股票投資策略 2010年半年度報告摘要
諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金2010年半年度報告摘要2010年08月27日
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
1 重要提示及目錄
1．1 重要提示
基金管理人的董事會(huì )及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長(cháng)簽發(fā)。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年8月23日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現、利潤分配情況、財務(wù)會(huì )計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jì)并不代表其未來(lái)表現。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本半年度報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
本報告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
2 基金簡(jiǎn)介
2．1 基金基本情況
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2．2 基金產(chǎn)品說(shuō)明
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2．3 基金管理人和基金托管人
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2．4 信息披露方式
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3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現
3．1 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
金額單位：人民幣元
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注：1、本期已實(shí)現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；
2、所述基金業(yè)績(jì)指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實(shí)際收益水平要低于所列數字。
3．2 基金凈值表現
3．2．1基金份額凈值增長(cháng)率及其與同期業(yè)績(jì)比較基準收益率的比較
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3．2．2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計凈值增長(cháng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jì)比較基準收益率變動(dòng)的比較
諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金
份額累計凈值增長(cháng)率與業(yè)績(jì)比較基準收益率歷史走勢對比圖
（2007年4月19日至2010年6月30日）
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注：諾德價(jià)值優(yōu)勢基金成立于2007 年4 月19 日，圖示時(shí)間段為2007年4月19日至2010年6月30日。
本基金建倉期間自2007年4月19日至2007年10月18日，報告期結束資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規定。
4 管理人報告
4．1基金管理人及基金經(jīng)理情況
4．1．1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗
諾德基金管理有限公司經(jīng)中國證監會(huì )證監基金字［2006］88號文批準設立。公司股東為諾德．安博特資產(chǎn)管理公司（Ｌｏｒｄ， Ａｂｂｅｔｔ ＆ Ｃｏ．， ＬＬＣ）、長(cháng)江證券股份有限公司、清華控股有限公司，注冊地為上海，注冊資本為1億元人民幣。截至本報告期末，公司管理了五只開(kāi)放式基金：諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金、諾德主題靈活配置混合型證券投資基金、諾德增強收益債券型證券投資基金、諾德成長(cháng)優(yōu)勢股票型證券投資基金、諾德中小盤(pán)股票型證券投資基金。
4．1．2 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡(jiǎn)介
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注：2010年4月1日，經(jīng)諾德基金管理有限公司總經(jīng)理辦公會(huì )研究決定，同意戴奇雷先生因個(gè)人原因辭去所擔任的本基金基金經(jīng)理職務(wù)的請求。自2010年4月1日起，戴奇雷先生不再擔任本基金基金經(jīng)理職務(wù)。公司同時(shí)聘任胡志偉先生擔任本基金基金經(jīng)理。
注：任職日期是指本公司總經(jīng)理辦公會(huì )作出決定之日；證券從業(yè)的含義遵守行業(yè)協(xié)會(huì )《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規定。
4．2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說(shuō)明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律、法規和監管部門(mén)的相關(guān)規定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認真控制投資風(fēng)險的基礎上，為基金份額持有人謀取最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。
4．3 管理人對報告期內公平交易情況的專(zhuān)項說(shuō)明
4．3．1 公平交易制度的執行情況
本公司已經(jīng)建立了投資決策及交易內控制度，確保在投資管理活動(dòng)中公平對待不同投資組合，維護投資者的利益。此外，本基金管理人還建立了公平交易制度，確保不同基金在買(mǎi)賣(mài)同一證券時(shí)，按照比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。公司交易系統中使用公平交易模塊，一旦出現不同基金同時(shí)買(mǎi)賣(mài)同一證券時(shí)，系統自動(dòng)切換至公平交易模塊進(jìn)行委托。
4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jì)比較
