下寫(xiě)這篇文章的目的。寫(xiě)這篇文章絕對不是想教大家一些什么東西，因為我還遠遠沒(méi)有到這個(gè)水平。只是想給大家說(shuō)一件真實(shí)的事情，給那些有志于從事系統交易的人一個(gè)失敗的例子，從失敗的經(jīng)驗這一層面來(lái)給大家提個(gè)醒！
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