關(guān)于交易策略的基本概念分類(lèi)的討論(2009-04-26 16:40:30)
本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策原文：
是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基
所有的交易分類(lèi)都是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基本概念上分類(lèi).
根據走勢略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，
根據走勢的策略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，我們假設走勢會(huì )保持這個(gè)方向變化。當根據走勢交易時(shí)，我們永遠不能在最高價(jià)附近賣(mài)出或在最低價(jià)附近買(mǎi)進(jìn)，因為這些重要價(jià)位被作為走勢啟動(dòng)的信號。所以，使用這種系統，交易者總是忽略?xún)r(jià)位變化的開(kāi)始階段，并錯過(guò)獲利的重要階段，知道收到平倉的信號。 如何選擇根據走勢策略的靈敏性是個(gè)主要問(wèn)題。一個(gè)靈敏的系統會(huì )在強力走勢時(shí)更有效的作出快速回應，但也會(huì )發(fā)出更多的錯誤信號。一個(gè)不靈敏的系統則情況剛好相反。
許多交易者在任何時(shí)候都一次次地嘗試賺錢(qián)。這就使越來(lái)越快地跟隨走勢的系統被選擇。雖然在一些市場(chǎng)里，快速的系統通常比慢的更有效率，但是在大多數市場(chǎng)則剛好相反，在慢的系統中減少的交易虧損和比減少的利益更多。這就是為什么推薦限制尋求更靈敏的系統。在所有的案例中。選擇系統的靈敏度都應該基于交易者的經(jīng)驗和各自的目的。根據走勢的交易策略是非常多樣性的。
是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基下面是這種類(lèi)型的主要策略Below are the main strategies of the kind:
基于移動(dòng)平均線(xiàn)的策略我們假設走勢會(huì )保持這個(gè)方向變化。當根據走
當一個(gè)上漲行情被下跌行情代替時(shí)，價(jià)格會(huì )和移動(dòng)平均線(xiàn)頂部往下交叉。同樣地，當一個(gè)下跌行情被上漲行情代替時(shí)，價(jià)格會(huì )和移動(dòng)平均線(xiàn)底部向上交叉。在大多數移動(dòng)平均線(xiàn)的系統中，這些交叉點(diǎn)被考慮作為交易信號。
略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣， 突破策略
原文： 所有的交易分類(lèi)都突破策略下的基本概念是非常簡(jiǎn)單的：行情有能力達到一個(gè)新高或新低價(jià)位顯示了其在突破方向上的潛在趨勢。
逆勢策略
逆勢策略指在反向走勢時(shí)，認為行情會(huì )修正，而建立的倉位，等待其產(chǎn)生的重要價(jià)格變化。系統在反向走勢時(shí)往往會(huì )吸引投資者的注意，因為他們希望在低位買(mǎi)進(jìn)或在高位賣(mài)出。不幸的是解決這一復雜的任務(wù)對系統來(lái)說(shuō)卻沒(méi)有什么吸引力。有一個(gè)重要的區別是要我們注意的，跟隨走勢的系統是自我修正的，而逆勢的系統可能會(huì )無(wú)限虧損。所以，在逆勢系統中包含一個(gè)保護性的止損是必須的。另外，系統會(huì )保持一個(gè)長(cháng)倉在整個(gè)長(cháng)期的下跌趨勢或者一個(gè)短倉在整個(gè)長(cháng)期的上漲趨勢。原文： 所有的交易分類(lèi)都
逆勢策略最初的優(yōu)點(diǎn)是它提供了同時(shí)使用跟隨走勢系統時(shí)的另一個(gè)不同的機會(huì )。說(shuō)到這，必須提到逆勢系統還是受人喜歡的，雖然經(jīng)常會(huì )適度地損失點(diǎn)錢(qián)。這是因為，逆勢系統和跟隨走勢系統相反，同時(shí)使用它們所承擔的風(fēng)險比只使用一個(gè)小。同時(shí)使用這兩個(gè)系統在承擔同樣風(fēng)險的條件下賺到更多錢(qián)的可能非常高，就算逆勢系統本身會(huì )有虧損。
是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基 價(jià)格行為的模型辨識
本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策所有的系統在某種意義上來(lái)說(shuō)，都能被作為模型辨識的系統分類(lèi)。最終，獲得信號而跟隨或逆向新建倉位也是一種價(jià)格模型。然而，這就意味著(zhù)作為走勢跟隨系統或逆勢系統，選擇模型不是首先基于價(jià)格的走勢方向。
當需要決定交易時(shí)，這類(lèi)系統有時(shí)可能會(huì )使用模型。既然這樣，研究院將根據他們的行為，嘗試確定一個(gè)假設價(jià)位上漲或下跌之前的模型。這種行為模型被用來(lái)作為評估當前行情上升或下跌的可能性。
