※資金復利增長(cháng)
股市里有很多人眼高手低，有時(shí)甚至對月盈利10%這樣的目標不屑一顧，可是跌打滾爬若干年后才發(fā)現，能少賠點(diǎn)錢(qián)的就是英雄了！其實(shí)，像股神巴菲特這樣的大腕級人物也不過(guò)年獲利30%而已。我們制訂的月盈利10%的目標，實(shí)質(zhì)上折合年獲復利214%，10年之后，你就是億萬(wàn)富翁。誘人吧，而且1000元的本金你應該有吧！目標既然已定，就讓我們一起開(kāi)始，走上通往億萬(wàn)富翁的道路之旅吧。記住我們的目標：月盈利10%。千萬(wàn)不要有更多貪心的非份之想，這個(gè)目標已經(jīng)足夠宏大了，不要忘記欲速則不達的古訓。
※唉呀跳空交易系統
基本理念
該系統是拉瑞·威廉姆斯研究過(guò)以及交易過(guò)的最值得信賴(lài)的短線(xiàn)形態(tài)，許多系統開(kāi)發(fā)人員都把它納入實(shí)務(wù)操作當中。從某種意義上來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)心理交易系統，主要是量度過(guò)度的情緒化反應，導致的價(jià)格突變。其基本走勢是在一個(gè)下跌趨勢中，價(jià)格在箱形區間的下檔附近波動(dòng)持續5到10天，然后大幅低開(kāi)跌破趨勢線(xiàn)，賣(mài)壓情緒極度高漲，如果隨后反彈到昨日的最低價(jià)時(shí)，表明市場(chǎng)能量反轉、另一波凌厲的漲勢蓄勢待發(fā)。
買(mǎi)入規則
1、收盤(pán)價(jià)比五日均價(jià)低4%，確保信號發(fā)生在跌勢；
2、開(kāi)盤(pán)價(jià)低于昨日最低價(jià)1%；
3、收盤(pán)反彈至昨日最低價(jià)以上。
公式代碼
close< ma(close,5)*0.96 and open< ref(low,1)*0.99 and close>ref(low,1);
實(shí)戰案例
000578數碼網(wǎng)絡(luò )，于2004年2月26日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號，收盤(pán)8.55元，隨即發(fā)生報復性反彈，信號發(fā)生后第2個(gè)交易日股價(jià)上沖10.02元，短線(xiàn)客可搏取一日獲利15%左右的收益。隨即股價(jià)再次下滑，這也表明我們進(jìn)行短線(xiàn)操作的原則應為3日內出局，絕不戀戰，賺了就跑，積小勝為大勝。
該系統具備一定的獲利能力。雖然該系統實(shí)戰勝率不足50%，但平均盈利大于平均虧損，也就是說(shuō)賺大錢(qián)、賠小錢(qián)，所以總體仍然是個(gè)盈利系統。更難能可貴的是，該系統表現極其穩定，即使是在熊市也保持微盈狀態(tài)。
※123法則交易系統
辨別趨勢、追隨趨勢，是每一個(gè)技術(shù)分析人士的追求，維克多·斯波朗迪依據道氏理論，將趨勢識別這項復雜艱巨的任務(wù)，簡(jiǎn)化為123法則。
1、首先趨勢線(xiàn)被突破；
2、上升趨勢不再創(chuàng )新高，或下降趨勢不再創(chuàng )新低（即只發(fā)生試探前期高低點(diǎn)行為）；
3、下降趨勢中，價(jià)格向上突破前期反彈高點(diǎn)，或上升趨勢中，價(jià)格向下穿越先前的短期回檔低點(diǎn)。
盡管123法則簡(jiǎn)單有效，但其入場(chǎng)點(diǎn)較晚，通常已經(jīng)錯失一段相當大的行情，因而維克多進(jìn)一步提出了2B法則，其實(shí)質(zhì)是針對假突破現象進(jìn)行觀(guān)察。其基本理念是：如果在下降趨勢中，價(jià)格已經(jīng)創(chuàng )新低而未能持續下跌，而且重新升逾前期低點(diǎn)，則趨勢可能反轉。
買(mǎi)入規則
1、收盤(pán)價(jià)高于10日前的百日最低收盤(pán)價(jià)（驗證回升）；
2、百日最低收盤(pán)價(jià)小于10日前的百日最低收盤(pán)價(jià)（驗證已創(chuàng )新低）。
公式代碼
close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)< ref(llv(close,100),10)
and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95;
實(shí)戰案例
