點(diǎn)及財經(jīng)，股票期貨專(zhuān)業(yè)投機者。

前言

“低買(mǎi)高賣(mài)”，是每一位交易者內心一直所追尋的。有的人認為，“抄底摸頂”是完全不可能的事情，因為如果每個(gè)人都去“低買(mǎi)高賣(mài)”，那價(jià)格走勢應該是一種什么狀態(tài)？無(wú)法想象！

這樣的思想也不無(wú)道理，只是忽略了一些東西。

雖然，策略做不到每筆都能夠“抄底摸頂”成功，但是，只要“概率”上能站在我們這邊，就可以盡可能“接近”這一目標。因為，交易最終的目的是賺錢(qián)，過(guò)程真的不重要！

“抄底摸頂”，一般我們都是在多或空頭趨勢確定后，價(jià)格“逆勢回調”時(shí)買(mǎi)入，具有較低持倉成本的優(yōu)勢。趨勢大部分都會(huì )用均線(xiàn)等其他趨勢指標來(lái)確定，關(guān)鍵是價(jià)格“逆勢回調”如何量化。

如下圖所示：

作者推薦使用“偏度系數”上穿或下穿“零軸”來(lái)識別逆勢回調是否結束的形態(tài)，在接下來(lái)的文字中，會(huì )給大家詳細介紹，為何“偏度系數”是一個(gè)非常好的能夠識別“逆勢回調”結束的一個(gè)算法。

由于Python來(lái)講解比較復雜，因此這里就采用交易開(kāi)拓者來(lái)進(jìn)行講解思路。文章同時(shí)提供以Python版本和TB版本的代碼。

“偏度系數”是如何刻畫(huà)價(jià)格波動(dòng)的？

作者認為偏度系數，在擇時(shí)中有兩種用法。

第一種就是判斷走勢是否回調結束，這就主要是用來(lái)“抄底摸底”。像下面的多頭開(kāi)倉位置就是一個(gè)比較好的例子。

如下圖所示：多頭。

在上圖中，當偏度系數下穿零軸時(shí)，意味著(zhù)回調結束?？梢皂樦?zhù)多頭趨勢在此處進(jìn)行開(kāi)多倉，持倉成本是最低的?？疹^同理！

如下圖所示：空頭。

第二種，可以根據他的“偏斜程度”，來(lái)判斷當前多空趨勢。當左邊的上升的時(shí)間比右邊的數據下降的時(shí)間少時(shí)，說(shuō)明當前大概率是一個(gè)跌勢！反之，則為多頭趨勢。

如下圖所示：空頭。

如下圖所示：

小結。

目前來(lái)說(shuō)，作者用偏度系數擇時(shí)，就主要應用于上述兩個(gè)方面。一個(gè)是趨勢判斷和逆勢回調的判斷。

python實(shí)現“偏度系數”抄底摸頂擇時(shí)！

首先要搞清楚，什么情況下你敢做多或做空？在什么位置空或多？

第一個(gè)問(wèn)題，說(shuō)的就是一個(gè)多空趨勢研判的問(wèn)題。作者提倡“順大勢”，因為大概率，會(huì )使你少虧、少開(kāi)倉。能夠順應市場(chǎng)的“多空情緒”，避免逆大勢！

第二個(gè)問(wèn)題，是在多空趨勢研判后，確定了多頭或空頭趨勢，應該在哪個(gè)位置做單的問(wèn)題。

方向判斷對了，開(kāi)倉的位置仍然很重要。主要有兩種方式，第一種，突破—追漲殺跌，第二種“逆勢回調”開(kāi)倉。

1.下面是策略的交易思路，多頭為例（交易周期：30分鐘）。

（1）策略開(kāi)倉條件：

• 當前最高價(jià)>當前周期120日指數移動(dòng)平均線(xiàn)、周線(xiàn)5日指數移動(dòng)均線(xiàn)。
• 斜率下穿零軸。
• 滿(mǎn)足上述兩條件，開(kāi)多。

如下圖所示：

（2）策略平倉條件：

• 價(jià)格觸發(fā)k線(xiàn)波幅跟蹤止盈線(xiàn)。

如下圖所示：

2.Python代碼的實(shí)現過(guò)程。

作者已經(jīng)實(shí)現Python天勤和開(kāi)拓者TB版本代碼，兩者都可以進(jìn)行回測、交易。下面以python代碼為例，講解如何利用“偏度系數”進(jìn)行“抄底摸頂”擇時(shí)的。

（1）導入相應的包及參數變量的設置。

代碼：

k線(xiàn)數據打印如下。

run:

（2）移動(dòng)平均線(xiàn)、偏度系數，以及偏度系數與零軸交叉標記的計算。

其中，SkewValue為偏度系數。

代碼：

run:

作者與交易開(kāi)拓者對比了一下，發(fā)現兩者差別幾乎沒(méi)有。

（3）策略開(kāi)平倉代碼。

策略開(kāi)倉：多頭。

• 當前最高價(jià)>當前周期120日指數移動(dòng)平均線(xiàn)、周線(xiàn)5日指數移動(dòng)均線(xiàn)。
• 斜率下穿零軸。

注：天勤量化目前數據最大獲取周期為日線(xiàn)，而策略中要采用周線(xiàn)。

代碼：

run：

策略平倉：

• 價(jià)格觸發(fā)k線(xiàn)波幅跟蹤止盈線(xiàn)。

代碼：

run:

（4）策略回測分析。

回測參數設置：

• 回測品種，螺紋鋼期貨指數。
• 回測周期，30分鐘。
• 回測區間，上市至今。
• 手續費，%%1。
• 滑點(diǎn)，1跳。

回測曲線(xiàn)：

策略信號：

• 多頭。

• 空頭。

小結。

上述，就是關(guān)于如何利用”偏度系數“進(jìn)行”抄底摸頂“擇時(shí)的全過(guò)程。需要注意的是，文章僅僅分享比較簡(jiǎn)單的用法，至于如何深入的運用，仍需要讀者自己去挖掘。

但是在信號表現上，確實(shí)是能夠最大限度的捕捉到趨勢“逆勢回調”結束的位置。

最后

“抄底摸頂”，并不是說(shuō)每筆一定要100%正確，也不需要每次都賣(mài)在波峰或者買(mǎi)在波谷點(diǎn)。我們只需要盡可能的靠近這一標準，最終的結果不會(huì )很差！

文章思路及策略代碼僅供交流學(xué)習，切勿直接實(shí)盤(pán)。