編號發(fā)言者類(lèi)型發(fā)言?xún)热?nbsp;總述
股指期貨量化投資模型稱(chēng)為趨勢價(jià)值線(xiàn)，主要跟蹤品種的趨勢性投資機會(huì ).
→仇一鳴說(shuō)大家下午好，今天我們來(lái)談?wù)勂谪浝锩娴牧炕顿Y策略→仇一鳴說(shuō)股指期貨量化投資模型稱(chēng)為趨勢價(jià)值線(xiàn)，主要跟蹤品種的趨勢性投資機會(huì ),按照我們對市場(chǎng)的理解，價(jià)格運行的狀態(tài)完全可以分為上漲趨勢與下跌趨勢（所謂振蕩市是這兩種趨勢行情的包含形態(tài)）?！鹨圾Q說(shuō)上漲趨勢可以分為三個(gè)階段：牛市確認、牛市主階段、牛市衰退；下跌趨勢也可以分為熊市確認、熊市主階段與熊市衰退三個(gè)階段?！鹨圾Q說(shuō)在趨勢的第一個(gè)階段——確認階段，行情走勢完成初步反轉，新的趨勢形態(tài)比較清晰，作為趨勢投資者可以開(kāi)始介入；在趨勢的第二個(gè)階段——主升/主跌階段，價(jià)格趨勢形態(tài)的動(dòng)能強勁，是趨勢投資的主獲利階段；第三個(gè)階段則為趨勢衰退階段，行情進(jìn)入尾聲，并出現新趨勢的萌芽，此時(shí)為趨勢投資退出階段?！鹨圾Q說(shuō)市場(chǎng)趨勢的階段劃分如下圖所示：
→仇一鳴說(shuō)趨勢投資量化模型的設計要點(diǎn)在于如何確立新的趨勢、如何追蹤趨勢的發(fā)展以及評判趨勢的結束。趨勢價(jià)值線(xiàn)算法的原理是我們通過(guò)長(cháng)期市場(chǎng)實(shí)踐所發(fā)現的價(jià)格自我反饋規律，通過(guò)這種價(jià)格反饋規律可以基本確認新的趨勢，并順趨勢發(fā)出跟蹤信號，并在趨勢衰退時(shí)提醒退出?！鹨圾Q說(shuō)趨勢價(jià)值線(xiàn)信號類(lèi)型：
→仇一鳴說(shuō)量化投資的實(shí)現方式主要是計算機自主交易，由計算機追蹤行情并根據算法自動(dòng)下達交易指令。為了方便對計算機可靠性的監控，我們對算法進(jìn)行了可視化處理，如上圖所示→仇一鳴說(shuō)行情界面的上半部分是K線(xiàn)圖，下半部分則是算法信號，發(fā)出多頭信號時(shí)進(jìn)行趨勢性做多投資，發(fā)出空頭信號時(shí)則提示進(jìn)行趨勢性做空投資?！鹨圾Q說(shuō)下圖是滬深300指數的趨勢價(jià)值線(xiàn)算法顯示圖，由圖可知，該量化投資模型能夠實(shí)現對股指趨勢的高概率追蹤，在股指期貨上市后投資者可以通過(guò)趨勢價(jià)值線(xiàn)算法對市場(chǎng)風(fēng)險狀態(tài)進(jìn)行評估，進(jìn)而制定保值策略。
→仇一鳴說(shuō)一個(gè)完整的量化投資流程不僅僅只是制定行情判斷的算法模型，還需要對實(shí)現模式進(jìn)行精細化設計。算法實(shí)現模式主要包含兩個(gè)方面：其一是交易模塊的設計，其二是交易系統平臺的選擇?！鹨圾Q說(shuō)交易模塊是指在具體下單操作時(shí)在交易、風(fēng)險控制以及品種選擇上進(jìn)行的模塊化設計。在趨勢價(jià)值線(xiàn)量化投資策略中，交易模塊主要由入市、止損、退出、品種組合、歷史驗證以及頭寸管理等部分組成，這些組成部分形成了系統化的操作方式?！鹨圾Q說(shuō)入市策略是指在股指期貨合約上開(kāi)倉時(shí)機、點(diǎn)位的選擇，趨勢價(jià)值線(xiàn)量化策略主要依據算法對新趨勢確認階段的追蹤而進(jìn)行開(kāi)倉，在可視化界面上則依據信號顏色的變換進(jìn)行。具體方式如下:買(mǎi)入交易（做多）：當股指期貨價(jià)格信號由下跌趨勢信號變成上漲信號時(shí)，在連續第二根信號棒的收盤(pán)處買(mǎi)入開(kāi)倉，建立多頭頭寸后，當信號再次呈現下跌信號時(shí)，在第一根下跌信號棒的收盤(pán)處賣(mài)出平倉?！鹨圾Q說(shuō)趨勢價(jià)值線(xiàn)買(mǎi)入交易信號：
