保證金制度
PTA期貨實(shí)行保證金制度。PTA期貨合約最低交易保證金為合約價(jià)值的6%。
經(jīng)中國證監會(huì )批準，交易所可以調整最低交易保證金標準。
PTA期貨合約的交易保證金按該合約上市交易的“一般月份”（交割月前一個(gè)月份以前的月份）、“交割月前一個(gè)月份”、“交割月份”三個(gè)階段依次管理。
一般月份PTA期貨合約按持倉量的不同采取不同的交易保證金比例。具體見(jiàn)下表：
一般月份交易保證金比例
雙邊持倉量(N萬(wàn)手) N≤40 4060
交易保證金比例 6% 9% 12% 15%
交割月前一個(gè)月份PTA期貨合約按上旬、中旬和下旬分別采取不同的交易保證金比例。具體見(jiàn)下表：
交割月前一個(gè)月份交易保證金比例
上旬 中旬 下旬
8% 15% 20%
如果交割月前一個(gè)月經(jīng)紀會(huì )員、非經(jīng)紀會(huì )員、投資者的持倉（包括套期保值持倉和套利持倉）分別達到最近交割月市場(chǎng)單邊持倉的15%、10%、5%，則在正常保證金比例基礎上提高5個(gè)百分點(diǎn)。
自交割月前一個(gè)交易日結算時(shí)起，凡持有交割月份合約的會(huì )員，應當按合約價(jià)值的30%交納交易保證金。
凡未能按時(shí)交納交易保證金者，交易所有權對其持有的該交割月份合約強行平倉，直至保證金可以維持現有持倉水平。
交易過(guò)程中，當某一合約持倉量達到某一級持倉總量時(shí)，新開(kāi)倉合約按該級交易保證金標準收取。交易結束后，交易所對全部持倉收取與持倉總量相對應的交易保證金。
當某期貨合約出現漲跌停板時(shí)，則該期貨合約的交易保證金按本辦法第三章的有關(guān)規定執行。
當某月份合約按結算價(jià)計算的價(jià)格變化，連續四個(gè)交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累計漲跌幅（Ｎ）達到合約規定漲(跌)幅的3倍、連續五個(gè)交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累計漲跌幅（Ｎ）達到合約規定漲(跌)幅的3.5倍，交易所有權根據市場(chǎng)情況對部分或全部會(huì )員提高交易保證金。提高交易保證金的幅度不高于合約規定交易保證金的3倍。
N的計算公式如下：
?。危剑ǎ衪—Ｐ0）／Ｐ0×100% t=4,5
?。?為Ｄ1交易日前一交易日結算價(jià)
?。衪為t交易日結算價(jià)，t=4，5
交易所采取上述措施須事先報告中國證監會(huì )。
當某期貨合約出現異常情況時(shí)，交易所可按規定的程序調整交易保證金的比例。
當某品種某月份合約市場(chǎng)風(fēng)險明顯增大時(shí)，交易所可以根據市場(chǎng)情況對部分或全部會(huì )員、投資者同比例或不同比例提高交易保證金。
如遇法定節假日休市時(shí)間較長(cháng)，交易所可以根據市場(chǎng)情況在休市前調整合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。
對同時(shí)滿(mǎn)足本辦法有關(guān)調整交易保證金規定的，其交易保證金按照規定交易保證金數值中的較大值收取。
漲跌停板制度
交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由交易所制定每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度?！?