值得注意的是，上述的策略不能明確地被區分開(kāi)。修改后，該系統可以區別與其他類(lèi)型了。
略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，我們假設走勢會(huì )保持這個(gè)方向變化。當根據走在通道里交易
在通道里交易是指根據阻力線(xiàn)和支撐線(xiàn)確定交易的趨勢，線(xiàn)是指通道的邊界。這種策略對橫向走勢非常有用，但對上升走勢和下降走勢幾乎沒(méi)用。在通道里交易如下圖所示：
略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣， 在下述規則下應該新建倉位：
是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基確定支撐位和阻力位。一個(gè)正確的計算對于確定行情移動(dòng)的通道邊界是非常有幫助的。
一旦價(jià)格到達通道的邊界并跳回相反方向，應該立即新建長(cháng)倉。如果價(jià)位到達阻力位應該新建短倉。
一旦價(jià)格到達相反的邊界，就應該平倉。必須注意的是在價(jià)格到達通道邊界之前也可能發(fā)生逆轉，所以也可以在支撐位或阻力位之前平倉。
本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策這種交易的優(yōu)點(diǎn)是當連續的橫向走勢時(shí)，通過(guò)幾次建倉和平倉可能獲得最大的利益。主要的缺點(diǎn)是一旦突破通道可能致使不可預測的損失。為了消除缺點(diǎn)，當市場(chǎng)與計劃中的走勢相反時(shí)，需要設置一個(gè)適當的止損來(lái)平掉虧損倉位。
討論：
略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣， -
基于移動(dòng)平均線(xiàn)的策略、突破策略、逆勢策略、價(jià)格行為的模式識別、在通道里交易。我們假設走勢會(huì )保持這個(gè)方向變化。當根據走
理論上，這些策略都是可以使用的。大多數交易者也都在使用中，但結果仍然是90%的人虧損。探其原因。
關(guān)鍵在于如何讓這些策略發(fā)揮正確的作用，也就是要讓你的系統在適當的時(shí)機，發(fā)出正確的信號！譬如,
a，均線(xiàn)系統的滯后性，決定了它發(fā)出的信號必然滯后，按其信號操作，也必然不在合適的時(shí)機。。。。導致操作失敗。本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策
b，突破策略經(jīng)常被無(wú)數的假突破（2B形態(tài)）干擾，使得你不斷地反復止損，失去正常的心態(tài)，最終不可避免虧損告終。
c，逆勢策略更是需要高超的技藝，把握不到恰到好處的時(shí)機，又不能適當的止損策略，很快就會(huì )爆倉的。
d，價(jià)格行為的模式識別，即常說(shuō)的“形態(tài)”，要識別的形態(tài)之多，使人頭大。同樣的形態(tài)出現在價(jià)格的不同位置，其技術(shù)意義并不相同。更難的是，價(jià)格形態(tài)變化無(wú)常，往往價(jià)格多走一筆，W形態(tài)變成M形態(tài)。。。。如之奈何？略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，
e，在通道里交易，問(wèn)題在于，由于市場(chǎng)是非線(xiàn)性的，并非任何時(shí)間段，都可以劃出合適的通道。通道交易者，必須隨時(shí)跟蹤價(jià)格變化，即時(shí)劃出動(dòng)態(tài)的通道線(xiàn)，這需要掌握合適的劃通道線(xiàn)的技巧。。。。
f，還有數以千計的現役指標。。。。大多數存在同樣的缺陷，因為它們。。?？闯鰶](méi)有？正是這些策略本身的致命缺陷，導致絕大多數交易者失敗的原因！。。。。市場(chǎng)是非線(xiàn)性的，線(xiàn)性思維、線(xiàn)性策略。。。當然不能對市場(chǎng)價(jià)格行為具備真正的適應性。
- 略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，
愿意繼續探討:
首先，提出一套判斷指標及交易系統的標準，供參考。
~~~~~~~~~原文： 所有的交易分類(lèi)都
任何指標,均可提出如下問(wèn)題來(lái)判斷其適應性:
1)該指標對任何市場(chǎng),任何時(shí)間周期都一樣有效嗎?
2)該指標對上漲和下跌的市場(chǎng)判斷正確的概率相同嗎?是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基
3)買(mǎi)入和賣(mài)出信號的確切特征是什么,有偏差嗎?命中率如何?
買(mǎi)入和賣(mài)出信號的性質(zhì)相同嗎?[復雜程度]
4)該指標靠什么起作用?在什么條件下會(huì )失效?略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，
5)如果出現錯誤信號,如何獲得警示?在賠錢(qián)之前得到警示嗎?
6)該指標對市場(chǎng)變化的適應性如何?是否有滯后?[滯后到可能造成失誤?]
