1、一定要弄清基金對于停牌股的估值方式：根據現行規定，如果潛在估值調整對前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應按照指數收益法進(jìn)行估值調整。
2、盡量選擇持股倉位重，而其他倉位標的變數少的基金。同等倉位下，打新基金優(yōu)先于指數基金；指數基金優(yōu)先于主動(dòng)型的股票型基金或混合型基金，因為指數基金的對沖，相對容易；根據之前公布的季報，股基中前十大重倉股中，停牌多的優(yōu)于停牌少的。
3、一定要考慮對沖。此類(lèi)套利，在強市中，固然既可賺到停牌股價(jià)格恢復的錢(qián)，又可以賺到其他倉位凈值增長(cháng)的錢(qián)；但在弱市中，停牌股的漲幅，很可能會(huì )低于市場(chǎng)的預期，同時(shí)其他倉位也有很大可能會(huì )出現虧損；而市場(chǎng)的短期行情不可預測，股價(jià)在短期內做布朗運動(dòng)，而此類(lèi)套利持續時(shí)間大多并不長(cháng)，如果僅僅因為一點(diǎn)蚊子肉，而讓自己的本金充分暴露的不可預測的風(fēng)險中，這顯然得不償失。
4、如果選擇的基金是分級基金，一定要理清分級基金子份額和母基金之間的關(guān)系。場(chǎng)內子基金的份額與場(chǎng)外母基金的總份額，沒(méi)有必然的相關(guān)性，不可根據分級A、B 份額的增減及成交量來(lái)推測母基金總份額的變化情況。分級A與分級B都只是母基金收益不同的分配方式。
5、一定要考慮套利資金對原有倉位的稀釋?zhuān)詈眠x擇中等規模以上，同時(shí)限制大額申購的基金，如果此類(lèi)基金的份額少于10億，我自己大概率不會(huì )去碰。
6、權重股的逃離。一只行業(yè)指數的超級權重股停牌后，很容易會(huì )造成該指數走勢失真，近期最好的例子就是萬(wàn)科A和AMAC地產(chǎn)。
7、人多的地方不要去。很多套利機會(huì )所能承擔的資金量本身就很有限，所以自然是知道的人越少越好，人多會(huì )稀釋原有的倉位，會(huì )發(fā)生踩踏，當各大財經(jīng)網(wǎng)站紛紛傳播某種套利方法的時(shí)候，你有必要對自己做一個(gè)評估，自己是套利者還是被套者。當市場(chǎng)上缺乏較好的套利機會(huì )時(shí)，獵殺水魚(yú)會(huì )成為老手們最好的套利。
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