新合約掛盤(pán)成交當日以及交割月份的漲跌停板幅度和交易保證金及強制減倉不受本章以下條款限制。
當PTA以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合原則實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則。
當PTA期貨合約在某一交易日收盤(pán)前5分鐘內出現只有停板價(jià)位的買(mǎi)入(賣(mài)出)申報、沒(méi)有停板價(jià)位的賣(mài)出(買(mǎi)入)申報,或者一有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報就成交、但未打開(kāi)停板價(jià)位的情況，稱(chēng)為漲（跌）停板單方無(wú)報價(jià)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)單邊市）。
若某一交易日出現單邊市，則當日結算時(shí)該期貨合約交易保證金比例提高50%。第二個(gè)交易日的價(jià)幅在原價(jià)幅基礎上自動(dòng)擴大50%（只向停板方向擴大）。
若第二個(gè)交易日未出現同方向單邊市，則第三個(gè)交易日自動(dòng)回復到期貨合約規定價(jià)幅和保證金標準；若第二個(gè)交易日出現同方向單邊市，則當日結算時(shí)和下一交易日維持提高后保證金比例不變，下一交易日價(jià)幅維持提高后的價(jià)幅。若第三個(gè)交易日未出現同方向單邊市，則第四個(gè)交易日執行期貨合約規定價(jià)幅和保證金比例。
若連續三個(gè)交易日出現同方向單邊市，交易所可以休市一天，有權對部分或全部會(huì )員暫停出金。
交易所也可根據市場(chǎng)情況選擇采用下列措施化解風(fēng)險：
?。ㄒ唬娭茰p倉。交易所將以漲跌停板價(jià)申報的未成交平倉報單，且單位持倉虧損大于或等于交易日結算價(jià)的6%的所有持倉，以當日漲跌停板價(jià)與該合約盈利持倉按規定方式和方法自動(dòng)撮合成交。強制減倉前，投資者（包括非經(jīng)紀會(huì )員和經(jīng)紀會(huì )員的投資者）鎖倉部分自動(dòng)對沖。
?。ǘ┤羰袌?chǎng)出現結算或交割風(fēng)險，正在產(chǎn)生或將要產(chǎn)生重大影響時(shí)，交易所可決定并公告選擇采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì )員或全部會(huì )員提高交易保證金，暫停部分會(huì )員或全部會(huì )員開(kāi)新倉，調整漲跌停板比例，限制出金，限期平倉，強行平倉，推遲交割日期，延長(cháng)交割時(shí)間等措施，化解市場(chǎng)風(fēng)險，但調整后的漲跌停板比例不超過(guò)20%。交易所宣布調整保證金水平之后，保證金不足者應在規定時(shí)間內追加到位。
強制減倉的具體操作方法如下:
?。ㄒ唬娭茰p倉的數量為強制減倉當日收市后已在計算機系統中申報但沒(méi)有成交且投資者（或非經(jīng)紀會(huì )員，下同）該合約的單位持倉虧損大于或等于交易日結算價(jià)6%的所有申報平倉數量的總和。因自動(dòng)對沖投資者雙向持倉造成投資者持倉少于平倉單所報數量時(shí)，系統自動(dòng)將平倉數量進(jìn)行調整。
投資者單位持倉盈虧的計算方法:
投資者該合約持倉盈虧的總和(元)
投資者該合約單位持倉盈虧 = ──────────────
投資者該合約的持倉量(手)
?。ǘ┏謧}盈利投資者平倉范圍的確定:
根據上述方法計算的投資者單位持倉盈利的投機持倉（包括未接到倉單的跨期套利持倉）以及投資者單位持倉盈利大于或等于合約規定價(jià)幅2倍的保值持倉都列入平倉范圍。持有倉單、貨物到庫的對應持倉和已接受到倉單的跨期套利對應持倉，不執行強制減倉。
?。ㄈ┢絺}數量的分配原則及方法:
1、平倉數量的分配原則:
?。?）在平倉范圍內按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級，逐級進(jìn)行分配。
首先分配給屬平倉范圍內單位持倉盈利大于或等于合約規定價(jià)幅2倍的投機持倉(以下簡(jiǎn)稱(chēng)盈利2倍的投機持倉)。
其次分配給單位持倉盈利大于或等于合約規定價(jià)幅1倍的投機持倉(以下簡(jiǎn)稱(chēng)盈利1倍的投機持倉)。
再次分配給單位持倉盈利大于或等于合約價(jià)幅1倍以下的投機持倉(以下簡(jiǎn)稱(chēng)盈利1倍以下的投機持倉)。
