我相信當你成為一名真正的趨勢跟蹤交易者的時(shí)候，上面所經(jīng)歷的坎坷和逆境，也一定是你所經(jīng)歷的。希望這篇文章能給你們帶來(lái)心路歷程的指引。
恍惚間，交易已過(guò)10多年。期間的酸甜苦辣，真的只有每個(gè)交易者自己知道。伴隨著(zhù)不斷小虧的無(wú)奈，毫無(wú)突破的苦悶，領(lǐng)悟再進(jìn)步的這種螺旋式上升.
其實(shí)處理震蕩的具體方法并不重要，利潤回撤一半出場(chǎng)也好，2B也好?？傊幚碚鹗幍囊庾R才是最重要的。因為對于趨勢跟蹤系統來(lái)說(shuō)這一塊就是木桶最短的那一塊，而最短的一塊關(guān)乎生存，其實(shí)趨勢跟蹤系統處理震蕩的意識一點(diǎn)也不亞于止損與資金管理，只是很少有人真正深刻認識到這一點(diǎn)。
本文將會(huì )對這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行更加深入的探索從系統重要性、到趨勢跟蹤系統的設計、到系統的完善最后，到偶個(gè)人的資金曲線(xiàn)統計圖表都將要做深入的討論。
1
系統的重要性
做了5年以上的老鳥(niǎo)都有體會(huì )，開(kāi)始都靠盤(pán)感做，但虧疼了后發(fā)現靈感遠不如系統來(lái)的穩定，盤(pán)感會(huì )無(wú)限放大人的弱點(diǎn)，而人性是我們無(wú)法抵觸的，只有用系統來(lái)規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話(huà)，現在必須開(kāi)始著(zhù)手構建你自己的系統?。悴恍?？一開(kāi)始我也不信，但時(shí)間和鈔票會(huì )改變你的想法）。
交易系統是什么，是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念，再有交易系統，這個(gè)順序不可亂。隨著(zhù)你的經(jīng)驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個(gè)人悟性決定螺旋上升的周期）。而交易系統也會(huì )不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會(huì )犯錯，要敢于推翻過(guò)去的自己。才能在金融交易中走的更遠。
強調系統的重要性永遠不為過(guò)，我更傾向于建立自己的系統而不是用那些通用的（比如海龜或者10/20交叉，當然這些都能贏(yíng)利）。金融交易先入為主的思想是很危險的，憑什么順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是因為我自己試過(guò)逆勢重倉死抗，知道了這是要死人的，所以我認可了這些通則。對系統而言，別人能賺錢(qián)的系統憑什么你用也能賺，相同的系統不同的理念也是要死人的。
自己的才是最好的，別人拿走也不會(huì )用，關(guān)鍵是你就是系統，系統就是你。不存在打架或抵觸的情況。當你的系統已經(jīng)不能充分反映你的交易思想的時(shí)候，改進(jìn)就是必須的了。我的系統從5年前到現在已經(jīng)有了10幾個(gè)版本了，每次我都認為無(wú)懈可擊了，但最后還是要改進(jìn)，相信以后還會(huì )是這樣。順便說(shuō)下，火線(xiàn)上的海豚也是好幾個(gè)版本，說(shuō)明思想帶動(dòng)系統的螺旋式上升是必然的。
2
我最初的系統構建和交易理念
10多年前的我和現在的新手一樣，低級錯誤都犯過(guò)。然后開(kāi)始看經(jīng)典教科書(shū)，走上了漫漫指標科學(xué)家之路。慢慢發(fā)覺(jué)這樣似乎是個(gè)死胡同，再看了好多的經(jīng)典評論，什么操盤(pán)三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座后發(fā)覺(jué)自己的方向偏了。前輩的話(huà)還是要聽(tīng)的，畢竟他們的學(xué)費疊起來(lái)比我人都要高。之后反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書(shū)，尋找他們理念的共同點(diǎn)。慢慢的，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了，現在不設止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。
有了些零碎的概念后，思路也逐漸開(kāi)始清晰。輕倉，止損這兩條不難理解?？陀^(guān)的規則，反人性經(jīng)過(guò)磨練不難做到。問(wèn)題是順勢這個(gè)概念如何定義？這個(gè)概念太模糊。
我找不到答案。于是痛苦開(kāi)始了。。。
家還每天都把順勢掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個(gè)字就是專(zhuān)門(mén)放馬后炮的，你會(huì )不會(huì )罵我，先仔細想想再罵不遲。。。你說(shuō)順勢是順當下的趨勢，沒(méi)趨勢怎么辦？休息么？等你發(fā)現趨勢來(lái)了，那它也差不多結束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震蕩。你右手不放，現在入場(chǎng)的交易是順勢么，不是。右手一放，現在入場(chǎng)就順勢了，真奇妙?，F在再想想，這兩個(gè)字重要么？