000639金德發(fā)展，于2004年2月20日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號，收盤(pán)16.95元，信號發(fā)生后第2個(gè)交易日股價(jià)上沖19.45元，持股1日即獲利13%左右。
※TD價(jià)格區間交易系統
湯姆·迪馬克對于技術(shù)指標的背離有著(zhù)創(chuàng )新認識。指標的超買(mǎi)超賣(mài)情況是技術(shù)研判的一個(gè)重要因素。但湯姆·迪馬克則認為關(guān)鍵不在于是否超買(mǎi)或超賣(mài)，而是在于指標在超買(mǎi)超賣(mài)期運行的時(shí)間。為準確度量股票買(mǎi)賣(mài)壓力情況，更提出了TD DeMarkerⅡ指標的創(chuàng )建方法。
將所有的價(jià)格運動(dòng)都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來(lái)。分子的值由兩個(gè)買(mǎi)壓度量標準組成。在8根K線(xiàn)圖中，將當日最高點(diǎn)減去前一日收盤(pán)價(jià)的差值加到當日收盤(pán)價(jià)減去當日最低價(jià)的差值上；如果當日最高點(diǎn)低于前一日收盤(pán)價(jià)，則該買(mǎi)壓部分就賦予0值。
分母由8日分子值加上各自賣(mài)壓值組成；賣(mài)壓由兩個(gè)度量標準組成。第一個(gè)部分是前一日收盤(pán)價(jià)減去當日最低點(diǎn)的差值，如果為負值，該賣(mài)壓部分就賦予0值；第二個(gè)部分是當日最高價(jià)減去當日收盤(pán)價(jià)的差值，將兩個(gè)部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。
TD DeMarkerⅡ指標，以買(mǎi)壓、賣(mài)壓的視角來(lái)評估證券價(jià)格運動(dòng)，為我們提供了新的視角，我們依據其在超買(mǎi)區運行6天以上構建TD價(jià)格區間交易系統（超買(mǎi)區指TD DeMarkerⅡ指標值在60以上）。
公式代碼
tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low;
if tj1 then
fz:=high-ref(close,1)+(close-low);
else fz:=close-low;
if tj2 then
fm:=ref(close,1)-low+(high-close);
else fm:=high-close;
td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;//以上為技術(shù)指標部分
count("td2.td8"<40,7)=7;
實(shí)戰案例
600133東湖高新，于2004年1月2日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號（TD2指標于40以下的超賣(mài)區運行超過(guò)6天），收盤(pán)5.43元，經(jīng)歷13個(gè)交易日，于2月2日上沖7元整數，最大漲幅近30%。
※勞倫斯·麥克米蘭波動(dòng)性交易系統
基本理念
波動(dòng)性是指股票價(jià)格變化的速度，可采用標準差公式計算，并且按照不同的時(shí)間長(cháng)度來(lái)進(jìn)行歷史波動(dòng)性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。
買(mǎi)入規則
1、歷史波動(dòng)性呈空頭排列，即波動(dòng)幅度越來(lái)越窄，暗示暴風(fēng)雨前的寧靜；
2、計算歷史波動(dòng)性的時(shí)間為5、10、20、30、100，求其標準差。
3、ac、ao指標連續5天下降（指標計算詳見(jiàn)混沌理論一章）。
公式代碼
std(close,5)< std(close,10)
and std(close,10)< std(close,20)
and std(close,20)< std(close,30)
and std(close,30)< std(close,100)
and count("ac加速.ac"< ref("ac加速.ac",1),5)=5
and count("ao動(dòng)量.ao"< ref("ao動(dòng)量.ao",1),5)=5;
實(shí)戰案例
