交易，唯一的追求就是價(jià)差?！ ?/span>
這本質(zhì)跟菜場(chǎng)賣(mài)菜的阿姨做的事情是一樣的。一件簡(jiǎn)單的事情，為什么非要搞得那么復雜？
未來(lái)的行情誰(shuí)也無(wú)法預測，你唯一用到的東西就是規則，一致性的交易規則，它讓你站在這場(chǎng)概率游戲的大數一側。交易的世界里，本來(lái)就沒(méi)有肯定和否定的事情?！?/span>
真正的交易者，只關(guān)心兩件事：
1、我開(kāi)倉后行情證明我對了怎么辦？
2、我開(kāi)倉后行情證明我錯了怎么辦？
什么思想，什么理念，什么哲學(xué)，那些是分析師用過(guò)糊弄交易者的語(yǔ)錄罷了?！ ?/span>
盈利不是靠你預測行情的勝率來(lái)獲取的，而是依賴(lài)“你做錯的時(shí)候你盡可能少虧，你做對的時(shí)候你盡可能多賺”，這就是trader和分析師的最大差別。
當你處于有利的時(shí)候，必須貪婪。（注：所以必須耐心持有有利頭寸到收盤(pán)）
當你處于不利的時(shí)候，心存恐懼。（注：設置每天最大20點(diǎn)止損）
140502點(diǎn)評：實(shí)際上我們在交易時(shí)候要將這個(gè)原則轉化為可執行的步驟，真正做到防范即將到來(lái)的大幅度虧損，而不是等待大幅度虧損已經(jīng)發(fā)生才恐懼；抓住那些可能出現的巨大盈利，而不是在巨大的浮盈面前還去貪婪。
所以真正對上面的理解是在有不利苗頭時(shí)候心存恐懼（設置止損截斷虧損），在出現有利苗頭是放大貪心（堅定持有讓利潤奔跑），只有在這樣的節點(diǎn)利用人類(lèi)的貪婪和恐懼，才是贏(yíng)家之道。
所以在盤(pán)中利用人類(lèi)本能追漲殺跌，恐懼和貪婪，都是虧損的本能，都是賠錢(qián)的本性。
任何時(shí)候的行情都是拿自己的籌碼賭出來(lái)的，盡管很多朋友從來(lái)不認為自己在賭，如果當你的籌碼是有利的時(shí)，你就要盡可能讓貪婪的欲望放大，否則，你承擔了巨大的風(fēng)險卻得不到同樣巨大的利潤。
只有收盤(pán)后才知道是震蕩或單邊，交易中如果要去考慮這些問(wèn)題，很多時(shí)候會(huì )讓自己不知所措。
有時(shí)候交易事實(shí)就是在賭博，用確定代價(jià)賭不確定的利潤，誰(shuí)也不知道明天會(huì )怎么走，只不過(guò)當致命的風(fēng)險遠離的時(shí)候，未來(lái)值得一睹。
即使行情再好也并不注定著(zhù)盈利，這就是交易。
我的交易非常簡(jiǎn)單：主觀(guān)經(jīng)驗式的開(kāi)倉+控制交易次數，然后就是持有盈利單，沒(méi)有太多技術(shù)性的理論。
大多數情況下，10個(gè)點(diǎn)我就考慮止損，但不是絕對的。
任何時(shí)候，持有盈利單都是最安全的交易行為。
你可以控制虧損，但無(wú)法決定盈利，盈利需要行情，有時(shí)候還需要點(diǎn)運氣。
我的交易簡(jiǎn)單到幼稚，沒(méi)有大家想的那么復雜。如果我有什么做得很好的地方，那可能就是我知道什么時(shí)候該休息，并且我一定會(huì )這么做，比如現在，我最應該做的事情就是關(guān)掉電腦出去逛街，而不是企圖把虧損的部分賺回來(lái)。
關(guān)于我的止損，大部分時(shí)候，我給自己每天設定2筆交易，每筆10個(gè)點(diǎn)。也就是說(shuō)我每天的最大虧損會(huì )在20個(gè)點(diǎn)，有時(shí)候我會(huì )分開(kāi)用這20個(gè)點(diǎn)，每次10個(gè)點(diǎn)止損，有時(shí)候我會(huì )把20個(gè)點(diǎn)放在一筆交易里，但每天最多不會(huì )超過(guò)這個(gè)20點(diǎn)，至于什么時(shí)候分開(kāi)什么時(shí)候合在一起用，則看行情。
