什么是交易系統？大多數人考慮什么是交易系統，我人為交易系統有8部分組成：1）市場(chǎng)過(guò)濾2）開(kāi)倉條件3）進(jìn)場(chǎng)信號4）停損5）再進(jìn)場(chǎng)6)贏(yíng)利出場(chǎng)7) 頭寸調整8）不同市場(chǎng)環(huán)境下的多系統市場(chǎng)過(guò)濾是觀(guān)察市場(chǎng)以決定是否適合你的系統。例如， 我們有明顯趨勢市場(chǎng)，震蕩市場(chǎng)，無(wú)趨勢市場(chǎng)和小震蕩市場(chǎng)。當然，趨勢市場(chǎng)不是牛市就是熊市。你的系統可能只能適應其中的一個(gè)市場(chǎng)環(huán)境。結果，你需要過(guò)濾決定是否你的系統有運行的可能。你是否交易系統？開(kāi)倉條件總計你的屏幕標準。例如，如果你交易股票，在任意時(shí)間有7000多股票你可能決定投資。結果，大多數人采用一些標準減少到50個(gè)以下的股票。篩選的例子可能包括william o’neil的CANSLIM標準或好的PEG或好的PEG比率或基本面的分析比如管理或資產(chǎn)回報。你可能有技術(shù)開(kāi)倉，比如當股票連續7天下跌時(shí)進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)信號是最終的信號，在你篩選股票后開(kāi)倉不是多就是空。有很多信號可能用來(lái)進(jìn)場(chǎng)。但在一個(gè)進(jìn)場(chǎng)信號發(fā)生時(shí)，價(jià)格通常會(huì )向你的方向移動(dòng)。系統的下個(gè)部分是停損。這是你能容忍的最壞損失，它定義為1R（或你的初始風(fēng)險）。你的停損可能將保持你持有股票一段時(shí)間（即股票價(jià)格下跌25%）或當市場(chǎng)對你不利時(shí)你將快速反應。停損是完全必要的。市場(chǎng)不可能永遠上漲或永遠下跌。你需要設置停損來(lái)保護自己。正如我在《通向金融王國的自由之路》中說(shuō)到的，沒(méi)有設置停損的進(jìn)場(chǎng)，就象在城里開(kāi)車(chē)不管紅燈。你可能最終達到目的，但你做的如此成功和安全的機會(huì )非常少。交易系統的第五部分是再進(jìn)場(chǎng)策略。經(jīng)常當你停損平倉后，股票向你原來(lái)的開(kāi)倉方向移動(dòng)。當這種事情發(fā)生，你可能有個(gè)很好的利潤機會(huì )，只要不去除原先的進(jìn)場(chǎng)和開(kāi)倉信號。結果，你也需要考慮到再進(jìn)場(chǎng)標準。什么時(shí)候你想重新進(jìn)場(chǎng)？什么情況是可行的什么標準將觸發(fā)你的再進(jìn)場(chǎng)？你需要考慮一些關(guān)于再進(jìn)場(chǎng)。第六個(gè)部分是出場(chǎng)策略。出場(chǎng)策略可能非常簡(jiǎn)單。例如，當股票價(jià)格創(chuàng )新高可能調整25%的跟蹤止損。止贏(yíng)總向上調整，從不向下。然而，加上跟蹤止損你有很多可能的出場(chǎng)位。例如，一個(gè)大的與你方向相反的單日震蕩是一個(gè)好的出場(chǎng)點(diǎn)。穿越一個(gè)重要的移動(dòng)平均線(xiàn)可能是個(gè)好的出場(chǎng)點(diǎn)。技術(shù)信號是好的出場(chǎng)點(diǎn)。離場(chǎng)是你系統最關(guān)鍵的部分之一。它是交易中你可控制的一個(gè)因素。而且你的出場(chǎng)能決定是否你在市場(chǎng)中賺錢(qián)或有筆小損失。你應該花大量的時(shí)間考慮出場(chǎng)策略。第七個(gè)部分是倉量計算。倉量是你系統中控制交易的數量。它決定你買(mǎi)多少股。一般建議保持資金組合的1%風(fēng)險。所以，如果你有25000元的資金，你不應該暴露250元的風(fēng)險。假設，你想買(mǎi)個(gè)10元的股票。你決定保持25%的跟蹤停損，意味著(zhù)如果股票下跌25%到7。5元你應該平倉。由于你的停損是你每股的風(fēng)險，你應該用250元除以2.5元來(lái)決定購買(mǎi)的股數。于是你購買(mǎi)100股。注意，你應該買(mǎi)價(jià)值1000元的股票（100X10元）或250元風(fēng)險的4倍。因為你的停損是購買(mǎi)價(jià)的25%。因此你的風(fēng)險是整個(gè)投資的25%.如果你想知道更多的頭寸調整，我建議你閱讀《通向金融王國的自由之路》，我的《資金管理報告》或我的《頭寸調整DVD》
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