那么，從抽象的角度來(lái)講，我們?yōu)槭裁匆~向系統交易和機械交易的道路呢？請讓我們給你幾條顯而易見(jiàn)的理由吧。
第一，人的認知和行為極其容易受到市場(chǎng)和參與群體的影響，當你處于其中超過(guò)5分鐘時(shí)，你將受到環(huán)境的催眠，此后你的決策將受到非理性因素的影響，你的行為將被外界接管。而機械交易和系統交易可以極大避免這種情況的發(fā)生；
第二，任何交易都是由行情分析和倉位管理構成的，其中涉及到的不僅僅是進(jìn)場(chǎng)，還涉及到出場(chǎng)，而出場(chǎng)則涉及到盈利狀態(tài)下的出場(chǎng)和虧損下的出場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)之間還涉及到加倉和減倉等問(wèn)題，這些涉及到多次決策，在短線(xiàn)交易中更是如此。復雜和高頻率的決策任務(wù)使得帶有情緒且精力有限的人腦無(wú)法勝任。疲累和焦慮下的決策會(huì )導致失誤，對此想必是每個(gè)外匯和黃金短線(xiàn)客都深有體會(huì )的。系統交易和機械交易可以流程化地反復管理這些過(guò)程，省去了不少心力成本。
第三，人的決策行為隨意性較強，更為重要的是每次交易中使用的策略都有某種程度上的不一致，這使得績(jì)效很難評價(jià)，因為不清楚N次交易中，特定因素的作用到底如何。由于績(jì)效交易很難評價(jià)，所以也就談不上提高。這也是國內很多炒股者十年無(wú)長(cháng)進(jìn)的根本原因。任何交易技術(shù)和策略的評價(jià)都要基于足夠多的交易樣本，而隨意決策下的交易則無(wú)法做到這點(diǎn)，因為每次交易其實(shí)都運用了存在某些差異的策略，樣本實(shí)際上來(lái)自于不同的總體，無(wú)法用于統計分析。而機械交易和系統交易由于每次使用的策略一致，這樣得到的樣本也能用于績(jì)效統計，所以很快就能發(fā)現問(wèn)題。比如，一個(gè)交易者很可能在1，2，3。。。。21次交易中，混雜使用了A,B,C,D四種策略，21次交易下來(lái)，他無(wú)法對四種策略的效率做出有效評價(jià)，因為這21次交易中四種策略的使用程度并不一致。而機械和系統交易則完全可以解決這一問(wèn)題。所以，要想客觀(guān)評價(jià)交易策略的績(jì)效，更快提供交易水平，應該以系統交易和機械交易為原則。
第四，目前金融市場(chǎng)飛速發(fā)展，股票，外匯，黃金，商品期貨，股指期貨，利率期貨，還有期權等品種不斷翻出新花樣，這使得交易機會(huì )大量涌現，如果僅僅依靠人的隨機決策能力來(lái)把握市場(chǎng)機會(huì )無(wú)疑于杯水車(chē)薪。而且大型基金的不斷涌現，使得單靠基金經(jīng)理臨場(chǎng)判斷的壓力和風(fēng)險大大提高。機械交易和系統交易借助編程技術(shù)“上位”已成為了這個(gè)時(shí)代的既定趨勢。況且，期權類(lèi)衍生品根本離不開(kāi)系統交易和機械交易，因為其中牽涉大量的數理模型運用，靠人工是應付不了的。
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