不知道，我開(kāi)倉不會(huì )特別強調突破還是回調，經(jīng)驗記憶告訴我可以開(kāi)倉我就開(kāi)，沒(méi)有特別的信號。 沒(méi)有人希望利潤回撤，但這是交易的一部分，我已經(jīng)很習慣了。
不需要，我經(jīng)常是開(kāi)完倉設好止損就離開(kāi)電腦，隔一段時(shí)間再來(lái)看。
連續的虧損是為了等來(lái)一次像樣的盈利，我們能做的無(wú)非也就如此，預測和分析只是應對無(wú)聊的時(shí)間，誰(shuí)也不知道行情會(huì )走成什么樣，只有等待。
我對自己的技術(shù)從來(lái)就不信任的，所以我只能靠時(shí)間周期來(lái)回避。我開(kāi)倉一向沒(méi)有成文的理由，說(shuō)白了就是根據以往的經(jīng)驗記憶去賭
虧損一側是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持，不符合自己行情的時(shí)候就盡量控制虧損，等待符合自己的行情狠賺一筆，沒(méi)有別的辦法，我從來(lái)不會(huì )追求完美的交易，我的結算周期是月，不是天，任何時(shí)候我都不會(huì )讓自己陷入被動(dòng)
抄底逃頂，這樣的交易在某些交易日的確可以大賺，但長(cháng)期來(lái)看資金很難穩定增加，目前我的操作模式是我做過(guò)的交易中在日內唯一能實(shí)現資金長(cháng)期增長(cháng)的模式。
我不是在某幾天交易，我的目的是保證我的資金在一個(gè)相對長(cháng)的周期內可以成長(cháng)。
很多交易者的交易策略從短線(xiàn)來(lái)看是非常完美的，幾天就可能翻倍，但缺乏可持續的盈利空間，經(jīng)常見(jiàn)到今天又賺了百分之幾十明天又賺了多少，可是一年后資金權益卻沒(méi)有見(jiàn)成長(cháng)。
任何交易模式你都要考慮到這種策略放在一個(gè)比較長(cháng)的周期內是不是能實(shí)現資金權益的增長(cháng)，而不是拿孤立的幾個(gè)交易日來(lái)支撐自己。
殺人的行情，驚心動(dòng)魄，幾分鐘幾十點(diǎn)震蕩，盈虧變化在3K到1萬(wàn)之間變化，面對這樣的行情，我也不知道怎么處理，我不會(huì )為特定的行情調整自己的方法，唯一的辦法就是堅守自己的規則，管它行情怎么走，守住自己的底線(xiàn)。
并不是所有行情都應該盈利。
我一直沒(méi)有找到特別好多止盈策略，所以只要盈利一般都是持有到收盤(pán)，但不代表這是最好的辦法，只是目前我認為它最適合我。
唯一能做的就是堅守自己的底線(xiàn)和處理單子的一致性原則，盈利并不是自己能決定的，有時(shí)候需要運氣，這就是交易的魅力所在。
持有的單子在原價(jià)被止損了，沒(méi)有該不該，或者對不對，這就是交易，任何時(shí)候沒(méi)有虧錢(qián)你就應該慶幸！退一步講，這幾天的震蕩行情，如果我當初平掉后每天再做，結果不會(huì )比現在好多少。
一個(gè)交易做得很好的前輩說(shuō)過(guò)，在任何時(shí)候只要不讓資金走勢出現大幅回撤，同時(shí)在自己的周期內敞開(kāi)盈利，市場(chǎng)遲早會(huì )獎勵你的，可能并不是在這一次。
很多人之所以在整體上無(wú)法實(shí)現資金的增加，其中一個(gè)關(guān)鍵就在于他無(wú)法承受浮盈的回撤，其實(shí)浮盈根本不是你的利潤。
所謂一致性就是你在任何時(shí)候都按照自己的規則做，行情和外界對你毫無(wú)干擾，除非出現了規則內大幅度的虧損。事后諸葛地多說(shuō)一句，一致性的定義就是只要你堅持自己的，不被別人和行情所左右，市場(chǎng)就遲早會(huì )獎勵的。
忍受了100多個(gè)點(diǎn)的利潤回撤，盡管從這一筆來(lái)看是一次不太成功的交易，但長(cháng)期來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)會(huì )給予回報的。
