一套交易系統的收益率，若能達到最大權益回...
一套交易系統的收益率，若能達到最大權益回撤率的兩倍，我認為就是很不錯的系統，因為收益率與回撤率存在正相關(guān)關(guān)系。當然這其中的重中之重是資金管理而非進(jìn)出場(chǎng)規則。
個(gè)人使用的完全普適性交易系統，全品種日線(xiàn)級別全程回測看，收益率能達到回撤率4.2倍，當然這不是最重要的，關(guān)鍵要看最大回撤，這套系統回測效果看20%回撤，還是可以接受的，年化單利90.9%，年化復利18.65%，離巴菲特的的22%還是有點(diǎn)差距，但不知道巴菲特回撤是多少
[捂臉]。如果我把資金管理再激進(jìn)些，年化收益率能達到134%，最大回撤也提高到24.69%。
當然僅是回測數據，但沒(méi)經(jīng)過(guò)任何優(yōu)化，實(shí)際情況會(huì )有差距，但不會(huì )影響到它長(cháng)期的“預期收益”。
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