本報告期內，不存在與諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型基金風(fēng)格類(lèi)似的投資組合，公司旗下另四只基金產(chǎn)品分別為成長(cháng)股票型基金、債券型基金、混合型基金、中小盤(pán)股票型基金，五只基金的業(yè)績(jì)不具有可比性。
4．3．3 異常交易行為的專(zhuān)項說(shuō)明
本基金本報告期內不存在異常交易行為。
4．4 管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績(jì)表現說(shuō)明
4．4．1報告期內基金投資策略和運作分析
2009年以來(lái)的經(jīng)濟復蘇勢頭在2010年上半年得到了良好的延續，在部分領(lǐng)域甚至出現了過(guò)熱的擔憂(yōu)。在這樣的背景下，以“保增長(cháng)”為第一要務(wù)的經(jīng)濟政策快速讓位于“調結構”政策，上半年盡管經(jīng)濟持續復蘇，但在股票市場(chǎng)上，以房地產(chǎn)為代表的周期性行業(yè)在去年持續上漲之后，表現較差，而代表了“調結構”方向的區域主題、新興產(chǎn)業(yè)主題、民生主題等市值占比較小的板塊表現突出。
本基金在本報告期的上半期由于對經(jīng)濟復蘇進(jìn)程持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，因此保持了對周期性行業(yè)的較高配置；后半期鑒于宏觀(guān)調控力度加大，對股票市場(chǎng)和周期性行業(yè)，特別是房地產(chǎn)行業(yè)形成較大的壓制，調整了投資思路，對組合結構進(jìn)行了較大幅度的調整，比較多地配置了周期性較弱、受益于內需拉動(dòng)的商業(yè)貿易、建筑建材、金融服務(wù)等行業(yè)。
4．4．2報告期內基金的業(yè)績(jì)表現
截至2010年6月30日，本基金份額凈值為0．7794元，本報告期份額凈值增長(cháng)率為－23．20％，同期業(yè)績(jì)比較基準增長(cháng)率為－22．77％，落后業(yè)績(jì)基準0．43％。主要原因是本基金在上半期中重點(diǎn)配置的行業(yè)及個(gè)股受宏觀(guān)經(jīng)濟預期調整影響較大，在市場(chǎng)快速下跌中所受損失較大，后期雖然有所調整，但未完全挽回損失。
4．5 管理人對宏觀(guān)經(jīng)濟、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢的簡(jiǎn)要展望
展望下半年，經(jīng)濟調控政策的目標將逐步實(shí)現，政策將在“保增長(cháng)”與“調結構”之間求得均衡，以處理好保持經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、調整經(jīng)濟結構和管理通脹預期三者之間的關(guān)系。我們判斷，對周期性行業(yè)而言，經(jīng)濟增速回落仍然對周期性行業(yè)產(chǎn)生壓制作用，但流動(dòng)性水平、估值水平以及政策預期等方面相比上半年將有明顯改善，周期性行業(yè)將出現階段性的反彈行情；另一方面，非周期性行業(yè)個(gè)股將出現分化，那些能兌現業(yè)績(jì)預期、或因為政策支持產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)模式支撐快速增長(cháng)的公司將能維持較高的估值水平。
4．6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說(shuō)明
為了規范公司基金各類(lèi)投資品種的估值業(yè)務(wù)，確?；饒绦邢嚓P(guān)會(huì )計準則并及時(shí)、準確地進(jìn)行份額凈值計價(jià)，更好地保護基金份額持有人的合法權益，基金管理人制定了《諾德基金管理有限公司證券投資基金估值制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“估值制度”。）
依據估值制度，基金管理人設立了專(zhuān)門(mén)的估值委員會(huì )，具體負責監督執行估值制度的執行。估值委員會(huì )由公司清算登記部經(jīng)理、監察稽核部監察稽核專(zhuān)員和與估值事項相關(guān)的基金經(jīng)理組成。其中：
估值委員會(huì )成員虞俏依，公司清算登記部經(jīng)理，6年基金從業(yè)經(jīng)歷，長(cháng)期在基金公司中從事基金后臺運營(yíng)工作，具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，在估值委員會(huì )中承擔審核具體估值數據的準確性的工作；
估值委員會(huì )成員杜小峰，公司監察稽核部監察稽核專(zhuān)員，具有法律職業(yè)資格，3年基金從業(yè)經(jīng)歷，負責基金管理公司監察稽核、法律事務(wù)等工作，具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，在估值委員會(huì )中承擔審核估值程序是否符合法規和公司程序規定的職責；
基金經(jīng)理，簡(jiǎn)歷見(jiàn)4．1，在估值委員會(huì )中負責審核基金估值方法、估值數據是否公允、合理的工作。
估值委員會(huì )決議必須有全體成員半數以上的同意方能通過(guò)，基金經(jīng)理作為估值委員會(huì )成員，可以依照相關(guān)程序積極參與和決定具體的估值。
4．7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說(shuō)明
報告期內，本基金未實(shí)施利潤分配。
5 托管人報告
5．1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期，中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過(guò)程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務(wù)。
5．2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說(shuō)明
本報告期，本托管人按照國家有關(guān)規定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規定，對本基金的基金資產(chǎn)凈值計算、基金費用開(kāi)支等方面進(jìn)行了認真的復核，對本基金的投資運作方面進(jìn)行了監督，未發(fā)現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。
報告期內，本基金未實(shí)施利潤分配。
5．3 托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內容的真實(shí)、準確和完整發(fā)表意見(jiàn)
本托管人復核審查了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現、利潤分配情況、財務(wù)會(huì )計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
6 半年度財務(wù)會(huì )計報告（未經(jīng)審計）
6．1 資產(chǎn)負債表
會(huì )計主體：諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金
報告截止日：2010年6月30日
