1、交易系統評估的建立一定需要對交易理念有深刻的而理解，這是交易評估系統建立最難的一點(diǎn)。不深入了解人家的交易理念，你憑什么說(shuō)人家這個(gè)交易系統好還是不好。
2、、期貨可能有一點(diǎn)窗戶(hù)紙，這個(gè)可能有一點(diǎn)道理，（究竟這個(gè)窗戶(hù)紙是什么呢，本人不知道），倉促的把任何人帶進(jìn)期貨這個(gè)領(lǐng)域，可能的結果都不是很好。
3、期貨投資像個(gè)迷宮，走出來(lái)是很不容易的（迷宮怎樣才能走出來(lái)，最笨的方法就是1條路1條路的實(shí)驗，但是這樣，沒(méi)有多少人能走出來(lái)的）。
4、期貨交易白天交易晚上反思，不停地的研究自己的交易記錄，把市場(chǎng)上能找到的所有的書(shū)籍都研究了，到大約2002年左右，我覺(jué)得摸到一點(diǎn)門(mén)了。在我最低潮的時(shí)候，錢(qián)能不能賺回來(lái)我不知道，但是最起碼的一點(diǎn)，我下定決心要弄明白是怎么輸掉的。
5、無(wú)數個(gè)因素會(huì )導致你的交易失敗，就單筆交易來(lái)說(shuō)，判斷方向錯了，重倉交易，逆勢交易，時(shí)機錯了，風(fēng)險控制不好，做對了拿不住，交易軟件不好，停電了，無(wú)數個(gè)原因。
6、期貨是職業(yè)性極強的一個(gè)行業(yè)：對人生態(tài)度，知識結構，心理素質(zhì)都有很高的要求。1萬(wàn)個(gè)投資者，能真正賺到錢(qián)的，我能見(jiàn)到的不超過(guò)10個(gè)，也就是10個(gè)左右。
7、順勢交易理念+風(fēng)險控制，這是最基本的問(wèn)題。
8、我找了一些中國最好大學(xué)的學(xué)生，分析市場(chǎng)他們當然不行，主要是讓他們分析我自己，分析我個(gè)人的交易歷史，我是一個(gè)什么的人，從你的交易歷史里，大量虧損性交易肯定有共同點(diǎn)，盈利的交易肯定也是有共同點(diǎn)，你的交易記錄會(huì )忠實(shí)的反映是到底是個(gè)什么樣的人。有什么弱點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)。
9、真正的系統性交易，程序交易的高手，對理念的理解可能差點(diǎn)。（到我這來(lái)學(xué)經(jīng)驗的一個(gè)學(xué)生）。
10、優(yōu)秀的交易員最起碼要具備3個(gè)基本環(huán)節：
（1）看的懂市場(chǎng)：知道那些市場(chǎng)你搞得定，那些不行；那些是確定性的盈利機會(huì )，那些是不確定的交易機會(huì )（也就是可做可不做）；那些是不能交易的市場(chǎng)、不能交易的時(shí)段。你會(huì )什么，不會(huì )什么，要有明確的界限。這是關(guān)鍵的第一步。
當然，看懂了只是成功的概率比較高，并不一定說(shuō)明天市場(chǎng)就必須怎么怎么走?？吹枚袌?chǎng)，就像色盲和正常人的比較，色盲是看不清紅綠燈的，正常人就看的懂。
看盤(pán)時(shí)要看出點(diǎn)東西來(lái)，不要好像可做好像不可做，界限不清析。
美元指數我為什么放空。周線(xiàn)上的長(cháng)上影。以我的經(jīng)驗，要高度警覺(jué)市場(chǎng)要暴跌。我就做進(jìn)去一些空單，因為若是第2天跳空下來(lái)，我一點(diǎn)空倉都沒(méi)有就會(huì )很被動(dòng)。對我來(lái)講，這是很有勝算，風(fēng)險很小的機會(huì )。所以說(shuō)是非做不可的交易。同時(shí)呢，我的程序交易系統也發(fā)出了空頭信號。做一些進(jìn)去，并且要注意倉位的控制。
