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受標的50ETF價(jià)格下跌影響,昨日50ETF期權1月認購合約多數下跌,1月認沽期權全線(xiàn)上漲。其中,1月平值標準認購期權“50ETF購1月2300”報0.0306元,下跌19.47%;1月平值標準認沽期權“50ETF沽1月2300”報0.0195元,上漲11.43%。
周二期權成交量下降,持倉量增加。成交量方面,單日成交293354張,較上一個(gè)交易日減少41419張,減幅為12.37%。其中,認購期權成交166927張,認沽期權成交126427張。期權成交量認沽認購比為0.76,上一交易日為0.75。持倉方面,期權持倉總量增加1.03%至1410517張。成交量/持倉量比值為20.80%。
波動(dòng)率方面,1月平值認購合約“50ETF購1月2300”隱含波動(dòng)率為11.29%;1月平值認沽合約“50ETF沽1月2300”隱含波動(dòng)率為13.82%。
光大期貨期權部張毅表示, 昨日滬深股市走低,市場(chǎng)缺乏明顯熱點(diǎn),投資者觀(guān)望情緒較為明顯。50ETF縮量下行,仍圍繞著(zhù)60日均附近波動(dòng)。目前來(lái)看,50ETF震蕩反彈行情可能延續。持有期權牛市垂直價(jià)差(買(mǎi)進(jìn)“50ETF購2300”的同時(shí),賣(mài)出等量的“50ETF購2350”)的投資者,仍可持有。
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