單位：人民幣元
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注：報告截止日2010年6月30日，基金份額凈值0．7794元，基金份額總額3，894，229，162．90份。
6．2 利潤表
會(huì )計主體：諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金
本報告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
單位：人民幣元
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6．3 所有者權益（基金凈值）變動(dòng)表
會(huì )計主體：諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金
本報告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
單位：人民幣元
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注：報表附注為財務(wù)報表的組成部分。
本報告6．1至6．3，財務(wù)報表由下列負責人簽署：
基金管理公司負責人：楊憶風(fēng)，主管會(huì )計工作負責人：楊憶風(fēng)，會(huì )計機構負責人：虞俏依 高奇
6．4 報表附注
6．4．1 基金基本情況
諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì ) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）證監基金字［2007］87號《關(guān)于同意諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金募集的批復》批準，由諾德基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同》負責公開(kāi)募集。本基金為契約型開(kāi)放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣7，906，975，443．12元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗字（2007）第37號驗資報告予以驗證。經(jīng)向中國證監會(huì )備案，《諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同》于2007年4月19日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為7，906，975，443．12份基金份額，未發(fā)生認購資金利息折份額。本基金的基金管理人為諾德基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券、權證及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60％－95％；債券及其他貨幣市場(chǎng)工具占基金資產(chǎn)的0－35％；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟?。本基金的業(yè)績(jì)比較基準為：80％ Ｘ 滬深300指數＋20％ Ｘ 上證國債指數。
6．4．2 會(huì )計報表的編制基礎
本基金的財務(wù)報表按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì )計準則－基本準則》和38項具體會(huì )計準則、其后頒布的企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋以及其他相關(guān)規定（以下合稱(chēng)“企業(yè)會(huì )計準則”）、中國證監會(huì )2010年2月8日發(fā)布的《證券投資基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3號＜年度報告和半年度報告＞》［2010］5號公告、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會(huì )計核算業(yè)務(wù)指引》、《諾德價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同》和中國證監會(huì )允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規定編制。
6．4．3 遵循企業(yè)會(huì )計準則及其他有關(guān)規定的聲明
本基金2010年1月1日至2010年6月30日止期間財務(wù)報表符合企業(yè)會(huì )計準則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2010年6月30日的財務(wù)狀況以及2010年1月1日至2010年6月30日止期間的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。
6．4．4 本報告期所采用的會(huì )計政策、會(huì )計估計與最近一期年度報告相一致的聲明
本報告期會(huì )計報表所采用的會(huì )計政策、會(huì )計估計與上年度會(huì )計報表相一致。
6．4．5 會(huì )計政策和會(huì )計估計變更以及差錯更正的說(shuō)明
本報告期內本基金未發(fā)生會(huì )計政策變更事項、會(huì )計估計變更事項及會(huì )計差錯更正事項。
6．4．6 稅項
根據財政部、國家稅務(wù)總局財稅［2002］128號《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財稅［2004］78號《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅［2005］102號《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財稅［2005］107號《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補充通知》、財稅［2008］1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)財稅法規和實(shí)務(wù)操作，主要稅項列示如下：
（1） 以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。
（2） 基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入暫免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。
（3） 對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20％的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按50％計入個(gè)人應納稅所得額，依照現行稅法規定即20％代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。
（4） 基金賣(mài)出股票按0．1％的稅率繳納股票交易印花稅，買(mǎi)入股票不征收股票交易印花稅。