一個(gè)真正好的行情，走勢是很流暢的，行云流水，這個(gè)行情在那里疙疙瘩瘩的，。。。小碎步，，，小碎步這種東西又2種可能，（1）如果趨勢很強，往往最后加速拉大陽(yáng)，走出加速線(xiàn)，以前的小碎步都是騙你的（也可看做是蓄勢）。（2）但更大的可能是其后暴跌。這個(gè)時(shí)候我就要賭一賭，賭輸了我也的認。
白糖往往是反趨勢的交易方法，因為它沒(méi)有趨勢，所以趨勢交易系統模型就不能做。
我的交易記錄，應該能反映我對市場(chǎng)的理解。成功交易員應該能看出那是機會(huì )，那些不是，關(guān)鍵是什么是確定性的交易機會(huì )，這個(gè)就是說(shuō)的低風(fēng)險高回報的交易機會(huì )，這個(gè)時(shí)候往往盈利是非常容易的。
我一個(gè)做期貨非常成功的朋友，他從100萬(wàn)做到3000萬(wàn)，他的個(gè)性特征很明顯，大的宏觀(guān)趨勢是順勢交易，反趨勢交易極少，幾乎沒(méi)有，交易風(fēng)格比較穩定成熟。你看他的交易記錄，你能看清他為什么交易，這就是成熟穩定交易的一個(gè)基本特征，這就是交易員的個(gè)人風(fēng)格。
而差的交易員，你就是說(shuō)不清楚他為什么這樣交易，交易機會(huì )的選擇上很混亂。一會(huì )這樣，一會(huì )那樣，你看不清他每一筆交易，究竟是根據什么做的，我稱(chēng)之為“神出鬼沒(méi)的交易員”“受本能控制的交易員”。
他（朋友）很明顯是順勢交易同時(shí)他的風(fēng)險控制也很好。在價(jià)位跌到這么低的地方，我們平常人就平倉可以，但是繼續放空，心理壓力是極大的，而他在這個(gè)位置繼續放空，這繼續進(jìn)場(chǎng)的地方，是高手的地方，也就是說(shuō)他對“勢”的理解，已經(jīng)深入骨髓。當然這一筆他是做錯了。
但是，這就說(shuō)道風(fēng)險控制的問(wèn)題。錯了后，第一時(shí)間出場(chǎng)（他錯誤交易的平倉，絕大多數都在第2天的開(kāi)盤(pán)價(jià)附近平倉）。當然，這避免不了，偶然性的風(fēng)險，有一次，他第二天開(kāi)盤(pán)就損失300萬(wàn)。但是他照樣平倉出場(chǎng)。再譬如，黃金的這筆，他做多，雖然后來(lái)是漲的，但他第一時(shí)間出場(chǎng)。
交易員直覺(jué)的東西，有一次我的一個(gè)學(xué)生做鋅空單，跌停老是打開(kāi)，我就感覺(jué)有問(wèn)題，交易員直覺(jué)。我就告訴他，先平倉，這我就不知道是什么原因，這和長(cháng)期經(jīng)驗有關(guān)系，結果學(xué)生問(wèn)我，老師下跌趨勢還沒(méi)完呢，怎么要平倉，我說(shuō)不跟你說(shuō)，先平了再說(shuō)，結果20秒后鋅暴漲了1000點(diǎn)。我能拿出50個(gè)此類(lèi)的例子。這就不僅僅是運氣了，有一些交易員直覺(jué)在里面。
我讓我學(xué)生們研究市場(chǎng)，看看能不能搞出個(gè)交易模型來(lái)，結果呢，他們真搞出一個(gè)模型來(lái)，55天均線(xiàn)上漲過(guò)程中均線(xiàn)法則。（呵呵）。
搞交易系統評估的楊老師對我的交易記錄做評價(jià)，呵呵，我的交易成功率45%左右，勉強及格。
在07金融危機前，我的團隊有一個(gè)規則：放假減一半，因為這個(gè)規則，在銅上可真是虧大發(fā)了，節后1手銅收益就是10萬(wàn)，平調的多倉就很可惜了，但這沒(méi)什么，市場(chǎng)給你多少就是多少。