一個(gè)成熟的交易者不會(huì )說(shuō)出你這樣的話(huà)，你這樣的人總認為交易有獨到的秘訣，其實(shí)沒(méi)有，即使最賺錢(qián)的交易策略也早就是公開(kāi)的，爛大街的。
我有個(gè)朋友，她跟我學(xué)期貨，跟我一起做單，我的交易策略全部告訴她，我開(kāi)倉時(shí)她也跟，我的交易對她是完全透明的，但是一段時(shí)間下來(lái)她的賬戶(hù)接近暴倉。
因為她總是于誘惑無(wú)處不在的行情里迷失自己，忍受不住策略里浮盈的回撤，忍不住想多空通吃。
這就是交易，不要總以為賺錢(qián)的人有什么獨門(mén)秘籍關(guān)著(zhù)門(mén)數錢(qián)，這個(gè)市場(chǎng)存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁點(diǎn)前人沒(méi)有探究到的東西，所以不要認為你有什么新發(fā)現，那更多時(shí)候是自我編織的陷阱。
有朋友問(wèn)為什么不在低點(diǎn)平倉，而非要等到回撤這么多才走，我只能說(shuō)，如果你每次都想著(zhù)在最好位置附近平倉，你將永遠不可能獲得最好的平倉位置，而堅守自己的策略，至少有部分最佳的位置會(huì )被你逮住。
這就是交易！
我不太想去和很多朋友探討如何優(yōu)化平倉的問(wèn)題，因為我從來(lái)不奢望在一個(gè)交易日內抓住2次或以上的行情，我任何一天交易都假設只是為了抓住一次行情，我的所有策略都圍繞這樣的觀(guān)點(diǎn)展開(kāi)，我每次開(kāi)倉都祈求這是我今天最后的一次開(kāi)倉，因為我深知交易的一切風(fēng)險來(lái)自于開(kāi)倉。如果你仔細觀(guān)察我的交易，我從來(lái)沒(méi)有在日內連續抓住過(guò)兩次行情，即使這樣的行情的確大量存在，但完全和我無(wú)關(guān)。
我從來(lái)沒(méi)有設想過(guò)像某些高人那樣高沽低揸，也從來(lái)不會(huì )去想什么時(shí)候獲利反手這樣的問(wèn)題。
某些單次的交易里你不得不承認運氣的重要性，剛才本來(lái)準備好關(guān)電腦的。。。這一次給了你好運，下一次行情可能在掃到你的止損后再反轉，一致性的好處就在于你不可能永遠站在不利的一面。
我剛才說(shuō)的話(huà)馬上就在我身上應驗了，洗掉我的單子后行情就來(lái)一個(gè)大反轉，不過(guò)這就是交易，不可能永遠都站在有利的一面，也不會(huì )永遠都站在不利的一面
連續兩天運氣都不站在我這邊，行情都是我被洗出來(lái)后再反轉。
哦，難怪啊，呵呵
無(wú)論是策略還是計劃，一旦執行就必須嚴格執行，因為只有場(chǎng)外制定策略的時(shí)候你才處于相對的客觀(guān)，一旦置身場(chǎng)內你就失去了理性的判斷，這個(gè)時(shí)候唯一的辦法就是執行既定的策略。每天都在行情里隨機做出決定，那么你的所有以前付出的代價(jià)和交易沉淀的經(jīng)驗都無(wú)法幫助你，這個(gè)時(shí)候一個(gè)老手和剛入場(chǎng)的新手沒(méi)任何區別，你以前付出的算是白費了，都是盲目和心存僥幸的。
日內短線(xiàn)交易，誰(shuí)去關(guān)注什么黃金外匯這些因素呢，日內行情更多受隨機資金博弈的影響，期貨，雙邊交易，不是股市，所以只要關(guān)注自己的單子就OK
我做期貨，包括以前做股票，我都只關(guān)注自己的頭寸，從來(lái)不會(huì )去關(guān)注別的因素，讓交易簡(jiǎn)單一些吧。影響行情的因素太多了，誰(shuí)也不知道究竟哪個(gè)因素會(huì )發(fā)生作用，那么為什么不讓自己的交易簡(jiǎn)單點(diǎn)呢。
我是個(gè)購物狂+夜店狂，除了交易時(shí)間約束自己，其余的時(shí)候大多在購物區、KTV、酒吧度過(guò)
這就是生活，即使用心做一件事情，但不能讓它成為自己的全部。
風(fēng)險來(lái)自你的交易策略，而不是市場(chǎng)，如果我說(shuō)期貨比股市風(fēng)險低呢？可能沒(méi)人相信，呵呵