最后分配給單位持倉盈利大于或等于合約規定價(jià)幅2倍的保值持倉(以下簡(jiǎn)稱(chēng)盈利2倍的保值持倉)。
?。?）以上各級分配比例均按申報平倉數量(剩余申報平倉數量)與各級可平倉的盈利持倉數量之比進(jìn)行分配。
2、平倉數量的分配方法及步驟:
若盈利2倍的投機持倉數量大于或等于申報平倉數量，則根據申報平倉數量與盈利2倍的投機持倉數量的比例，將申報平倉數量向盈利2倍的投機投資者等比例分配實(shí)際平倉數量。
若盈利2倍的投機持倉數量小于申報平倉數量，則根據盈利2倍的投機持倉數量與申報平倉數量的比例，將盈利2倍投機持倉數量向申報平倉投資者分配實(shí)際平倉數量。再把剩余的申報平倉數量按上述的分配方法向盈利1倍的投機持倉分配；若還有剩余，則再向盈利1倍以下的投機持倉分配；若還有剩余，則再向盈利2倍的保值持倉分配；若還有剩余則不再分配。
3、申報平倉數量向盈利投機投資者進(jìn)行等比例分配時(shí)，按以下原則操作：
首先，按申報平倉數量和盈利投機投資者持倉數量計算平倉比例。其次，分別以每一投資者總持倉乘以規定比例，計算每一投資者平倉數量。當投資者平倉數量為小數時(shí)，向上取整；取整后不足最小下單量時(shí)，向上取夠最小下單量的整數倍。然后，對投資者持倉以持倉時(shí)間從長(cháng)到短為序進(jìn)行選取。最后將選取的所有投資者持倉按持倉時(shí)間從長(cháng)到短為序與申報平倉持倉對沖平倉。
本條規定平倉造成的經(jīng)濟損失由會(huì )員及其投資者承擔。
交易所強制減倉后，下一交易日價(jià)幅和保證金按期貨合約規定執行。
交易所采用本辦法第十八條第二款第（二）項所列化解風(fēng)險措施之后，當日該期貨合約未出現同方向單邊市，則下一個(gè)交易日該期貨合約的漲跌停板和交易保證金比例均恢復正常水平。若市場(chǎng)風(fēng)險仍未化解，則交易所宣布為異常情況，并按有關(guān)規定采取風(fēng)險控制措施。
限倉制度
交易所實(shí)行限倉制度。限倉是指交易所規定會(huì )員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約投機持倉的最大數量。
限倉實(shí)行以下基本制度：
?。ㄒ唬∧骋辉路軵TA合約在其交易過(guò)程中的不同階段，分別適用不同的限倉數額，進(jìn)入交割月份的合約限倉數額從嚴控制；
?。ǘ〔捎孟拗茣?huì )員持倉和限制投資者持倉相結合的辦法，控制市場(chǎng)持倉規模；
?。ㄈ?套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉不受限制。
PTA合約的限倉數量按上市交易的“一般月份”、“交割月前一個(gè)月份”、“交割月份”三個(gè)階段依次遞減。
一般月份交易所對PTA期貨合約分別按經(jīng)紀會(huì )員、非經(jīng)紀會(huì )員和投資者進(jìn)行限倉。
PTA 一般月份最大單邊持倉占市場(chǎng)單邊持倉比例或絕對限倉量
經(jīng)紀會(huì )員 非經(jīng)紀會(huì )員 投資者
單邊持倉12萬(wàn)手以上 ≤15% ≤10% ≤5%
單邊持倉12萬(wàn)手及以下 18000手 12000手 6000手
交割月前一個(gè)月份交易所對PTA合約單邊持倉按經(jīng)紀會(huì )員、非經(jīng)紀會(huì )員和投資者以及上旬、中旬和下旬實(shí)行絕對量限倉。
交割月前一個(gè)月最大單邊持倉（手）
經(jīng)紀會(huì )員 非經(jīng)紀會(huì )員 投資者
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
16000 12000 8000 8000 6000 4000 4000 3000 2000
交割月交易所對PTA合約單邊持倉按經(jīng)紀會(huì )員、非經(jīng)紀會(huì )員和投資者實(shí)行絕對量限倉。具體數量如下：
交割月最大單邊持倉（手）
經(jīng)紀會(huì )員 非經(jīng)紀會(huì )員 投資者
4000 2000 1000
經(jīng)紀會(huì )員名下全部投資者所有持倉的合計數（多頭部位、空頭部位分別計算，下同），不得超出該會(huì )員的限倉數額。
同一投資者在不同經(jīng)紀會(huì )員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，各交易編碼上所有持倉的合計數，不得超出一個(gè)投資者的限倉數額?！ ?
