一個(gè)短線(xiàn)現貨交易者的日內交易系統
相信做現貨投資的朋友都已經(jīng)認識到現貨交易系統的重要性了，以下是一個(gè)短線(xiàn)交易高手的日內交易系統與大家參考?；蛟S會(huì )對自己有些啟發(fā)。
首先我們要知道短線(xiàn)交易也分為三種，第一是炒單，第二是日內的短線(xiàn)也稱(chēng)日內波段，第三是多日短線(xiàn)。交易中要包括這三點(diǎn)要求，第一客觀(guān)，第二就是定量，第三就是風(fēng)險控制。下面這個(gè)系統是基于日內短線(xiàn)的操作系統，要求是不留隔夜單，所以不會(huì )存在隔夜的風(fēng)險，要求客觀(guān)的跟蹤日內的趨勢。
第一，對趨勢的判斷:
應用的基本指標技術(shù)分類(lèi)，
1普通均線(xiàn)。
2階段高低點(diǎn)突破。
3線(xiàn)性回歸。
4趨勢線(xiàn)突破。
5形態(tài)突破。
6波浪理論。
7箱體夾板。
這個(gè)系統選擇的是用線(xiàn)性回歸。
第二，對操作合約的要求:
因位是做純日內短線(xiàn)操作，所以要選擇交易活躍以及相鄰處于增倉和約的主力合約
第三，確定操作的周期:
因為是純日內短線(xiàn),操作頻率盡量高,可選分筆,1分鐘,3分鐘,5分鐘.本系統選用1分鐘周期.
第四，每天的交易時(shí)間確定:
因為開(kāi)盤(pán)的十五分鐘行情波動(dòng)較大，而且難把握走勢，所以不做，接近收盤(pán)的15分鐘同樣也沒(méi)有太大操作戒指，所以一天的操作時(shí)間限定在9:15-14:45,
第五，系統進(jìn)出場(chǎng)信號要求:
1客觀(guān)條件:價(jià)格處于均線(xiàn)以上做多，均線(xiàn)以下做空.
2定量分析:系統采用線(xiàn)性回歸,盡早確認新趨勢.
3止損止盈保護:這個(gè)系統采用跟蹤自動(dòng)止損止贏(yíng)技術(shù),止損極限0.002*12.5=2.5%(入場(chǎng)資金).止贏(yíng)至線(xiàn)性趨勢結束(不是最高值).
第六，交易品種的選擇:
因為是做日內短線(xiàn)操作,所以只選擇交易活躍的品種進(jìn)行操作，具體說(shuō)品種3天的波動(dòng)小于1%就刪除該品種的操作，活躍的品種才有操作價(jià)值，
這個(gè)系統的主要優(yōu)點(diǎn):因為是做日內交易所以沒(méi)有隔夜風(fēng)險，所以可以重倉甚至滿(mǎn)倉交易，這樣可以充分利用資金獲得最大收益.
同樣這個(gè)系統也存在缺點(diǎn)主要表現在一下方面:
因為這個(gè)系統不會(huì )存在隔夜單，所以也不會(huì )獲得隔夜跳空的大利潤，另外這個(gè)系統也不是炒單系統，所以很難做到在最低點(diǎn)做多，最高點(diǎn)做空，因為是體內所以不適合大資金，只適合百萬(wàn)以下的資金運作，要求一分鐘品種活躍的，資金能夠在1分鐘內進(jìn)出沒(méi)有障礙的品種.
對于操作周期頻率可以同時(shí)選用3分鐘或者5分鐘K線(xiàn)的系統。