000096廣聚能源，于2004年1月5日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號，收盤(pán)7.18元，經(jīng)歷17個(gè)交易日，于2月9日上沖9.38元，最大漲幅31%。
※馬丁·普林格擺蕩交易系統
系統思想
否極泰來(lái)，當價(jià)格處于極端擺蕩價(jià)位時(shí)，反轉在即。該思想還可與成交量擺蕩結合使用，驗證二者的匯聚效應，更可提高勝算。
買(mǎi)入規則
當日收盤(pán)價(jià)與28日移動(dòng)平均線(xiàn)的比值，少于-10。
公式代碼
bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;
bd<-10;
實(shí)戰案例
600246先鋒股份，于2003年12月22日至2004年1月6日連續穿越-10擺蕩指標極限，之后股價(jià)持續飆升，按第一個(gè)買(mǎi)入信號收盤(pán)8.36元計算，經(jīng)歷20個(gè)交易日，于2月4日上沖12.92元，最大漲幅55%。
※康斯坦絲·布朗衍生振蕩指標交易系統
系統思想
對RSI相對強弱指標進(jìn)行三重平滑，其計算步驟如下：
1、計算14日RSI指標；
2、計算14日RSI指標的5日平均；
3、將第2步計算結果求3日平均；
4、求第2步、第3步計算結果的差額，以柱狀圖標示。
公式代碼
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;
yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick;
買(mǎi)入規則
主要是求衍生振蕩指標的極低點(diǎn)值，要求當日指標值高于昨日，昨日指標值為百日最低。
yszd>ref(yszd,1) and ref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1);
實(shí)戰案例
000519銀河創(chuàng )新，于2004年1月29日發(fā)出買(mǎi)進(jìn)信號，當日收盤(pán)價(jià)格為11.21元，之后股價(jià)快速沖高，買(mǎi)入后第3個(gè)交易日，即2月3日上沖14.92元，最大漲幅33%，短線(xiàn)收益凸顯。
以上六個(gè)交易系統，均為當今世界一流頂尖操盤(pán)手或分析師的代表作品，當然是在他們公諸媒體的范圍內說(shuō)的?？梢钥闯?，除“唉呀跳空”交易系統外，其余系統并不具備穩定獲利的能力。
我們之所以把它們拿來(lái)探討，更重要的是了解機械操盤(pán)系統的構思、創(chuàng )建方法，真正有效的機械操盤(pán)系統必須是由自己領(lǐng)悟出來(lái)、并付諸實(shí)戰檢驗后的，這一點(diǎn)恐怕很難走出什么捷徑來(lái)。下面我們就如何成為短線(xiàn)高手做進(jìn)一步的探討。
※成為短線(xiàn)高手的途徑——創(chuàng )新與相關(guān)性統計
站在巨人的肩膀上，無(wú)論是從事證券投資研究，還是從事其它職業(yè)研究都不失為一條捷徑。但是，僅有模仿是不夠的，模仿只能步人后塵、拾人牙慧，而且別人未必肯傾囊相授，或許公開(kāi)的僅是皮毛而已。創(chuàng )新是各行各業(yè)得以發(fā)展永恒的主線(xiàn)。
職業(yè)操盤(pán)手都是學(xué)統計的，統計在證券研究與操作指導上的意義非同凡響，其實(shí)道理很簡(jiǎn)單，這方法、那方法，歸根結底都是一個(gè)勝算的問(wèn)題，要想知道自己的操作方法勝算如何，別無(wú)他法，唯有統計。
以一個(gè)實(shí)例來(lái)說(shuō)明，如何運用統計相關(guān)性分析來(lái)驗證理念。我們選擇的課題是：當日漲跌幅度與10日后收盤(pán)價(jià)格的相關(guān)性。之所以選擇這樣一個(gè)課題，是因為現在股市上流傳著(zhù)很多追漲的傳說(shuō)，諸如如何操作漲停板類(lèi)個(gè)股等。
我們應該養成這樣一種思維習慣，不憑感情因素去辨別方法、理念的有效性，而是依據統計結果去分析真偽。好在現代統計學(xué)的發(fā)展，給我們在這個(gè)領(lǐng)域開(kāi)拓了很大的研究空間，相信這種努力是會(huì )有回報的。
由相關(guān)系數計算公式得知，r=-0.1346。統計結果表明，當日漲跌幅度與10日漲跌幅度呈弱負相關(guān)關(guān)系，基本上是完全不相關(guān)的狀態(tài)，不具備顯著(zhù)的統計特性。當然，本例采用的樣本量較小，但主要是為了說(shuō)明方法。