→仇一鳴說(shuō)賣(mài)出交易（做空）：當價(jià)格信號由上漲信號變成下跌信號時(shí)，在連續第二根下跌信號棒的收盤(pán)處賣(mài)出開(kāi)倉，建立空頭頭寸后，當信號再次呈現上漲信號時(shí)，在第一根上漲信號棒的收盤(pán)時(shí)買(mǎi)入平倉?！鹨圾Q說(shuō)趨勢價(jià)值線(xiàn)賣(mài)出交易信號：
→仇一鳴說(shuō)止損策略：任何分析模式的可靠性都是一個(gè)概率問(wèn)題，世界上沒(méi)有百分之百正確的方式。評價(jià)一個(gè)交易策略或模型是否有效，關(guān)鍵是看期望收益（期望收益=盈利交易平均盈利額?盈利概率+虧損交易平均虧損額?虧損概率），期望收益為正就是好的模型?！鹨圾Q說(shuō)本方案并不排除會(huì )出現失真信號（信號與行情走勢出現較大幅度的背離），因此，我們在交易模式中設置了止損策略，防止在信號背離時(shí)出現較大損失?！鹨圾Q說(shuō)止損以風(fēng)險額度為計算基準，即用分配給股指期貨頭寸的風(fēng)險額度除以頭寸數量得到止損幅度，再加到開(kāi)倉價(jià)上就得到止損價(jià)格。例如，賬戶(hù)總資金為100萬(wàn)元，分配給股指期貨交易的風(fēng)險額度為總資金的2%，即在股指期貨交易上設定的最大損失為100萬(wàn)?2%=2萬(wàn)，股指期貨合約乘數為300元，假設開(kāi)倉價(jià)格為3500點(diǎn)，開(kāi)倉數量為多單2手，則止損價(jià)格計算為：止損價(jià)=開(kāi)倉價(jià)格-分配的風(fēng)險額度/（合約數量?合約乘數）=3500點(diǎn)-2萬(wàn)元/（2手?300元/點(diǎn)）=3500點(diǎn)-2萬(wàn)元/（600元/點(diǎn)）≈3500點(diǎn)-33點(diǎn)=3467點(diǎn)?！鹨圾Q說(shuō)退出策略:在獲利條件下，當期貨合約價(jià)格信號發(fā)生轉變時(shí)，在第一根轉換信號棒的收盤(pán)價(jià)處進(jìn)行平倉。如多頭交易獲利，當信號由上漲變成下跌時(shí)，在第一根下跌信號棒收盤(pán)價(jià)處賣(mài)出平倉以了結多頭獲利；在空頭交易中，價(jià)格下跌獲得盈利，此后價(jià)格信號發(fā)生轉變，由下跌變?yōu)樯蠞q，在第一根上漲信號棒收盤(pán)價(jià)處買(mǎi)入平倉以了結空頭獲利?！鹨圾Q說(shuō)合約換月策略:持有期貨頭寸后信號還未發(fā)生轉變，但合約成交量與持倉量急劇下滑，主力合約轉移至其他月份合約，此時(shí)需要對頭寸進(jìn)行換月處理。頭寸換月移倉處理非常簡(jiǎn)單，當某個(gè)交易日持倉合約交易量與持倉量大幅縮小，已經(jīng)明顯小于新的主力合約，此時(shí)可以進(jìn)行換倉。我們將換倉日定義為D日，在D日臨近收盤(pán)時(shí)平掉老合約上的頭寸，同時(shí)在新的主力合約上開(kāi)設新的頭寸，新頭寸與舊頭寸的持倉交易方向和數量都相同。4黃小林問(wèn)老師我想在5日均線(xiàn)金叉13日均線(xiàn)時(shí)在當天K線(xiàn)下顯示紅五星反之在K線(xiàn)上方綠五星，另外我想把均線(xiàn)變成虛線(xiàn)或實(shí)心小圓點(diǎn)或小星星等怎么弄謝謝仇一鳴答 1
drawicon(cross(ma(c,5),ma(c,13)),l,1);
drawicon(cross(ma(c,13),ma(c,5)),l,2);
2
均線(xiàn)變成虛線(xiàn)舉例，后面加上,DOTLINE
