通過(guò)自己1年多的實(shí)盤(pán)經(jīng)驗，以及近1年的海龜交易學(xué)習與實(shí)踐，考察國內期貨主流品種近3年的波動(dòng)趨勢，發(fā)覺(jué)海龜交易有以下局限：
1。 海龜法則的頭寸設置，對于國內期貨品種保證金比率的差異化有諸多不匹配的地方，也體現出海龜法則只注重風(fēng)險配置，而忽略資金配置的中國國情；換句話(huà)說(shuō)，按海龜的開(kāi)倉法則，你的資金可能不夠用；
2。 海龜法則的12單位滿(mǎn)倉約定，使得其后其他品種的大行情無(wú)法介入，比如這次海龜有幾個(gè)多到CF了？
3。 滿(mǎn)倉后無(wú)論多大的漲幅，都沒(méi)有后續盈利加碼措施，畢竟單品種4單位滿(mǎn)倉時(shí)1.5N加碼可能只占到3-5%的漲（跌）幅，而此后50%，100%，甚至200%的漲（跌）幅均沒(méi)有擴大頭寸以追求更大利益；
4。盈利后何時(shí)更新賬戶(hù)權益，用新的頭寸規模入市離市，沒(méi)有詳細說(shuō)明，換句話(huà)，賺了錢(qián)是在已經(jīng)盈利的品種上追加，還是在新近突破的品種上追加？ 仁者見(jiàn)仁
針對以上弊端，建議以下改進(jìn)措施：
1。 按照期貨公司給你的保證金比率，重新設置最大頭寸，滿(mǎn)倉12單位最多不能超過(guò)40%資金，否則減半開(kāi)倉（獨孤十九劍老大的做法）；
2。 國內期貨品種按類(lèi)別劃分，比如主流代表品種：RU,CU,FU,TA,L,P,SR,CF...就像股票劃分板塊一樣，每個(gè)板塊都相對獨立，然后各個(gè)板塊再按照海龜法則入市離市，充分保證各個(gè)品種的公平性以確保風(fēng)險平均下的利潤最大化；如果按4個(gè)單位每單位1%的風(fēng)險承擔，總共8個(gè)品種，滿(mǎn)倉風(fēng)險32%?。ㄟ@種情況概率很低，如果發(fā)生，某些品種已經(jīng)盈利，止損位也已經(jīng)提高，風(fēng)險也會(huì )隨之降低）止損條件為：周線(xiàn)1%分批止損；
3。 4單位滿(mǎn)倉后，如果有大的行情出現，漲（跌）幅超過(guò)10%，可以在第一個(gè)10%追加4個(gè)單位，第二個(gè)10%追加2個(gè)單位，第三個(gè)10%追加1個(gè)單位，倒金字塔型加碼；激進(jìn)派可以按照權益的比例，倒金字塔加碼。。。也就是說(shuō)單品種不是4單位滿(mǎn)倉，而是根據漲（跌）幅度來(lái)設定滿(mǎn)倉；
4。 每次有品種平倉結算，都應該更新權益，以新的頭寸規模入市離市，此前所有頭寸照舊。
最后，如果你更喜歡系統二的話(huà)，恭喜你！上述方法效率了?。?！
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