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節前最后一個(gè)交易日的國債逆回購

一、短期債券質(zhì)押式回購實(shí)際占款天數一覽表回購代碼回購交易首次清算日到期清算日首次資金交收日到期資金交收日名義天數實(shí)際占款天數204001周一1天期回購周一周二周二周三11131810204001周二1天期回購周二周三周三周四11131810204001周三1天期回購周三周四周四周五11131810204001周四1天期回購周四周五周五周一13131810204001周五1天期回購周五下周一下周一下周二11131810204002周一2天期回購周一周三周二周四22131811204002周二2天期回購周二周四周三周五22131811204002周三2天期回購周三周五周四下周一24131811204002周四2天期回購周四下周一周五下周二24131811204002周五2天期回購周五下周一下周一下周二21131811204003周一3天期回購周一周四周二周五33131800204003周二3天期回購周二周五周三下周一35131800204003周三3天期回購周三下周一周四下周二35131800204003周四3天期回購周四下周一周五下周二34131800204003周五3天期回購周五下周一下周一下周二31131800204004周一4天期回購周一周五周二下周一46131809204004周二4天期回購周二下周一周三下周二46131809204004周三4天期回購周三下周一周四下周二45131809204004周四4天期回購周四下周一周五下周二44131809204004周五4天期回購周五下周二下周一下周三42131809204007周一7天期回購周一下周一周二下周二77131801204007周二7天期回購周二下周二周三下周三77131801204007周三7天期回購周三下周三周四下周四77131801204007周四7天期回購周四下周四周五下周五77131801204007周五7天期回購周五下周五下周一下下周一77131801備注：1、由于T+1交收制度，交收日為清算日的下一個(gè)交易日；2、到期清算日為首次清算日加上回購名義天數（按自然日），若到期清算日為非交易日，則延至下一個(gè)交易日清算（特殊節假日按交易所節假日安排計算）；3、實(shí)際占款天數是指當次回購交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的實(shí)際日歷天數。（按自然日）4、7天及7天以上（14天、91天、182天）回購交易名義天數和實(shí)際占款天數基本一致，短期回購交易（1天、2天、3天、4天）有12種交易會(huì )出現不一致，其中實(shí)際占款天數大于名義天數的9種，實(shí)際占款天數小于名義天數的3種。二、實(shí)際占款天數計算案例（一）案例1：實(shí)際占款天數等于名義天數交易行為：周一進(jìn)行1天期回購，名義天數即為1天。首次清算日：T+0交易日清算，即為周一。首次交收日：T+1交易日交收，即為周二。到期清算日：首次清算日+回購天數（1天期為1天），即為周二。到期交收日：到期清算日的下一個(gè)交易日，即為周三。實(shí)際占款天數：當次回購交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的實(shí)際日歷天數，即為1天（周二）。實(shí)際占款天數與名義天數一致。

（二）案例2：實(shí)際占款天數大于名義天數交易行為：周四進(jìn)行1天期回購，名義天數即為1天。首次清算日：T+0交易日清算，即為周四。首次交收日：T+1交易日交收，即為周五。到期清算日：首次清算日+回購天數（1天期為1天），即為周五。到期交收日：到期清算日的下一個(gè)交易日，即為下周一（周六為非交易日）。實(shí)際占款天數：當次回購交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的實(shí)際日歷天數，即為3天（周五、周六、周日）。實(shí)際占款天數比名義天數多兩天。（三）案例3：實(shí)際占款天數小于名義天數交易行為：周五進(jìn)行3天期回購，名義天數即為3天。首次清算日：T+0交易日清算，即為周五。首次交收日：T+1交易日交收，即為下周一（周六為非交易日）。到期清算日：首次清算日+回購天數（3天期為3天），即為下周一（周五、周六、周日、下周一）。到期交收日：到期清算日的下一個(gè)交易日，即為下周二。實(shí)際占款天數：當次回購交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的實(shí)際日歷天數，即為1天（下周一）。實(shí)際占款天數比名義天數少兩天。三、新舊規則收益比較案例1：假設某客戶(hù)于2017年4月20日（周四）以5%回購利率達成一筆一天期回購（204001），成交金額100000元（不考慮傭金計?。?。根據實(shí)際占款計算方式，該客戶(hù)回購交易的名義天數為1天，實(shí)際占款天數為3天。按新規則計算購回價(jià)格：購回價(jià)格=100+（5%/365）*3*100=100.04109589元清算金額=100.04109589*100000/100=100041.095元收益=100041.09-100000=41.10元按原規則計算購回價(jià)格：購回價(jià)格=100+（5%/360）*1*100=100.01388888元清算金額=100.01388888*100000/100=100013.888元收益=100013.89-100000=13.89元為符合市場(chǎng)實(shí)際回購利率，新規后周四1天期回購的回購利率將較原有利率降低。案例2：假設某客戶(hù)于2017年4月21日（周五）以5%回購利率達成一筆三天期回購（204003），成交金額100000元（不考慮傭金計?。?。根據實(shí)際占款計算方式，該客戶(hù)回購交易的名義天數為3天，實(shí)際占款天數為1天。按新規則計算購回價(jià)格：購回價(jià)格=100+（5%/365）*1*100=100.01369863元清算金額=100.01369863*100000/100=100013.698元收益=100013.70-100000=13.70元按原規則計算購回價(jià)格：購回價(jià)格=100+（5%/360）*3*100=100.04166666元清算金額=100.0416666*100000/100=100041.666元收益=100041.67-100000=41.67元為符合市場(chǎng)實(shí)際回購利率，新規后周五3天期回購的回購市場(chǎng)利率將較原有利率提高。