6．4．9 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
6．4．9．1 本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況
本報告期內，未發(fā)生存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況。
6．4．9．2 本報告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方
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6．4．10 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
6．4．10．1 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
6．4．10．1．1股票交易
金額單位：人民幣元
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6．4．10．1．2權證交易
本報告期和上年度可比期間內本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權證交易。
6．4．10．1．3債券交易
本報告期和上年度可比期間內本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。
6．4．10．1．4債券回購交易
金額單位：人民幣元
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6．4．10．1．5應支付關(guān)聯(lián)方的傭金
金額單位：人民幣元
■
注：1． 上述傭金按市場(chǎng)傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經(jīng)手費后的凈額列示。權證交易不計傭金。
2． 該類(lèi)傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)等。
6．4．10．2關(guān)聯(lián)方報酬
6．4．10．2．1 基金管理費
單位：人民幣元
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注： 支付基金管理人諾德基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1．5％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 Ｘ 1．5％ ／ 當年天數。
6．4．10．2．2基金托管費
單位：人民幣元
■
注：支付基金托管人中國建設銀行的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0．25％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
其計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 Ｘ 0．25％ ／ 當年天數。
6．4．10．2．3 銷(xiāo)售服務(wù)費
無(wú)。
6．4．10．3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易
本報告期及上年度可比期間內，本基金未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易。
6．4．10．4各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
本報告期及上年度可比期間本基金各關(guān)聯(lián)方未投資本基金。
6．4．10．5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入
單位：人民幣元
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注：本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。
6．4．10．6 本基金在承銷(xiāo)期內參與關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券的情況
本報告期及上年度可比期間內，本基金未在承銷(xiāo)期內參與關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券。
6．4．10．7其他關(guān)聯(lián)交易事項的說(shuō)明
本報告期及上年度可比期間內，本基金未發(fā)生其他需要說(shuō)明的關(guān)聯(lián)方交易。
6．4．12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6．4．12．1 因認購新發(fā)／增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
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6．4．12．2期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票
金額單位：人民幣元
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6．4．12．3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
本報告期末本基金未從事債券正回購交易，無(wú)質(zhì)押債券。
6．4．14有助于理解和分析會(huì )計報表需要說(shuō)明的其他事項
無(wú)。
7 投資組合報告
7．1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：人民幣元
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7．2 期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
金額單位：人民幣元
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7．3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
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注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于本基金管理人網(wǎng)站的半年度報告正文。
7．4 報告期內股票投資組合的重大變動(dòng)
7．4．1 累計買(mǎi)入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
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注：“買(mǎi)入金額”按買(mǎi)入成交金額（成交單價(jià)乘以成交數量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。
7．4．2 累計賣(mài)出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