當時(shí)的我已經(jīng)意識到了這個(gè)問(wèn)題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當時(shí)理念的框架還沒(méi)有成型）。最后的突破點(diǎn)還是回到系統這個(gè)點(diǎn)上來(lái)。
3
系統的分類(lèi)和區別：
當你遇到瓶頸無(wú)法突破的時(shí)候，一定要往簡(jiǎn)單的地方想，越簡(jiǎn)單越好。多想想交易的本質(zhì)，市場(chǎng)的本質(zhì)。教科書(shū)上說(shuō)市場(chǎng)有很多形態(tài)，頭肩，旗型，楔型，雙頂。。。當時(shí)的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線(xiàn)大跌空單就是順勢，不破反彈創(chuàng )新高就是逆勢。矛盾并痛苦著(zhù)。。。一段時(shí)間的思考后，終于回到是市場(chǎng)的本質(zhì)。
所有的市場(chǎng)都只有兩種狀態(tài)：震蕩和單邊。（震蕩著(zhù)的單邊上揚還是單邊）也就是有趨勢和沒(méi)趨勢。而兩種市場(chǎng)狀態(tài)只有對應的操作手法才能賺錢(qián)，震蕩市高賣(mài)低買(mǎi)，單邊市追漲殺跌。2種市場(chǎng)狀態(tài)用對應的操作手法，再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。相信論廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問(wèn)題只有一個(gè)：如何判斷現在是單邊還是震蕩？BOLL開(kāi)口，ADX，還是其他指標。是先有價(jià)格還是先有指標？在這個(gè)點(diǎn)上，我卡了一年！或許你將來(lái)能做到，不過(guò)我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑轉身走了。。。
我自問(wèn)沒(méi)天賦判斷震蕩還是單邊，于是只能用一種操作手法，要么全都低買(mǎi)高賣(mài)，要么全都追漲殺跌。其實(shí)現在看追漲殺跌明顯是順應市場(chǎng)，而低買(mǎi)高賣(mài)才是逆市而為，但當時(shí)自己的理念就是一團亂麻，加上經(jīng)驗不夠。只有日復一日的痛苦?；氐角懊?，當時(shí)的我決定只用一種操作方法。。。潛意識告訴我要追漲殺跌，前輩的經(jīng)典書(shū)刊也是這樣教導我們。但是，抱著(zhù)懷疑的態(tài)度，2種手法我都做了大量的嘗試。
如果你能準確判斷震蕩或單邊，或者是你目標的話(huà)，接下來(lái)的文字可能沒(méi)有什么參考價(jià)值，因為我沒(méi)有選擇這條捷徑而是直接和市場(chǎng)硬干！
4
我的交易系統的框架
當時(shí)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的交易，慢慢地也總結出了2種系統的不同結果。震蕩手法---低買(mǎi)高賣(mài)：成功率較高，但大多數都是小盈。指標非常敏感，一旦反叉必須立刻出場(chǎng)，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場(chǎng)沒(méi)有明顯趨勢的時(shí)候。一旦市場(chǎng)有了非常劇烈的上漲或下跌時(shí)，震蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點(diǎn)的大行情可能只有200點(diǎn)的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌，大漲大跌的行情不說(shuō)，肯定能賺，可是當市場(chǎng)沒(méi)有明顯趨勢的時(shí)候，正止損反止損還是止損，反復的耳光相信大家也一定有體會(huì )。怎么辦？交易仿佛又走進(jìn)了死胡同。。。
當時(shí)我萌生了一個(gè)非?？膳碌南敕òl(fā)現都是不斷的小止損將我的資金曲線(xiàn)給磨平。于是天字第一號原則動(dòng)搖了?，F在想想要是當時(shí)不夠堅定的話(huà)，下場(chǎng)不言而喻。。。
終于在不斷的反思后，螺旋開(kāi)始上升。大家都聽(tīng)過(guò)，損失自己決定，盈利老天決定。震蕩手法我自問(wèn)無(wú)力優(yōu)化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒(méi)這個(gè)天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識，持倉時(shí)我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。于是性格決定了我的操作手法和系統框架。
至于震蕩系統最終能否盈利我沒(méi)有資格評價(jià)，因為和我的性格和理念不符。不過(guò)我相信各種手法都有自己的獨特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。
5
系統的優(yōu)化和磨合
終于，我慢慢創(chuàng )建了自己的交易系統，可如果你覺(jué)得只要創(chuàng )建了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話(huà)，那我告訴你是大錯特錯的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了三年的時(shí)間就基本完成。當時(shí)我也以為以系統和自己性格的吻合度，只要適當提高成功率，過(guò)幾個(gè)星期就能穩定盈利了。結果，盈利招了招手，連笑都沒(méi)笑就轉身走了。。。