我經(jīng)常告訴學(xué)生們，“不要跟豬摔跤”，與豬摔跤你即使贏(yíng)了也弄一身泥。譬如說(shuō)，白糖市場(chǎng)沒(méi)有趨勢。價(jià)格走勢不流暢，人為操縱很明顯，我也不知道是交易所設置的不合理啊，還是什么原因，但是這就不能做中長(cháng)線(xiàn)趨勢。
交易機會(huì )識別+風(fēng)險警覺(jué)（交易員直覺(jué)）+風(fēng)險控制（風(fēng)險控制）是第一位的。
建立一些機械性的交易系統。
把我懂得圈子列出來(lái)。
真正的優(yōu)秀投資者，是知道自己的圈子的。1、有把握勝率極大的交易2、可做可不做的圈子。3、瞎做的圈子。
我的理解就是只做師出有名的交易。先勝而后求戰。
我提出了一個(gè)哲學(xué)思想：投機的理論模型假設，決定市場(chǎng)的觀(guān)察操作。市場(chǎng)預測能準確嗎，我很懷疑。如果以不確定性作為市場(chǎng)的本質(zhì)，那么你怎么建立交易系統？
在市場(chǎng)上每一時(shí)刻，買(mǎi)賣(mài)雙方的交流沖突，本質(zhì)上都是交易理念交易模型的沖突。譬如說(shuō)，銅的生產(chǎn)成本在1800左右，當價(jià)格到3000時(shí)做空是有道理的，那到了5000做空就更有道理了，以?xún)r(jià)值規律作為交易理念的投資者放空自然是對的，而趨勢交易者，就不理這些，僅僅關(guān)心趨勢是否發(fā)生變化。
我們交易的是我們的觀(guān)念，理論、模型。就像這個(gè)豆粕突破平臺創(chuàng )新高，我交易的就是那種模式，我不能說(shuō)一定賺錢(qián)，但我確實(shí)交易的是那種模式。假如你把這個(gè)模式給我去掉了，我真不知怎么交易了。
還有，白糖，當時(shí)的基本面是很惡劣的，基本面根本不支持它上漲，但是后來(lái)真上去了，雖然上去的不多，只有300點(diǎn)，但是我靠我的模型我確實(shí)掙了一筆錢(qián)。所以說(shuō)，你的模型決定了你到市場(chǎng)里去看什么，沒(méi)有系統沒(méi)有模型你到市場(chǎng)，只能看到市場(chǎng)上漲漲跌跌，稀里糊涂。
一旦你的模型出現在市場(chǎng)上了，這個(gè)時(shí)候你就要去賭，賭輸了，我得認（怎么算輸需要嚴格的判定。）我交易的不是市場(chǎng)，而是這個(gè)模型，而模型就是你戰勝其他人的素養。這個(gè)理論能解決看盤(pán)看什么的東西。沒(méi)有模型，你在市場(chǎng)上只能看到漲漲跌跌，什么也看不出來(lái)，人的本能情緒會(huì )讓你心隨境轉，做多還想多，做空還想空。隨著(zhù)價(jià)格的跳動(dòng)而跳動(dòng)，市場(chǎng)想神經(jīng)病一樣，你什么也看不出來(lái)。（找出模型，歷史測試。）
舉個(gè)例子，釣魚(yú)的時(shí)候你看什么，你看的是池塘里的魚(yú)嗎，池塘里的魚(yú)很多，游來(lái)游去，就像市場(chǎng)，市場(chǎng)上的魚(yú)（機會(huì )）很多，來(lái)來(lái)去去，那些魚(yú)不是你的，跟你一毛錢(qián)的關(guān)系都沒(méi)有。你看的是魚(yú)漂，你的漂動(dòng)了，證明有魚(yú)在咬你的鉤，這條魚(yú)才是你的，而你的系統，你的模型就是這魚(yú)漂。（并且，這還存在釣不釣的上來(lái)的問(wèn)題，虧損就是你的魚(yú)餌，你還有損失的可能，只要保證僅僅損失的是魚(yú)餌就行了，不要讓魚(yú)把你拉到水里。這就是風(fēng)險控制。）我們經(jīng)常開(kāi)玩笑，大街上美女很多，但你只能娶回一個(gè)。