交易所根據期貨經(jīng)紀公司的申請,按照其注冊資本和經(jīng)營(yíng)情況調整其限倉數額。限倉數額分別由“基數”、“信用增數”、“業(yè)務(wù)增數”三個(gè)部分合成。
?。ㄒ唬┗鶖担菏墙?jīng)紀會(huì )員限倉總額中相對固定的部分，也是其限倉數額的最低水平，由交易所規定，具體見(jiàn)本辦法第二十四、二十五、二十六條規定；
?。ǘ┬庞迷鰯担菏墙?jīng)紀會(huì )員限倉總額中可依注冊資本情況作變動(dòng)的部分；以注冊資本3000萬(wàn)元為底數，在此基礎上，每增加500萬(wàn)元注冊資本，限倉數額相應增加基數的10％；信用增數的最大值與基數相等；
?。ㄈI(yè)務(wù)增數：是經(jīng)紀會(huì )員限倉總額中可依業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況作變動(dòng)的部分；以年交易金額40億元、10個(gè)投資者為底數，在此基礎上，設定若干檔次，分別規定各檔次限倉增額系數。適用各檔次限倉增額系數時(shí)其年交易金額和投資者數須同時(shí)達到相應的年交易金額和投資者總數水平。每一檔次可以增加的限倉數額為基數乘以該檔次的一定系數。業(yè)務(wù)增數的最大值與基數相等。
上半年經(jīng)紀會(huì )員須在當年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊資本金額的證明文件和投資者賬戶(hù)的統計材料。交易所統計去年1月1日至12月31日經(jīng)紀會(huì )員的交易量，核定限倉數額后于1月20日前通知經(jīng)紀會(huì )員，并予公布；該限倉數額適用于其當年1月21日至7月20日期間（含起、止日）的各品種期貨合約的交易。
下半年經(jīng)紀會(huì )員須在當年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注冊資本金額的證明文件和投資者賬戶(hù)的統計材料。交易所統計去年7月1日至當年6月30日經(jīng)紀會(huì )員的交易量，核定限倉數額后于7月20日前通知經(jīng)紀會(huì )員，并予公布；該限倉數額適用于其當年7月21日至次年1月20日期間（含起、止日）的各品種期貨合約的交易。
到期未提供證明文件、統計材料或所提供證明文件、統計材料屬無(wú)效的，則注冊資本金額、投資者戶(hù)數均以基數水平為準。
交易所調整限倉數額須經(jīng)理事會(huì )批準，報中國證監會(huì )備案后實(shí)施。
會(huì )員或投資者的持倉數量不得超過(guò)交易所規定的持倉限額。對超過(guò)持倉限額的會(huì )員或投資者，交易所按有關(guān)規定執行強行平倉。
一個(gè)投資者在不同經(jīng)紀會(huì )員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，其持倉量合計超出限倉數額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀會(huì )員對該投資者超額持倉執行強行平倉。
經(jīng)紀會(huì )員名下全部投資者的持倉之和超過(guò)該會(huì )員的持倉限額的，經(jīng)紀會(huì )員應原則上按合計數與限倉數之差除以合計數所得比例，由該經(jīng)紀會(huì )員監督其投資者在規定時(shí)間內完成減倉；應減倉而未減倉的，由交易所按有關(guān)規定執行強行平倉。
大戶(hù)報告制度