建立交易系統之后，接下來(lái)的工作就是優(yōu)化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂，沒(méi)有實(shí)質(zhì)的東西。當然，靈魂是最重要，這也是為什么我之前不斷重申系統重要性的原因。打個(gè)比方的話(huà)，初始系統只是指明了前進(jìn)的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。
系統的優(yōu)化磨合這個(gè)階段非常地漫長(cháng)和痛苦。因為和一開(kāi)始相比，你的交易經(jīng)驗汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過(guò)程也逐漸放緩。這個(gè)過(guò)程中，或許你已經(jīng)可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。。。對于我來(lái)說(shuō)，這個(gè)階段已經(jīng)沒(méi)有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領(lǐng)悟。對市場(chǎng)，對系統，對自身。已經(jīng)記不太清中間的突破，只知道當時(shí)自己痛苦并堅強著(zhù)。。。
接下來(lái)是這個(gè)專(zhuān)題的重點(diǎn)，也是我的主要目的：趨勢交易---如何面對70%的震蕩！如果你是用趨勢系統（例如，均線(xiàn)），如果你是4年以上的老鳥(niǎo)，你一定會(huì )有相當的共鳴。
例如一條均線(xiàn)，就是所有的行情都當單邊來(lái)操作，運氣好的時(shí)候行情直接飛起來(lái)，運氣差的時(shí)候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時(shí)候還行，行情去頭掐尾還能留個(gè)70%，80%。不過(guò)大量的無(wú)趨勢的市場(chǎng)里基本上所有的盈利都要吐光，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是前進(jìn)一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎么辦？有人說(shuō)了，震蕩的時(shí)候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話(huà)題了，如何判斷未來(lái)是震蕩，還是趨勢？
趨勢交易其實(shí)就一句話(huà)：震蕩抗的住。下一步，現在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書(shū)里怎么說(shuō)的：盯住自己的虧損，盈利會(huì )照顧自己?，F在我們來(lái)盯虧損，黑框框里你虧多少，復盤(pán)！手邊的圖表自己復。過(guò)去的我來(lái)回耳光，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平，最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線(xiàn)永遠是震蕩，偶爾創(chuàng )新高也是假突破。
相信5年以上的老鳥(niǎo)深有感觸，怎樣抗過(guò)去，下面是我的心得，可能你也有類(lèi)似的靈感或想法！
三點(diǎn)：
1、在高一級周期出現轉向信號之后，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過(guò)濾掉。這樣，勝算會(huì )增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動(dòng)。
2.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時(shí)間周期的信號平倉。但是，入場(chǎng)仍然必須在小周期，因為止損代價(jià)小。
3.小周期入場(chǎng)后，要盡快地（適當）將止損移至開(kāi)倉位，保證單筆交易的安全性。
以上3點(diǎn)重要性依次遞增?。?！特別是最后一條！可以說(shuō)是我理念的靈魂！
我選取了上圖中倒數第二個(gè)黑框來(lái)舉例，它震蕩時(shí)間最長(cháng)，幅度最大，殺傷力最強。日期是3/23---4/29,下面是一小時(shí)圖的K線(xiàn)（習慣看H4的也差不多，方法不變）。白圖不太清楚，上黑的，可能要滾輪放大看。
此波大震蕩之前是單邊上升，這個(gè)沒(méi)有懷疑，之后每個(gè)人的趨勢系統可能產(chǎn)生不同的交易信號。我的系統是短期趨勢系統，比較敏感，在這波震蕩中產(chǎn)生了“空-多-空-多-空-多-空-多-空-多”一共10次轉勢信號（看日K比較明顯）。只有最后一次多才真正有后面的單邊上漲趨勢，那中間的9次耳光怎么辦？我們開(kāi)始操作：
3/27-4/1,在日線(xiàn)上顯示趨勢轉變的話(huà)，相信之前的單邊多單已經(jīng)平倉了。至于何時(shí)入空單，看H1圖（或H4，各人系統不同而已）。若H1為上漲，則逆向過(guò)濾，直到H1上漲結束，轉為下跌才入場(chǎng)空單（我的系統是右側交易）。止損怎么設，按照自己的系統來(lái)。