你看的是理論模型。譬如，均線(xiàn)趨勢下降，反彈破均線(xiàn)不做多，再下破均線(xiàn)做空。你看的不是均線(xiàn)也不是價(jià)格，而是價(jià)格和均線(xiàn)的關(guān)系。至于價(jià)格漲到天上地下，和你沒(méi)有關(guān)系。沒(méi)了理論模型，你就成了受本能支配的交易員，有了理論模型，就會(huì )讓你從操作的意義上理解市場(chǎng)。（從操作的意義上理解市場(chǎng)，這就是你應該占的層面，既不能太近也不能太遠）
市場(chǎng)上各種各樣的交易員，每個(gè)交易員能識別出來(lái)的機會(huì )都不一樣，交易的風(fēng)格千差萬(wàn)別，交易員的風(fēng)格來(lái)自各自的性格和實(shí)際情況，其他交易員抽象的理念的東西可能對你有用，具體的模型做法對你沒(méi)有用。為什么？道理本質(zhì)可能有相通的地方，你不知道他是什么風(fēng)格的交易員，他的模型他用著(zhù)很好，你用著(zhù)不一定行。舉例說(shuō)，長(cháng)線(xiàn)可能很好，但你可能做不了。
有些交易員，連基本的交易風(fēng)格都沒(méi)有，交易風(fēng)格的確立時(shí)極端重要的，沒(méi)有交易風(fēng)格的交易員是垃圾交易員。是“神出鬼沒(méi)的交易員”。
我是一個(gè)團隊，各種風(fēng)格的交易員，都有，配合好了，各種行情都能適應，每個(gè)交易員都有自己的圈子，各個(gè)圈子配合好了，（就能產(chǎn)生全天候作戰能力，當然這僅僅存在于理論上），就能把我的圈子擴大一點(diǎn)，交易機會(huì )就會(huì )多一些。但是有時(shí)我剛平完空單，別人確才開(kāi)空單。這個(gè)就會(huì )產(chǎn)生矛盾，怎么解決這個(gè)矛盾，也是需要配合研究的。
（2）要有辯證思維：
天下沒(méi)有完美的東西。同時(shí)，風(fēng)格無(wú)所謂好壞，賺錢(qián)就好。每一種交易風(fēng)格都有好時(shí)候都有比較差的時(shí)候，你讓我每一天都掙錢(qián)，我又不是神仙。同時(shí)風(fēng)險偏好度不同，也就有不同的交易風(fēng)格。
譬如，我一個(gè)朋友有100萬(wàn)讓我給他找個(gè)高手操作，這一百萬(wàn)的風(fēng)險承受額度，是30%，也就是30萬(wàn)。結果，我給他推薦的朋友，100萬(wàn)3天就變成72萬(wàn)，這時(shí)出錢(qián)的那個(gè)朋友就說(shuō)，這也太快了。但是從就72萬(wàn)其，賬戶(hù)上開(kāi)始增長(cháng)，當然中間也是波動(dòng)十分劇烈的，這就是風(fēng)險偏好不同。
優(yōu)秀的交易員，必須同時(shí)考慮到正反兩方面的東西，也就是說(shuō)時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)，判定你什么時(shí)候失敗，萬(wàn)一行情不利于你，你怎么辦。也就受風(fēng)險控制是比較嚴格的
任何一個(gè)完美的交易理論都是不存在的。譬如，趨勢交易系統，趨勢交易思維。不要加上任何的個(gè)人判斷。就機械交易系統。這很好了吧，但是，白糖沒(méi)趨勢你怎么用趨勢交易系統。所以說(shuō)，風(fēng)險控制，單一的線(xiàn)性思維是不行的。每一理論本身就隱含著(zhù)失敗的可能性。
我認為風(fēng)險控制有2種辦法：1、盈利時(shí)倉位大虧損時(shí)倉位小，我本人就比較喜歡用倉位來(lái)控制。2、固定倉位，幅度取勝，虧損幅度小，盈利幅度大。這也是一種辦法，我是把一波行情分成N次做。這時(shí)我自己的辦法。
（3）自我了解，自我認識，知行合一的人生態(tài)度問(wèn)題。
