每一種交易方法都有一種交易的核心思想，主導著(zhù)整個(gè)交易體系的運行。一個(gè)交易方法的核心思想的正確與否，掌握的程度有多少，決定了自己的投資之路能夠走多遠。那交易系統的核心思想又是如何？其實(shí)很簡(jiǎn)單，但很關(guān)鍵！
一、成功投資
交易系統對交易者的成功有一個(gè)衡量標準，即持續、穩定、長(cháng)期地盈利。如果進(jìn)行細化和量化，其衡量標準就如下圖所示。
二、市場(chǎng)本質(zhì)
價(jià)格波動(dòng)的隨機性，是市場(chǎng)普遍認同的觀(guān)點(diǎn)。證券價(jià)格的運動(dòng)在每一個(gè)時(shí)點(diǎn)是完全隨機的，每一根K線(xiàn)也是完全隨機的，但是從一個(gè)相對固定的時(shí)間段來(lái)看，由于市場(chǎng)受到社會(huì )、政治、經(jīng)濟、信息、心理等各個(gè)方面因素影響，證券市場(chǎng)的供求關(guān)系將會(huì )發(fā)生改變，從而打破市場(chǎng)的平衡，使證券價(jià)格在這一段時(shí)間內呈現出持續的上升或者下跌，表現出一種相對確定的方向性，即運行趨勢。
證券價(jià)格運動(dòng)的隨機性中蘊藏著(zhù)一定的確定性，即趨勢性。這種趨勢性也是以隨機性的形式表現出來(lái)的，一般的投資者很難把握，因為每一段趨勢的持續時(shí)間、上漲幅度都具有隨機性。整個(gè)價(jià)格運動(dòng)就是趨勢性和隨機性共同作用的結果，兩者相輔相成，缺一不可。
趨勢的客觀(guān)存在為交易系統捕捉市場(chǎng)盈利機會(huì )指明了方向。從高度隨機的價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機部分，從而把握確定性的賺錢(qián)機會(huì )，是構建交易系統的理論基礎之一。
三、道氏理論
趨勢理論是指一旦市場(chǎng)形成了趨勢后，就將沿著(zhù)原趨勢方向（下降或上升）運行一段時(shí)間，價(jià)格波動(dòng)表現為一種持續的方向性，客觀(guān)上呈現出一種趨勢性。用趨勢來(lái)研究證券價(jià)格走向，最早是由道氏提出，隨后由漢密爾頓等人發(fā)展成道氏理論。
趨勢理論有兩個(gè)重要的基石，其一是趨勢周而復始，重復發(fā)生。其二是價(jià)格走勢中存在著(zhù)某種趨勢，并且在沒(méi)有證據確認趨勢改變之前，趨勢仍將延續原來(lái)的運行方向。從直觀(guān)的角度來(lái)說(shuō)，趨勢就是市場(chǎng)價(jià)格在一個(gè)確定方向上的持續性。因此趨勢可以分為上升趨勢、下降趨勢和水平趨勢。水平趨勢也就是通常意義上所謂的盤(pán)整。
那么如何判斷市場(chǎng)目前的趨勢？市場(chǎng)走勢總是紛繁復雜，各種走勢相互交錯，使得投資者很難區分。道氏理論中的“股價(jià)波動(dòng)分級”定理認為，價(jià)格走勢可以分解為三個(gè)級別的運動(dòng)。
基本趨勢即股價(jià)廣泛或全面性上升或下降的變動(dòng)情形。這種變動(dòng)持續的時(shí)間通常為一年或一年以上，也就是大家通常所說(shuō)的牛市或者熊市。對于投資者來(lái)說(shuō)，基本趨勢持續上升就形成了多頭市場(chǎng)，持續下降就形成了空頭市場(chǎng)。
次級趨勢經(jīng)常與基本趨勢的運動(dòng)方向相反，并對其產(chǎn)生一定的牽制和干擾作用，因而也稱(chēng)為股價(jià)的修正趨勢，在多頭市場(chǎng)里是中級下跌或調整行情，在空頭市場(chǎng)里是中級上升或者反彈行情。這種趨勢持續的時(shí)間從3周至數月不等，其股價(jià)上升或下降的幅度一般為基本趨勢的1/3或2/3。
日間雜波也就是短期趨勢，通常是市場(chǎng)價(jià)格在幾天內短暫的變動(dòng)情況。短期波動(dòng)的隨機性很強并且難以預測，次級修正趨勢通常由3個(gè)或3個(gè)以上的短期趨勢組成。
證券市場(chǎng)歷史反復證明，在市場(chǎng)中，大多數投資者是在次級逆向趨勢和日間雜波上獲得小收益，但在基本趨勢的主級正向波上虧損巨大，因此成為最終的輸家。少數高明的投資者則是在次級趨勢的逆向波和日間雜波上虧小錢(qián)，但在基本趨勢的主級正向波上賺大錢(qián)，因此成為最終的贏(yíng)家。正確并且準確地區別基本趨勢、次級趨勢以及日間雜渡，對投資成敗具有至關(guān)重要的意義。
基本趨勢是交易系統的重要跟蹤方向，交易思想就是識別主級正向波的統計特征和概率特征，做足主級正向波的上升波段，及時(shí)退出下降波段和非主級正向波。交易系統的目的是盡可能地在多頭市場(chǎng)上進(jìn)行交易，在空頭市場(chǎng)形成并得到確認后，及時(shí)退出市場(chǎng)。
交易系統的指導思想中有“抓大放小”的理念，即重點(diǎn)跟蹤和把握大趨勢，對次級趨勢只作一般性關(guān)注，不主張參與盤(pán)整行情。
四、趨勢跟蹤
實(shí)踐證明，在競爭激烈的證券交易市場(chǎng)中，能夠持續穩定長(cháng)期盈利的投資者，多數都是采用趨勢跟蹤的交易思想。趨勢跟蹤策略的原理是，市場(chǎng)可能在相對較長(cháng)的一段時(shí)間內持續朝著(zhù)某個(gè)方向運行（上升或下跌），因此可以識別出這種趨勢運動(dòng)并順勢而為，從而獲得盈利。
邁克爾·卡沃爾的《趨勢跟蹤——順勢交易名家策略解讀》曾經(jīng)在趨勢跟蹤交易者中引起很大的反響。邁克爾·卡沃爾的趨勢跟蹤法是基于“截斷虧損，讓利潤奔跑”的交易哲學(xué)，其基本出發(fā)點(diǎn)是：由于人性的貪婪和恐懼以及經(jīng)濟周期的影響，會(huì )造成市場(chǎng)走勢的持續上升或持續下跌，從而形成趨勢。通過(guò)捕捉市場(chǎng)的主要趨勢，可以獲得市場(chǎng)平均水平或超越市場(chǎng)平均水平的利潤。進(jìn)行趨勢跟蹤交易非常簡(jiǎn)單，當趨勢形成時(shí)進(jìn)場(chǎng)，趨勢消失時(shí)出場(chǎng)，這就是系統交易者一貫堅持的順勢而為原則。
綜上所述，交易系統的交易思想可以用一句話(huà)來(lái)概括：趨勢跟蹤基礎上的資金復利增長(cháng)的系統交易模式。趨勢確認改變后，及時(shí)跟進(jìn)，交易的方向與趨勢的方向保持一致。在確認上升趨勢改變之前，一直持有倉位；確認上升趨勢改變后，及時(shí)做出與趨勢方向一致的交易，順勢而為。
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