期貨公平多了，t+0、雙向，這個(gè)市場(chǎng)不會(huì )像股市那么容易被操作，期貨的風(fēng)險來(lái)自于保證金杠桿，風(fēng)險和收益都被放大了?！】墒?，你難道不知道通過(guò)倉位來(lái)對沖杠桿嗎？我敢肯定，說(shuō)期貨風(fēng)險高的朋友，基本上都是不了解期貨市場(chǎng)的?！ ?/span>
在中國，股市才具有最大的風(fēng)險，散戶(hù)的屠宰場(chǎng)，而期貨里，散戶(hù)和機構的博弈相對公平很多。
我不會(huì )把自己置身于看不懂的行情中，所以錯過(guò)很多行情，但我樂(lè )于繼續這樣。
作為一個(gè)交易者，我唯一能做的就是控制好虧損，而盈利需要行情賦予，沒(méi)有行情的日子，刻意地追求盈利是存在巨大風(fēng)險的。
能抵御無(wú)時(shí)不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏(yíng)家和輸家的唯一區別，其它的沒(méi)有任何秘訣。
交易就是這樣子，行情總是不斷地誘惑你放棄自己的原則，放棄機會(huì )比把握機會(huì )重要得多。
我09年上半年做RU的時(shí)候，同樣的策略，連續3個(gè)禮拜沒(méi)有遇到一次像樣的行情，市場(chǎng)有時(shí)候就在考驗你，當你忍受不了放棄了之后它就會(huì )以你之前設定的行情來(lái)教訓你的背叛。我想告訴大家的是：如果你打算以交易為生，一定不要以為幾次行情的錯失而丟掉你生存的原則。
有的朋友一直在糾結于我經(jīng)常幾十點(diǎn)的浮盈最后扛到平推，問(wèn)我為什么不落袋為安，為什么沒(méi)有盈利保護。
如果你有隨時(shí)被落袋為安的思想左右，那么你永遠不可能扛到幾十點(diǎn)，幾個(gè)點(diǎn)可能就跑了，所以你絕不會(huì )面對我這樣的幾十點(diǎn)最后扛到平推的局面。
關(guān)于放棄盈利保護的問(wèn)題，我現在的選擇是基于我對大量數據統計概率得出的選擇，（抱歉，剛接到電話(huà)要出去一下，這個(gè)問(wèn)題改天再說(shuō)）
賭行情方向的水平，大家都差不了太多，最主要的區別就是誰(shuí)能拿住單子
持有盈利單的好處并不僅僅在于可能獲取不確定的暴利，還至少有以下幾個(gè)好處，1、減少開(kāi)倉次數降低整體資金風(fēng)險；2，有效地回避資金大幅度回撤。
關(guān)于平推我一般開(kāi)倉后很少會(huì )盯著(zhù)盤(pán)面，隔一段時(shí)間看一下，一般大概20點(diǎn)左右就會(huì )平推，但因為不是時(shí)刻盯著(zhù)盤(pán)面，所以有時(shí)候并不一定很精確。
回到昨天的話(huà)題，昨天運氣站在我這邊，1個(gè)點(diǎn)的誤差讓我獲利，而今天我就站在運氣不利的一側，止損完沒(méi)多久行情就開(kāi)始漲，3個(gè)點(diǎn)誤差而已。
但這就是交易，誰(shuí)也控制不了。
平推是在嚴格限制交易次數的條件下才有作用，交易次數沒(méi)有控制的情況下平推沒(méi)有任何意義。
就像止損一樣，給自己設一個(gè)平推幅度，當浮盈達到這個(gè)幅度的時(shí)候就把止損價(jià)設到開(kāi)倉價(jià)上，目的是為了在追求不確定利潤的時(shí)候保護本金。
不要一有浮盈就去平推，行情運行需要空間。
對我來(lái)說(shuō)只要設了平推我就視為安全的單子 至于能不能賺錢(qián)那不是我能左右的
沒(méi)什么需要調整的，任何一個(gè)策略有它的優(yōu)點(diǎn)，就一定存在缺陷
一個(gè)朋友說(shuō)的，和大家共勉。
“絕大部分時(shí)候，你設計的開(kāi)倉時(shí)機一定會(huì )出現的，你缺的是耐心，而不是策略，更不是技術(shù)?！?/span>
我開(kāi)倉從來(lái)沒(méi)有明確的信號 在我預計的時(shí)間段找一個(gè)我能接受的價(jià)位，僅此而已
