頂尖交易員的秘密
運用新改進(jìn)的艾略特波浪理論模式識別系統進(jìn)行市場(chǎng)預測
Rich Swannell
海貝殼，螺旋銀河系和市場(chǎng)數據中的價(jià)格模式
艾略特波浪理論有時(shí)顯示出同斐波拉契數列有緊密聯(lián)系。那個(gè)數列的每個(gè)數字都是前兩個(gè)數字之和，由此產(chǎn)生了一系列無(wú)限多的數字：1，1，2，3，5，8，13，21，如此等等。斐波拉契比率通常在自然界中可見(jiàn)，例如在螺旋型銀河系和海貝殼中。
艾略特技術(shù)人士希望最可能的回撤比例是斐波拉契數列中相鄰數字之比，例如38％，50％，62％等。
當我們檢查每個(gè)基于我們艾略特波浪數據庫的鋸齒形模式浪2的商品長(cháng)期上升浪，并將浪2與浪1價(jià)格之比的頻率作成圖表時(shí)，我們發(fā)現了如下的結果：
浪2與浪1價(jià)格比的頻率分布圖
正如你從這個(gè)頻率分布條形圖中看到的，浪2最常見(jiàn)的回撤比例是38％－一個(gè)斐波拉契比率。
我們研究的第二階段是檢查每一個(gè)艾略特模式的每一個(gè)波浪的預測能力。
預測市場(chǎng)是通過(guò)識別一個(gè)未完成的艾略特波浪并估算該模式最可能完成的價(jià)格和時(shí)間范圍來(lái)實(shí)現的。
為了研究這個(gè)問(wèn)題，我們將一年（或以上）的價(jià)格圖表，包括在美國交易所交易量最大的股票，置入艾略特波浪分析家軟件中。該軟件隨后生成了價(jià)格和時(shí)間方面的市場(chǎng)預測。
然后我們檢查了分析后的市場(chǎng)作為，以及軟件預測結果是否被隨后的市場(chǎng)運動(dòng)所證實(shí)。
統計分析已備好，根據市場(chǎng)類(lèi)別、時(shí)間架構、模式“契合度”（即模式與該市場(chǎng)和時(shí)間架構下的最常見(jiàn)形態(tài)相似程度）以及每一個(gè)艾略特模式中的每一浪進(jìn)行結果比較。
使我們吃驚的是，我們發(fā)現了預測準確度有著(zhù)廣泛的多樣性?；谀承┠Ｊ降念A測令人難以置信地準確，而另一些卻沒(méi)有效用。
預測未完成模式的可能結尾，例子來(lái)自艾略特波浪分析家軟件
小浪級推動(dòng)浪 浪1（推動(dòng)浪，或引導傾斜三角形）
大浪級推動(dòng)浪①②③④⑤，如圖所示方式完成的概率為95
中浪級推動(dòng)浪⑴⑵⑶⑷⑸，如圖所示方式完成的概率為100
小浪級推動(dòng)浪12345，如圖所示方式完成的概率為95）
然后我想到了預測得正確還有一個(gè)固有的隨機概率。這個(gè)概率是多少，我們不知道。
于是，我們開(kāi)始準確地計算這個(gè)概率。
這個(gè)工作最終是依賴(lài)于生成大量的模擬價(jià)格圖表才完成的。這些圖表看似股票、商品的，但實(shí)際上是由隨機數字算法程序生成的，不是來(lái)源于大眾心理。然后，艾略特波浪分析家軟件對這些圖表進(jìn)行分析和預測。我們檢查了隨機價(jià)格向預測的范圍運動(dòng)的頻率。上述結果，或預測得正確的隨機概率是實(shí)驗對照組。
依據真實(shí)數據作出的預測結果幾乎同每一個(gè)例子中的隨機數據結果進(jìn)行了比對，前者的預測準確度優(yōu)于后者，只有在一個(gè)實(shí)例中不及后者。
這再次證明了艾略特波浪理論對于交易者而言?xún)r(jià)值巨大。
我們的研究和統計分析已揭示了最常見(jiàn)模式形態(tài)的真相、它們出現的相對頻率，甚至每一個(gè)市場(chǎng)預測皆正確的可信度。
我們現在還用統計方法證明了新的經(jīng)改進(jìn)的艾略特波浪理論能夠為流動(dòng)性市場(chǎng)交易提供一個(gè)不可否認的預測便利。
任何一個(gè)愿意學(xué)著(zhù)使用這項新技術(shù)的交易者都能夠更好更可靠地預測任一流動(dòng)性市場(chǎng)，因而能增加他們的交易收益。
Impulses – the Fundamental Elliott Wave Pattern
推動(dòng)浪－基礎性的艾略特模式
推動(dòng)浪
一個(gè)推動(dòng)浪有五個(gè)浪，其中三個(gè)與大一級趨勢同向運動(dòng)，而兩個(gè)回撤浪（或調整浪）逆大一級趨勢運動(dòng)。每一個(gè)浪都在其終點(diǎn)處標上數字1-5中的一個(gè)。一個(gè)上升推動(dòng)浪總是在一個(gè)重要的低點(diǎn)或其后開(kāi)始。
