【關(guān)于交易系統過(guò)度優(yōu)化的思考】很多期貨老...
【關(guān)于交易系統過(guò)度優(yōu)化的思考】很多期貨老手都認為，交易系統越簡(jiǎn)單越好！的確，如果是人工交易，交易系統如果太復雜，臨盤(pán)的時(shí)候考慮的因素就太多，很難做到當機立斷! 而猶猶豫豫卻是期貨交易的大忌！但是有利就有弊，交易系統越簡(jiǎn)單，一般成功率就低，回撤也比較大。這樣的系統，如果要執行到底，就需要非常強大的內心，必須承受連續失敗和資金大幅回撤的心理壓力。然而，99%的人都沒(méi)有這么強大的內心的，這也是為什么期貨市場(chǎng)很難成功的關(guān)鍵所在。
有鑒于此，一般人在選擇交易系統或者自己開(kāi)發(fā)交易系統的時(shí)候，還是要對交易系統進(jìn)行適當的優(yōu)化，盡量提高勝率并做到合適的盈虧比。但如果對系統進(jìn)行過(guò)度的優(yōu)化，也許適應了最近的行情，但很可能無(wú)法適用于未來(lái)的行情。2019年我剛剛學(xué)程序化交易的時(shí)候，曾經(jīng)從別人那里買(mǎi)了一些交易程序，通過(guò)修改參數總是可以讓程序在IC股指期貨當前的主力合約有不錯的表現，但如果更換下一個(gè)主力合約，這些參數就毫無(wú)用處了。我認為這種針對當下行情的更改參數的行為就是過(guò)度優(yōu)化，這些參數只能適應當前行情，無(wú)法適用于未來(lái)的行情，這樣的交易系統沒(méi)有很大的使用價(jià)值。
那么什么是交易系統適度的優(yōu)化？其實(shí)我認為非常簡(jiǎn)單，如果我們所做的優(yōu)化僅僅提高了當下行情的收益，但回測過(guò)往歷史行情卻是無(wú)益的，那么這個(gè)優(yōu)化就可以認定為過(guò)度優(yōu)化，這樣的優(yōu)化不可取。但是，如果你所做的優(yōu)化，不僅可以提高當下行情的收益，同時(shí)，回測所有的過(guò)往歷史行情也是可以提高整體收益的，那么這個(gè)優(yōu)化就是適度的，合理的，可以保留的。
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