大量的數據統計樣本，在你固定的交易周期內，間隔的2次判斷（盡量不要做連續的2次判斷）在絕大部分情況下足夠你尋找到最終的方向，任何第三、第四次......都是徒勞但期貨公司和交易所非常喜歡的。
如果你發(fā)現大部分時(shí)候你的方向判斷沒(méi)問(wèn)題，卻總是因此平推或者止損，拜托，你不知道把止損幅度或者平推幅度放大一些么？只要你的策略站在概率大數一些而拋棄了很多隨機交易，那，足夠你獲利了。
賭場(chǎng)或者投機市場(chǎng)，最終盈利者都是概率的信徒！
總結MM的交易策略：
交易品種： IF
開(kāi)倉時(shí)機： 10點(diǎn)以后看清楚方向再才開(kāi)倉，2點(diǎn)以后不開(kāi)倉，每天最多開(kāi)倉兩次
止損控制： 每天最大止損控制在20點(diǎn)，一般分兩次，每次10點(diǎn)，看行情，也有一次使用20點(diǎn)的。
平倉時(shí)機： 只要是盈利單子，都持有到收盤(pán)平倉；如果盤(pán)中出現浮盈20但，那么就將止損價(jià)位設置在開(kāi)倉價(jià)附近，然后執行持倉策略到收盤(pán)。
開(kāi)倉方向： 按日線(xiàn)趨勢參考大概率，當日一分K時(shí)出現趨勢后，反抽時(shí)盡量離止損最近開(kāi)倉。止損后反向趨勢出現時(shí)回調開(kāi)倉。有浮贏(yíng)后收盤(pán)平倉。
為什么收盤(pán)才平倉？世界上所有的品種、所有的市場(chǎng)，從1700年到2011年，所有的大單邊都幾乎是平頭平底的，所以，收盤(pán)才平倉。
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧？你事后對股指去復盤(pán)，去計算一段時(shí)期，一個(gè)月的統計數據就明白，這種雖然勝率不是奇高，但盈虧比很大的系統是如何穩定了，即使你開(kāi)倉不咋的，平倉也不是每次都抓到大單邊。
在概率的操縱下，好運氣和壞運氣都不會(huì )對交易結果產(chǎn)生太大的影響。
為了抓住10萬(wàn)盈利級別的行情，你就必須學(xué)會(huì )放棄1-2萬(wàn)級別的行情。
如果你認為10萬(wàn)級別的行情太少了，而1-2萬(wàn)級別的行情很多，那么你就去抓1-2萬(wàn)級別的行情，對10萬(wàn)級別的行情就不要帶有奢望，“原則”沒(méi)有什么優(yōu)劣好壞，只有恪守的程度。
你永遠不要有這樣的想法：有1-2萬(wàn)級別行情的時(shí)候你能抓到，有10萬(wàn)級別行情的時(shí)候你也能抓到，高估低渣。
這是一種不成熟的思維，追求完美在心理學(xué)上一種疾?。壕裎蓙y癥。
作為交易者，任何時(shí)候你都要明白盈利是需要耐心的。大部分交易者未能盈利不在于他看不準方向（其實(shí)誰(shuí)又能看準方向呢？），而在于他身處正確的方向時(shí)卻恨不得及早離開(kāi)，盈利是需要耐心的，將正確的頭寸多堅持一分鐘，成功的可能就多一分，盡管很多時(shí)候這份耐心并不一定100%會(huì )收到好的結果，但失去這份耐心，你的結局一開(kāi)始就已經(jīng)注定的，你還在那些細枝末葉上努力什么呢？等有一天你明白了交易的結果跟你是否預測準方向無(wú)關(guān)的時(shí)候，你就是一名交易者，否則你都只是在做跟交易者無(wú)關(guān)的工作
為什么要堅持一致性？很大一部分就在于你這樣做之后不會(huì )永遠站在不利的點(diǎn)位上，有有利的時(shí)候也有不利的時(shí)候，相互可以抵消，盈利主要依賴(lài)于整個(gè)策略的狀況，如果隨機交易，運氣不屬于你的時(shí)候，可能連續都站在最差的點(diǎn)位上。
絕大部分時(shí)候，你設計的開(kāi)倉時(shí)機一定會(huì )出現的，你缺的是耐心，而不是策略，更不是技術(shù)。
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