ma(c,5),DOTLINE; 8八旬老頭問(wèn)仇老師，求編選股公式：階段跌幅>50%,橫盤(pán)時(shí)間>120天，期間振幅<20%.謝謝！仇一鳴答(c-ref(c,25))/ref(c,25)<-0.5 and (hhv(ref(h,25),120)-llv(ref(l,25),120))/ref(c,145)<0.2;6王志勇老用戶(hù)問(wèn)VR指標編選股公式;VR小于40.~謝謝,仇一鳴答"vr"<40;14wenwen問(wèn)老師：個(gè)股日K線(xiàn)界面所屬的行業(yè)、區域、流通盤(pán)、市盈率等等的公式是怎樣的？仇一鳴答流通盤(pán):=CAPITAL/100;
DRAWTEXTABS(0,10,BKNAME),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(0,25,'流通盤(pán)：'+STR(流通盤(pán))+'萬(wàn)股'),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(150,25,'每股收益：'+STR(FINANCE2(3))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(280,25,'市盈率：'+STR(DYNAINFO(39))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(398,25,'市凈率：'+STR(DYNAINFO(58))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(150,40,'每股凈資產(chǎn)：'+STR(FINANCE2(4))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(280,40,'銷(xiāo)售毛利率：'+STR(FINANCE2(12))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(398,40,'主營(yíng)收入同比：'+STR(FINANCE2(11))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(0,40,'凈利潤同比：'+STR(FINANCE2(10))),COLORYELLOW;12石頭問(wèn)老師好，我想求出某只股票的總買(mǎi)量，怎么實(shí)現？ 用"601857$vol"可以求得中石油的成交量，但是用"601857$allbidvol"告訴非法。謝謝仇一鳴答成交量，是日線(xiàn)數據里的一種，日線(xiàn)數據是全推送數據，所以可以選股，后面那個(gè)不是推送數據，也不能這么用10新手問(wèn)老師你好，請幫我編個(gè)15分鐘MACD金叉指標，（分鐘可調），謝謝。仇一鳴答cross("macd.diff","macd.dea");
選股周期選15分鐘16123問(wèn)老師你好;請給分時(shí)圖兩個(gè)公式，1;股價(jià)大于昨日收盤(pán)價(jià)同時(shí)換手率大于0.1；2;單數差和筆數差均為正值。謝謝。仇一鳴答1. c>ref(c,1) and v/capital*100>0.1;
2.order(2)-order(1)>0;
筆數差不能用來(lái)選股19蘋(píng)果問(wèn)老師您好!請編個(gè)選股公式:5日,10日,20日,30日,60日移動(dòng)均線(xiàn)交叉多頭發(fā)散向上的.仇一鳴答input:P1(5),P2(10),P3(20),P4(30),P5(60);
MA1:=MA(CLOSE,P1);
MA2:=MA(CLOSE,P2);
MA3:=MA(CLOSE,P3);
MA4:=MA(CLOSE,P4);
MA5:=MA(CLOSE,P5);
MA1>MA2 and MA2>MA3 and MA3>MA4 and MA4>MA5 and
COUNT(CROSS(MA1,MA2),10)>=1 and COUNT(CROSS(MA2,MA3),10)>=1
and COUNT(CROSS(MA3,MA4),10)>=1 and COUNT(CROSS(MA4,MA5),10)>=1;