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注：“賣(mài)出金額”按賣(mài)出成交金額（成交單價(jià)乘以成交數量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。
7．4．3 買(mǎi)入股票的成本總額及賣(mài)出股票的收入總額
單位：人民幣元
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注：＂買(mǎi)入股票成本＂、“賣(mài)出股票收入”均按買(mǎi)賣(mài)成交金額（成交單價(jià)乘以成交數量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。
7．5 期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
7．6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
7．7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7．8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7．9 投資組合報告附注
7．9．1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本報告期內不存在被監管部門(mén)立案調查的，在報告編制日前一年內也不存在受到公開(kāi)譴責、處罰的情況。
7．9．2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
7．9．3期末其他各項資產(chǎn)構成
單位：人民幣元
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7．9．4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
7．9．6投資組合報告附注的其他文字描述部分
無(wú)
8 基金份額持有人信息
8．1 期末基金份額持有人戶(hù)數及持有人結構
份額單位：份
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8．2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金的情況
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9開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
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注：總申購份額包含轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額
10重大事件揭示
10．1基金份額持有人大會(huì )決議
本報告期內無(wú)基金份額持有人大會(huì )決議。
10．2基金管理人、基金托管人的專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng)
（1）本報告期內，本基金的基金管理人高層管理人員無(wú)重大人事變更。2010年4月1日，經(jīng)諾德基金管理有限公司總經(jīng)理辦公會(huì )研究決定，同意戴奇雷先生因個(gè)人原因辭去所擔任的本基金基金經(jīng)理職務(wù)的請求。自2010年4月1日起，戴奇雷先生不再擔任本基金基金經(jīng)理職務(wù)。公司同時(shí)聘任胡志偉先生擔任本基金基金經(jīng)理。
（2）本報告期內，本基金的基金托管人的專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)高層管理人員無(wú)重大人事變更。
10．3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
本報告期內無(wú)涉及本基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項。
10．4基金投資策略的改變
本報告期內基金的投資組合策略沒(méi)有重大改變。
10．5 為基金進(jìn)行審計的會(huì )計師事務(wù)所情況
本報告期內續聘普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任本基金2010年度的基金審計機構。目前普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任過(guò)本基金募集的驗資機構，提供過(guò)相關(guān)服務(wù)。
10．6管理人、托管人及其高級管理人員受監管部門(mén)稽查或處罰的情況
本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機構及其高級管理人員未有受到監管部門(mén)稽查或處罰的情形。
10．7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
10．7．1基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
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注：根據中國證監會(huì )的有關(guān)規定，基金管理人在比較了多家證券經(jīng)營(yíng)機構的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、研究水平后，向多家證券公司租用了基金交易單元。
1、基金專(zhuān)用交易單元的選擇標準如下：
（1）公司財務(wù)狀況良好、經(jīng)營(yíng)行為穩健規范，內控制度健全，在業(yè)內有良好的聲譽(yù)；
（2）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施滿(mǎn)足基金進(jìn)行證券交易的需要；
（3）具有較強的研究能力，能及時(shí)、全面、定期提供質(zhì)量較高的宏觀(guān)、行業(yè)、公司和證券市場(chǎng)研究報告，并能根據基金投資的特殊要求，提供專(zhuān)門(mén)的研究報告；
2、基金專(zhuān)用交易單元的選擇程序如下：
（1）基金管理人根據上述標準考察后，確定選用交易單元的證券經(jīng)營(yíng)機構；
（2）基金管理人和被選中的證券經(jīng)營(yíng)機構簽訂交易單元租用協(xié)議。
3、本報告期內，基金管理人新租用如下基金交易單元：西部證券股份有限公司、東海證券有限責任公司，退租如下基金交易單元：長(cháng)城證券有限責任公司。
10．7．2基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
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11 影響投資者決策的其他重要信息
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諾德基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
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