文┃作者：魏寧海
建立交易系統就是回答三個(gè)問(wèn)題：
1、為什么建立交易系統？
2、交易系統是什么？
3、怎么樣建立交易系統？
—1—
林廣茂的一首詩(shī)
為什么建立交易系統呢？這個(gè)問(wèn)題一定是新手，或者說(shuō)尚未持續穩定盈利的投資者提出來(lái)的問(wèn)題。因為成功的交易者已經(jīng)有肯定的答案了。我是在經(jīng)歷了幾年不成功的交易之后，被一句詩(shī)觸到了：
“竹影掃階塵不動(dòng)，
月入深潭水無(wú)痕；
無(wú)根浮贏(yíng)空歡喜，
未悟真經(jīng)套中人?！?/span>
竹影掃階為何塵土不動(dòng)呢？月亮掉入深潭水為何不動(dòng)呢？這話(huà)和另外一句話(huà)有異曲同工之妙：紙上得來(lái)終覺(jué)淺，絕知此事要躬行。你只是在背書(shū)上的理論和別人的觀(guān)點(diǎn)，你根本無(wú)法真正的掃到臺階，自然塵土不動(dòng)。無(wú)根講的不就是我們沒(méi)有交易系統么，就是短時(shí)間內賺了錢(qián)，賬目上出現浮盈，也只是空歡喜一場(chǎng)，隨時(shí)就出現回撤還給市場(chǎng)，甚至又是虧損。只要你不能得到自己的交易系統和正確的理念，你就無(wú)法逃脫被套的命運??！這幾句話(huà)，讓我數月難眠。反思自己之前的交易錯在哪里？還能繼續這么搏殺了么？答案肯定的告訴我，必須建立交易系統，必須有根、有據、有真經(jīng)。
—2—
交易的三部曲
交易系統的內容是什么？從交易的角度看，投資者交易期貨都包含三步曲：判斷趨勢——找切入點(diǎn)——波段操作。交易系統就是判斷趨勢，找切入點(diǎn)和波段操作的專(zhuān)業(yè)化的稱(chēng)呼。
一、判斷趨勢。所有進(jìn)入市場(chǎng)的人，都是先判定趨勢漲還是跌，當他斷定這里是上漲趨勢，或者下跌趨勢的時(shí)候，他會(huì )為此付諸行動(dòng)。趨勢有三個(gè)特點(diǎn)：
1、 投資者在不同的時(shí)間起點(diǎn)和周期下，得到的上漲和下跌趨勢結論不同這也是市場(chǎng)能產(chǎn)生交易的本質(zhì)原因。
2、上漲趨勢（上漲趨勢里面包含價(jià)格下跌）
3、下跌趨勢（下跌趨勢里面包含價(jià)格上漲）
（很多人會(huì )說(shuō)有盤(pán)整趨勢，盤(pán)整無(wú)趨勢，但經(jīng)常出現）
那么，我們不僅要問(wèn)了，你判斷是上漲趨勢，為什么里面包含了價(jià)格下跌呢？鼻祖道氏說(shuō)過(guò)價(jià)格的趨勢分：大的趨勢，次級折返和日間雜波。也就是說(shuō)，即使我們判斷對了上漲趨勢，買(mǎi)進(jìn)去也可能下跌，判斷對了下跌趨勢，也可能上漲。我們用滬銅作為例子。大的方向是下降，但是三波反升，對于期貨交易中低位、重倉、做空的來(lái)講是不是災難性的呢？
二、找切入點(diǎn)。專(zhuān)業(yè)的講切入點(diǎn)就是利物莫爾說(shuō)的臨界點(diǎn)，我們用一句老話(huà)講就是打蛇打七寸，找到七寸的地方很容易打死蛇，不然打蛇不成反被咬。那么交易就是要找到趨勢里面的切入點(diǎn)。切入點(diǎn)有兩類(lèi)：
1、拐點(diǎn)異動(dòng)。
2、價(jià)格突破。
切入點(diǎn)的原則是不抄底，不逃頂。
三、波段操作。當判斷趨勢交易之后，你選擇方向，并找到了切入點(diǎn)，就是開(kāi)倉后。你會(huì )選擇止盈或者止損，這就是波段操作。你總是在上漲或者下跌里面截取一段利潤，或者承擔一次虧損。
考慮止盈大于止損，那么勝率50%就可以實(shí)現盈利了。
—3—
交易系統為穩定盈利而生
交易通俗的說(shuō)就是判斷趨勢，找切入點(diǎn)，波段操作。也有成功的投資者沒(méi)有理論化的交易系統概念，但是他們的操作里面天生就有這種思路在里面。交易系統是把盈利交易者的經(jīng)驗和教訓總結成理論，供后來(lái)者學(xué)習應用。我認為建立交易系統需要建立兩塊內容：
1、建立分析系統。我要建立的分析系統就是指技術(shù)分析系統。技術(shù)分析系統的目的是為了解決判斷趨勢。里面最具有代表性的就是波浪理論，五浪上漲三浪下跌，是最為經(jīng)典的趨勢判斷典范。以至于流傳甚廣信徒眾多。
2、建立風(fēng)控系統。風(fēng)控系統是因為，找切入點(diǎn)后，異動(dòng)點(diǎn)或者價(jià)格突破點(diǎn)出現后買(mǎi)入，沒(méi)有預期方向的價(jià)格走勢，反而出現了虧損，我們是死扛，還是選擇止損？當盈利出現后，我們止盈的價(jià)格和方式是什么？特別是在杠桿交易中，我們能承擔的價(jià)格下跌程度有限。止損空間的設計對應了倉位的設計。
3、穩定盈利的周期和交易頻率有關(guān)。越是時(shí)間周期短的交易系統，發(fā)出交易信號的次數越多，交易頻率增加會(huì )縮短穩定盈利的周期。這句拗口的話(huà)的意思是：實(shí)現每日盈利的交易頻率要比每周盈利高，而每周盈利的頻率高于每月。
文┃甲醇投資圈
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