我找到中國最優(yōu)秀大學(xué)里的學(xué)生，智商有一個(gè)180、一個(gè)160。我自己的智商能否100都懷疑。交易系統程度很快就學(xué)會(huì )了。。。幾天就行了。。。做人的問(wèn)題，可不是一天半天的功夫。交易不完全是科學(xué)，要完全是科學(xué)，那就簡(jiǎn)單了，誰(shuí)的智商高誰(shuí)盈利，但是市場(chǎng)有一定的藝術(shù)成分在里邊。有人說(shuō)交易是心理游戲，這也是很有道理的。
舉個(gè)例子，地上一個(gè)很寬的木條，誰(shuí)都能走過(guò)去，但是，木條升高50米，你爬都爬不過(guò)去，是你不會(huì )走路了嗎？顯然不是，恐高也好，不安全感也好，等等心理壓力，讓你動(dòng)作變形，心理制約著(zhù)你的行為。
好多交易都是一種心理驅動(dòng)模式，成功的期貨交易員，心理有區別與別人。為什么？好的交易往往是逆著(zhù)正常人心理的，譬如我，一開(kāi)始做的時(shí)候比較別扭，但做習慣了就好了。許多機會(huì )，常人可能認為不是機會(huì )。連豆下跌趨勢中，外盤(pán)暴漲，跳高開(kāi)盤(pán)，你做空單，壓力大不大。生活常識一般是低買(mǎi)高賣(mài)，而順勢交易，往往存在有巨大的心理對抗力的。我的那個(gè)朋友，白糖買(mǎi)在最高點(diǎn)，但人家就是高手。
上漲趨勢中，你放空賺了一筆錢(qián)，就在無(wú)意中把自己培養成逆勢交易員。（這就是市場(chǎng)培養失敗者）。
還有一個(gè)問(wèn)題：風(fēng)險偏好者和風(fēng)險厭惡者。大部分人往往在虧錢(qián)的時(shí)候是風(fēng)險偏好者，而到了賺錢(qián)的時(shí)候又成了風(fēng)險厭惡者。下跌虧了很多，他就死扛，賭跌了這么多了，明天萬(wàn)一大漲呢？萬(wàn)一賭對了呢？這是很有可能的。而盈利的時(shí)候，很難拿得住倉位，為什么？害怕自己的那點(diǎn)盈利得而復失，得而復失對人的心理來(lái)講，很難受的，打擊很大的。
交易員，連續成功了幾次，往往就會(huì )產(chǎn)生打遍天下無(wú)敵手的感覺(jué)，就會(huì )把腳深處自己熟悉的出圈子了，O(∩_∩)O哈哈~，這不簡(jiǎn)單心理問(wèn)題，更多是修養境界問(wèn)題。良好的心態(tài)來(lái)自哪里：我認為來(lái)自磨煉，來(lái)自時(shí)間，不然，我下決心明天怎么怎么樣，我就能立地成佛了？境界修養，只能來(lái)自坎坷的經(jīng)歷。
有人說(shuō)，期貨交易員是針尖上的舞者，看人家芭蕾舞演員，腳尖能把芭蕾舞演的那么好，還不是艱苦磨煉得來(lái)的。地獄天堂一步之遙，沒(méi)進(jìn)過(guò)地獄的人，是不知道天堂的。這也有一定年齡問(wèn)題。
我們家里花錢(qián)最多的根本不是我，而是2個(gè)孩子，錢(qián)對我來(lái)講沒(méi)什么意義。就今天賺了1000萬(wàn)，明天我還是要上班****。什么時(shí)候你把期貨當成了你生活的一部分的時(shí)候，你的心態(tài)就比較容易平和下來(lái)。
我的學(xué)生問(wèn)我，投資成功的副產(chǎn)品是金錢(qián)，正產(chǎn)品是什么?我認為，在交易過(guò)程中，戰勝自己當然也就是戰勝別人。
期貨上有一個(gè)悖論，沒(méi)錢(qián)很難賺。等你有錢(qián)了反而不難。當你沒(méi)錢(qián)的時(shí)候，經(jīng)驗不足也好，心態(tài)不好，修養不好，往往讓你很難賺到錢(qián)。經(jīng)過(guò)足夠長(cháng)的時(shí)間。見(jiàn)識到市場(chǎng)里的各種各樣的情況，你就會(huì )老實(shí)的多，對自己也不會(huì )太充滿(mǎn)自信。你把它當成生活的一部分的話(huà)，平和的心態(tài)，動(dòng)作的合理一致性反而更容易做到。而這時(shí)錢(qián)對你又沒(méi)了太大的意義。（人生本身就是矛盾，如同愛(ài)一個(gè)人和不愛(ài)一個(gè)人，貪吃和吃福）