~~~~~~~~~~~原文： 所有的交易分類(lèi)都
對于系統交易者所使用的交易系統的適應能力的判斷：
1、該交易系統可以生存于各種市場(chǎng)，如股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)等等。
2、該交易系統可以生存于各國市場(chǎng)。 原文： 所有的交易分類(lèi)都
3、該交易系統可以生存于各種品種。
4、該交易系統可以生存于各個(gè)時(shí)期。
5、該交易系統可以捕獲所有的原始波動(dòng)。
是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基 -
人的大腦也是有慣性的。突然出現在眼前的，從未見(jiàn)過(guò)的DD，往往反應不過(guò)來(lái)，難以接受。這很正常。
是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基[淘股吧]
領(lǐng)悟一件新事物，是需要刻苦學(xué)習和思考的。。。。。
實(shí)際上，北農朋友已經(jīng)看出實(shí)質(zhì)了：“一目的東西好象也是以?xún)r(jià)格線(xiàn)為底”。是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基
俺的系統工具，最最基本，也是唯一的基礎信息，就是“價(jià)格”。
原汁原味地，充分地使用價(jià)格給出的市場(chǎng)信息。不對價(jià)格信息作扭曲的修正，這是俺與其它系統完全不同的地方。
俺靠的是對市場(chǎng)分形結構的的挖掘。略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，
BILL的《混沌操作法》中說(shuō)道，市場(chǎng)存在一種看不見(jiàn)的根本結構。俺的進(jìn)步就是把這種結構不僅能看見(jiàn)，還可以展示出來(lái)。
如上面的圖中的結構線(xiàn)信號。。。。。這不是在帖子里幾句話(huà)可以說(shuō)透的。大家可以通過(guò)自己的學(xué)習和實(shí)踐逐步領(lǐng)會(huì )了。
為便于理解，只能簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)了：是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強調從交易的基
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市場(chǎng)分形結構的一致性：略等待與所建倉位同方向的價(jià)位變化。這樣，
芒德勃羅用分形來(lái)刻畫(huà)股票價(jià)格，顯示了大的漲跌期模仿著(zhù)每月、每天的價(jià)格波動(dòng)，
于是整個(gè)市場(chǎng)從它的最大尺度到最小尺度是自相似的。
在市場(chǎng)，結構存在于每一個(gè)趨勢中：結構存在于所有趨勢（價(jià)格運動(dòng)）的初期、中期和末期；不同的趨勢之間也存在著(zhù)不同的結構，這些結構相互反饋，形成整體的價(jià)格波動(dòng)。本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策
發(fā)現一種根本模式,分形圖集中98%的分形反映這種模式。市場(chǎng)分形涵蓋著(zhù)一種顯著(zhù)的行為變化。
所有的結構都包含變動(dòng)與變動(dòng)的傾向,我們假設走勢會(huì )保持這個(gè)方向變化。當根據走
某些結構存在強烈的變動(dòng)傾向,于是會(huì )出現突破和趨勢行情.
較穩定的結構其成分會(huì )互相牽制以維持現狀,于是有區間盤(pán)整行情.
我們假設走勢會(huì )保持這個(gè)方向變化。當根據走
用分形幾何建立的市場(chǎng)測市系統應該能從分形結構的不同模式的特點(diǎn),發(fā)出做多做空的位置和時(shí)機的信號.。
這種市場(chǎng)測市系統可以完整地分析任何走勢圖,
并在10秒鐘之內便知道每一根K棒上應該采取的動(dòng)作,買(mǎi),賣(mài),加碼,停損,或離市.本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策
達到”立即而正確地評估任何行情.
每天不需要花數小時(shí)分析行情,以至錯失市場(chǎng)每天提供的許多機會(huì )…..
靠的就是對市場(chǎng)的根本結構和分形的自組織規律的透徹的了解.本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策
通常的測度, 是不能對市場(chǎng)給出合適的描述的.
譬如傳統的線(xiàn)性分析工具:波浪理論與各種定價(jià)模型；從其群體運動(dòng)的基本特征，
轉而又有人深入研究大眾心理、實(shí)戰心法、操盤(pán)鐵則；技術(shù)指標、概率論、種種經(jīng)濟理論…..原文： 所有的交易分類(lèi)都
也都試圖找到某一突破口，從而發(fā)現股價(jià)運行的秘密。
在混沌理論體系中，上述種種，都僅只是一顆鉆石的某一切面。
分形市場(chǎng)測市系統,不帶有任何主觀(guān)參數,規則和經(jīng)驗成分,本概念上分類(lèi). 根據走勢 根據走勢的策
也不具有微分方程解的連續和緩的特征, 它反映的是市場(chǎng)價(jià)格自身運行的軌跡,