空單入場(chǎng)就有盈利，那是運氣好。H1/H4入場(chǎng)后，波段高點(diǎn)設損，行情展開(kāi)后迅速下移至成本位，接下來(lái)的工作就要看上一級啦(日K)。日K的趨勢逆轉信號不出，空單不動(dòng)（止損沿日K下移）。入場(chǎng)是用小周期，出場(chǎng)是大周期。為什么？想想，虧損時(shí)你只輸幾點(diǎn)，可是盈利的話(huà)卻是幾十點(diǎn)，是不同的數量級。
4/2-4/3，趨勢轉多，空單應該已碰止損（變止盈）出場(chǎng)。同樣多單參考自己的小周期系統?；就?。
4/6-4/8(前2天周末），趨勢轉空.前面的多單基本不賺錢(qián)，因為止損基本沒(méi)有朝有利方向移動(dòng)多少?？諉涡≈芷谌雸?chǎng)，如果行情震蕩的話(huà)空單小周期入場(chǎng)可能還來(lái)不及移至成本價(jià)就直接止損，只要日線(xiàn)趨勢仍為空繼續在小周期入空單，移止損。
接下來(lái)的行情也差不多。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線(xiàn)期間，一定要遵守舍棄在短周期操作的思維這句話(huà)，否則來(lái)回震蕩耳光不可避免。
綜合來(lái)說(shuō)操作思路就是：
大周期判斷趨勢---小周期入場(chǎng)---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢改變。
我的系統理念就是這樣，把所有的行情都當單邊來(lái)做，不主動(dòng)平倉而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當碰到不可避免的震蕩時(shí)，小周期止損+盡快移至成本，系統也不會(huì )來(lái)回的耳光。而大單邊來(lái)時(shí)，相信也有不錯的表現，畢竟。。。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！
覺(jué)得有些細節還是沒(méi)有說(shuō)清楚：
1、大周期判斷趨勢---入多單還是空單
2、小周期入場(chǎng)（數量級不宜差太大）---過(guò)濾小周期逆向波，右側交易。
3、設止損---按照小周期圖表交易系統。
4、止損移至成本價(jià)---小周期有“適當”盈利后再移。
5、入場(chǎng)工作結束---小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表。
6、若碰止損，重復1~5。
7、若大周期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動(dòng)---按照大周期圖表的交易系統。
8、碰止損（止贏(yíng)），循環(huán)以上操作。。。
再結合我提到的3點(diǎn)細節，我想因該比較清晰了。
1.在高一級周期出現轉向信號之后，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過(guò)濾掉。這樣，勝算會(huì )增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動(dòng)。
2.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時(shí)間周期的信號平倉。但是，入場(chǎng)仍然必須在小周期，因為止損代價(jià)小。
3.小周期入場(chǎng)后，要盡快地（適當）將止損移至開(kāi)倉位，保證單筆交易的安全性。
以上3點(diǎn)重要性依次遞增?。?！特別是最后一條！可以說(shuō)是我理念的靈魂！
趨勢交易，大行情才有大利潤。N年前的自己天天就想著(zhù)大行情，上突破就覺(jué)得價(jià)格要翻倍，下突破就覺(jué)得市場(chǎng)要崩盤(pán)。其實(shí)真正的行情1年1波都不一定有?，F在我知道了，系統都要按照最壞的情況來(lái)設計，如果你能頂過(guò)去，才是合格的。交易需要務(wù)實(shí)的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認為只有做到這兩點(diǎn)，才算真正的入門(mén)。才能夠談心態(tài)，談紀律。
想再強調的是：
1.無(wú)序的震蕩可能會(huì )連續地把你止損出去，市場(chǎng)根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。
2.設計和優(yōu)化系統一定從最壞的情況來(lái)考慮，不要老想著(zhù)怎么多賺。賠的少自然就多賺了。
以小周期的止損，博大周期的止盈
趨勢的發(fā)展都是從小周期開(kāi)始，逐漸發(fā)展壯大，一級一級向上發(fā)展，最終發(fā)展成大趨勢。
選擇的入場(chǎng)周期越小，就越能節約止損，節約了止損也就降低了成本（目前也是用1H，4H入場(chǎng)）。
做外匯和做生意是一樣的，什么時(shí)候有客人來(lái)光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對是不二的法則。
交易之路是很孤獨而漫長(cháng)，希望在有希望的道路上，我們一同并肩相走。
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