在國外有人問(wèn)李連杰：什么是功夫？在中國的文字中，功夫的另一個(gè)解釋是時(shí)間，心理也好，境界也好，都需要時(shí)間?？觳鸵粯拥钠谪浰俪砂?，我很懷疑。交易系統我3分鐘就能教會(huì )你，但你就能按照這樣做了，肯定的說(shuō)，不可能。
一般的首先要有技術(shù)層面的深化---然后是交易策略的深刻----最后觸及人生態(tài)度人生哲學(xué)-達到內心世界的平和。一筆單子的成敗說(shuō)明不了什么，但是長(cháng)期的交易必然體現，你的人生哲學(xué)，長(cháng)期的成敗取決與你的品行成敗，每一個(gè)單子都會(huì )體現你的行為習慣好壞，心理特征，品性的貴賤。
譬如，多少人都說(shuō)平常心，但誘惑很多的時(shí)候，平常心就遠不是正常人想象的那么簡(jiǎn)單。誘惑來(lái)的時(shí)候，你忍不住就提前動(dòng)手了。譬如膽略，該動(dòng)手的時(shí)候反而不敢動(dòng)了。堅韌，連續2次失敗還敢交易嗎？我有一次13次連敗，第14次還要干下去。打仗就是先勝后仗，而不是先仗后勝。
我操作的3次突破：
1、模型：在自己理念下根據各個(gè)不同品種的具體特點(diǎn)找到固定的賺錢(qián)方式（模型），什么是好機會(huì )，低風(fēng)險高回報。隨著(zhù)水平的不斷提高，就會(huì )看到更多的低風(fēng)險高回報的機會(huì )。然后守株待兔。譬如，下降趨勢中價(jià)格反向運動(dòng)到均線(xiàn)附近。無(wú)論什么模型，只要把風(fēng)險回報搞清楚就好。我逐漸明白了，交易并不是天天都能做，可以這樣說(shuō)，只有特殊情況（市場(chǎng)運動(dòng)過(guò)程中出現你的特定模式），才能做。
2、辯證思維（風(fēng)險控制）：解決做的不靈活的問(wèn)題，也就是風(fēng)險控制的問(wèn)題，這一層是在上一層找到自己穩定的盈利模式的基礎上更進(jìn)一步的問(wèn)題。任何模式都不是100%正確的，100%正確的模式不存在，所以就需要風(fēng)險控制。重要的是，風(fēng)險控制不僅僅是簡(jiǎn)單的機械止損。也就是說(shuō)，跑的時(shí)候不是簡(jiǎn)單的跑，這包括：怎樣判定你的模式失??？依靠時(shí)間周期？還是價(jià)格控制？還是形態(tài)？都必須有清晰的界限，或者僅僅是交易直覺(jué)。最重要的是，時(shí)刻保持警覺(jué)，大腦中要有辯證思維。也就是說(shuō)，錯了要跑，那怎么跑？一種方法是風(fēng)險控制單，一筆交易做進(jìn)去，止損在哪，一進(jìn)去就做好，這時(shí)最基本的。（還有主動(dòng)止損）（還有止盈）
3、人生態(tài)度，人生修養境界提高：很多與心法，修養有關(guān)的問(wèn)題，如明知道怎么贏(yíng)錢(qián)，但就是做不到，心理害怕，或者心理抵觸；或明明知道這次交易不靠譜，忍不住想試試，這樣你就把自己的圈子界限模糊了，就把你的勝率優(yōu)勢搞沒(méi)了，在你那個(gè)圈子里你有勝率優(yōu)勢，出了圈子，你就沒(méi)了勝率優(yōu)勢，就是瞎做。做超出了想的范圍，更多的是涉及的交易目的；1、要想賺錢(qián)，就必須規規鉅矩2、要是自由散漫，你得到的只能是刺激。
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