請注意，所有的艾略特波浪模式都可以倒置。那就是一個(gè)下跌市場(chǎng)，一個(gè)倒置的推動(dòng)浪總是在一個(gè)重要的高點(diǎn)或其后開(kāi)始。
艾略特模式在形態(tài)上可以有相當大的變化，但還是囿于指導方針的范圍。下列圖示將顯示真實(shí)市場(chǎng)中最常見(jiàn)的形態(tài)。
上升推動(dòng)浪的最常見(jiàn)形態(tài)
下跌推動(dòng)浪的最常見(jiàn)形態(tài)
推動(dòng)浪的最常見(jiàn)形態(tài)依據市場(chǎng)類(lèi)別（普通股或商品）、時(shí)間架構和模式的方向（上升或下跌）變化相當大。
更全面的模式形態(tài)統計分析，請參見(jiàn)附錄。
普通模式形態(tài)的差異是由于交易大眾的完全不同的心理活動(dòng)所致?？紤]到一些市場(chǎng)在漲、另一些市場(chǎng)同時(shí)在跌；漲的是普通股股票，而商品在跌，心理活動(dòng)有差異就是合情合理的。
上面的圖表顯示了一個(gè)推動(dòng)浪標準形態(tài)，并列出了標準的價(jià)格、時(shí)間比例。標準形態(tài)可以有廣泛的變形。我們現在將檢驗這些比例更為有趣的頻率分布條形圖。
請注意上邊抬頭標有“普通股：短期：上升浪”的圖表。你將看到各種特殊的波浪比例。請特別注意浪2與浪1的價(jià)格比（標示為W2/W1）。下面的條形圖顯示了比例的頻率分布。
以下的頻率分布條形圖顯示出浪2對于浪1的價(jià)格回撤通常在25％-65％。
深色部分代表了整個(gè)區域的中間60％的面積，即在深色區域內浪2回撤所用時(shí)間是浪1行進(jìn)時(shí)間的60％。
這個(gè)頻率分布條形圖顯示出時(shí)間上所期待的浪2和浪1的比例關(guān)系。請注意，在時(shí)間上浪2很少長(cháng)過(guò)浪1的，浪2通常在浪1運行時(shí)間的20％-90％之間完成。
所有相關(guān)價(jià)格和時(shí)間比例的詳細頻率分布條形圖一覽表可參考附錄，其間按商品和普通股市場(chǎng)、長(cháng)短期限以及上漲和下跌市場(chǎng)進(jìn)行了區分。
推動(dòng)浪的艾略特規則如下：
浪1本身必須是推動(dòng)浪或引導傾斜三角形;
浪2可以是三角形以外的任何調整浪;
浪2回撤幅度不能超過(guò)浪1的長(cháng)度;
浪3必須是推動(dòng)浪;
浪3價(jià)格幅度必須大于浪2; 浪4可以是任意調整浪; 浪4和浪2不能有價(jià)格重疊現象; 浪5必須是推動(dòng)浪或終結傾斜三角形; 浪5至少要完成浪4價(jià)格幅度的70％; 浪1、3、5中，浪3絕不是價(jià)格最短的一浪; 交替原則： 推動(dòng)浪常有的觀(guān)點(diǎn)是浪2與浪4在“急劇調整”和“盤(pán)檔調整”的模式形態(tài)中進(jìn)行交替。急劇調整浪是鋸齒型、雙鋸齒型和三鋸齒型調整浪，而盤(pán)檔調整浪是平臺型、雙平臺型和三平臺型調整浪。這一原則表明如果浪2是急劇調整浪，那么浪4通常是盤(pán)檔調整；而如果浪2是盤(pán)檔調整，則浪4一般是急劇調整。 盡管我們的研究已證實(shí)了交替原則，但我們還發(fā)現浪2與浪4并不如希望的那樣經(jīng)常交替。 浪二 浪四 占總數量的百分比 急劇 急劇 8.7% 急劇 盤(pán)檔 53.6% 盤(pán)檔 急劇 8.2% 盤(pán)檔 盤(pán)檔 29.6% 交替發(fā)生的概率 61.8% 這個(gè)信息對于艾略特波浪交易者來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，由此可以得出很多結論。例如，如果浪2是一個(gè)急劇調整模式（也即鋸齒型家族模式），那么基本上可以確定浪4是盤(pán)檔型調整浪（53.6:8.7=86%.發(fā)生交替的確信度）。 請注意，如果浪2是盤(pán)檔調整，那么浪4非?？赡懿话l(fā)生交替。（29.6:8.2=78% 不發(fā)生交替的確信度）
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