本文來(lái)自交易者日記，作者：賺大錢(qián)的兔子

今天想和大家探討的“交易系統”，就我個(gè)人的理解，可以概括為簡(jiǎn)單的一個(gè)詞，就是：規則 ！

任何一套或者一類(lèi)成型的交易系統，都應包含至少五成的技術(shù)或者風(fēng)控能力或者某些精要的起終點(diǎn)結算模式，我們先來(lái)談一談指標。

技術(shù)指標

我認為大家應該接受一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)——所有穩定成型的交易系統，技術(shù)指標的運用絕對是簡(jiǎn)單、純粹和不復雜的。所有把屏幕畫(huà)滿(mǎn)直線(xiàn)斜線(xiàn)和曲線(xiàn)的交易者，大多都處于穩定虧損的狀態(tài)中。我身邊成功的投資人，在國際外匯市場(chǎng)中使用熟練的并且可以長(cháng)期穩定盈利的技術(shù)指標都非常簡(jiǎn)單純粹。很多投資者不愿意使用均線(xiàn)，認為均線(xiàn)滯后性太強。但很多成功的投資者的確就是用均線(xiàn)這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的交易系統就能在市場(chǎng)中做得如魚(yú)得水。

四小時(shí)均線(xiàn)策略其實(shí)歸結下來(lái)很簡(jiǎn)單，四個(gè)入場(chǎng)條件總結起來(lái)就兩種用法：K線(xiàn)上破均線(xiàn)回調后順勢買(mǎi)入，下破均線(xiàn)拉回后向下做空。邏輯就這么簡(jiǎn)單，僅此而已！

風(fēng)控模式

目前市場(chǎng)中大概有三類(lèi)主流的風(fēng)控模式：等比開(kāi)倉、浮盈加碼和馬丁格爾。我個(gè)人不太推崇經(jīng)驗不足的投資者使用后兩種加碼方式。加碼是雙刃劍，能夠駕馭的話(huà)會(huì )使得資本在短期內呈幾何倍數增長(cháng)，但交易能力和經(jīng)驗有限的情況下，很多時(shí)候都容易傷到自己。

馬丁策略往往被應用于EA程序中作為開(kāi)倉方法，這種激進(jìn)的策略好比亡命賭徒一般。大部分情況下會(huì )令投資人短期內血本無(wú)歸，爆倉更是家常便飯，只有極少數高端應用才能取得獲利。獲利的前提所需要的風(fēng)控能力是個(gè)人投資者所不具備的，所以個(gè)人認為大家最好避而遠之。

由于我個(gè)人使用的是等比開(kāi)倉的方法，也在實(shí)踐中發(fā)現獲益良多，下面就為大家簡(jiǎn)單介紹一下我個(gè)人的風(fēng)控方法。

等比開(kāi)倉的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，市面上大多數文章都建議使用2%這個(gè)比例來(lái)做風(fēng)控。簡(jiǎn)而言之就是單筆虧損不得超過(guò)2%。雖然我不知道別人的這個(gè)數值具體是怎么推算出來(lái)的，但是我今天要告訴你的是：2%原則其實(shí)大概率并不適合你！

相信很多投資者在使用這個(gè)方法進(jìn)行風(fēng)控的時(shí)候，出現連續虧損后導致賬戶(hù)大幅縮水。而你繼續使用它進(jìn)行交易的話(huà)，賬戶(hù)回本的難度會(huì )越來(lái)越高，更莫說(shuō)心理成本的激增。這樣雖然不會(huì )一下子導致你爆倉，但是它是一種慢性死亡的過(guò)程，我相信你肯定深有體會(huì )。

那到底什么樣的方法才是正確的呢？其實(shí)，風(fēng)控值由你自己來(lái)決定。我們不要陷入教條式的學(xué)習路徑，單筆的虧損由你自己來(lái)定，它需要滿(mǎn)足交易者個(gè)人內心的舒適值。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，每次押注的籌碼大小不能影響到你的正常生活，交易應該是一個(gè)輕松而非緊張的過(guò)程，如果你感到緊張了，壓力大，盯盤(pán)頻率不斷增加，那么請你改變下次押注的大小，直到它讓你的情緒極度穩定下來(lái)，人在高度緊張的情況下很難理性決策。這是我這幾年交易總結下來(lái)的經(jīng)驗。

交易信號

交易是一直長(cháng)跑的過(guò)程，不是短線(xiàn)沖刺百米賽跑。真正的交易，不是一單做完就算，更不是破釜沉舟重倉押注。那是賭命，不是投資！綜上所述，交易的核心點(diǎn)就出現了：信號執行。

拿四小時(shí)均線(xiàn)策略舉例子。一條50日均線(xiàn)，如果我只做突破后的順勢系統的話(huà)，每次k線(xiàn)上破50，拉回企穩我就會(huì )多單進(jìn)場(chǎng)；如果k線(xiàn)沒(méi)有繼續上攻，而是很快調頭向下下破50，我通常會(huì )等待回調企穩后順勢做空。如果行情繼續下行，那么k線(xiàn)會(huì )帶動(dòng)均線(xiàn)向下運行一段空間，而空間產(chǎn)生的價(jià)差利潤，會(huì )變成一個(gè)開(kāi)放式的浮動(dòng)盈利單。

那什么時(shí)候平倉呢？很簡(jiǎn)單，k線(xiàn)從下開(kāi)始上穿50時(shí)，采取跟蹤止損，被動(dòng)或主動(dòng)平倉離場(chǎng)。

使用簡(jiǎn)單的技術(shù)指標與風(fēng)控管理結合的交易模式，我統稱(chēng)為交易系統。這種交易系統最大的優(yōu)勢在于，不論市場(chǎng)消息如何解讀，行情向上還是向下走，我們交易的方向大多數時(shí)候都不會(huì )錯。你最終會(huì )因為抓到一波真正的趨勢，賬戶(hù)的資金快速增長(cháng)且越做越不怕賠錢(qián)。即使碰到震蕩行情也不怕，因為你知道市場(chǎng)總會(huì )在不經(jīng)意的時(shí)候出現周期性的單邊趨勢。

不論遇到什么極端行情，一條均線(xiàn)配合k線(xiàn)進(jìn)場(chǎng)，都有明確的開(kāi)倉和平倉信號。要注意，任何一個(gè)成熟的交易系統都不是為了完全規避虧損而建立的，而是基于在技術(shù)和風(fēng)控條件積累的基礎上，總結出來(lái)的替代人為的主觀(guān)操作，目的是避免人在情緒化狀態(tài)下的非理性決策。

世上沒(méi)有完美不賠錢(qián)的交易系統存在，再牛的系統也照樣會(huì )出現虧損單。倘若在交易系統的設計邏輯沒(méi)有硬傷的情況下出現虧損，我們應該對此進(jìn)行正確的認知，盈虧本身同源，有些虧損單是你必須接受的，它們與盈利一樣同樣屬于系統的一部分。

當我們學(xué)會(huì )用正確的觀(guān)念和思維來(lái)看待交易與投資的時(shí)候，你會(huì )發(fā)現真正的利潤是若干次盈虧累積下來(lái)的結果。只要你堅定信號并明確執行，長(cháng)期穩定盈利只是時(shí)間問(wèn)題。