交易所實(shí)行大戶(hù)報告制度。當會(huì )員或投資者PTA持倉合約的投機持倉達到交易所對其規定的投機持倉限量80%以上（含本數）時(shí), 會(huì )員或投資者應向交易所報告其資金情況、持倉情況，投資者須通過(guò)經(jīng)紀會(huì )員報告。交易所可根據市場(chǎng)風(fēng)險狀況改變持倉報告水平。
達到交易所報告界限的會(huì )員和投資者應主動(dòng)于下一交易日15：00時(shí)前向交易所報告。達到報告界限的會(huì )員和投資者在首次履行報告責任和義務(wù)后，如需再次報告或補充報告，由交易所通知有關(guān)會(huì )員。
第三十七條 達到交易所報告界限的經(jīng)紀會(huì )員應向交易所提供下列材料：
?。ㄒ唬┨顚?xiě)完整的《鄭州商品交易所經(jīng)紀會(huì )員大戶(hù)報告表》，內容包括會(huì )員名稱(chēng)、會(huì )員號、合約代碼、現有持倉、建倉時(shí)間、持倉保證金、可動(dòng)用資金、持倉投資者數量、預報交割數量、申請交割數量；
?。ǘ┵Y金來(lái)源說(shuō)明；
?。ㄈ┢涑謧}量前五名投資者的名稱(chēng)、交易編碼、持倉量、開(kāi)戶(hù)資料及當日結算單據；
?。ㄋ模┙灰姿筇峁┑钠渌牧?。
達到交易所報告界限的非經(jīng)紀會(huì )員應向交易所提供下列材料：
?。ㄒ唬┨顚?xiě)完整的《鄭州商品交易所非經(jīng)紀會(huì )員大戶(hù)報告表》，內容包括會(huì )員名稱(chēng)、會(huì )員號、合約代碼、現有持倉、建倉時(shí)間、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動(dòng)用資金、持倉意向、預報交割數量、申請交割數量；
?。ǘ┵Y金來(lái)源說(shuō)明；
?。ㄈ┙灰姿筇峁┑钠渌牧?。
達到交易所報告界限的投資者應提供下列材料：
?。ㄒ唬┨顚?xiě)完整的《鄭州商品交易所投資者大戶(hù)報告表》，內容包括會(huì )員名稱(chēng)、會(huì )員號、投資者名稱(chēng)和編碼、合約代碼、現有持倉、建倉時(shí)間、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動(dòng)用資金、持倉意向、預報交割數量、申請交割數量等；
?。ǘ┵Y金來(lái)源說(shuō)明；
?。ㄈ╅_(kāi)戶(hù)材料及當日結算單據；
?。ㄋ模┙灰姿筇峁┑钠渌牧?。
經(jīng)紀會(huì )員應對達到交易所報告界限的投資者所提供的有關(guān)材料進(jìn)行初審，然后轉交交易所。經(jīng)紀會(huì )員應保證投資者所提供材料的真實(shí)性。
交易所將不定期地對會(huì )員或投資者提供的材料進(jìn)行核查。
投資者在不同經(jīng)紀會(huì )員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，各交易編碼持倉數額合計達到報告界限，應通過(guò)持倉最大的經(jīng)紀會(huì )員報送該投資者應報告情況的有關(guān)材料。
強行平倉制度
交易所實(shí)行強行平倉制度。強行平倉是指當會(huì )員、投資者違規時(shí)，交易所對有關(guān)持倉進(jìn)行平倉的一種強制措施。
當會(huì )員、投資者出現下列情形之一時(shí)，交易所有權對其持倉進(jìn)行強行平倉：
?。ㄒ唬┙Y算準備金余額小于零并未能在規定時(shí)間內補足的；
?。ǘ┏謧}量超出其限倉規定的；
?。ㄈ┮蜻`規受到交易所強行平倉處罰的；
?。ㄋ模└鶕灰姿木o急措施應予強行平倉的；
?。ㄎ澹┢渌麘鑿娦衅絺}的。
交易所執行強行平倉的原則：
強行平倉前先由會(huì )員自行平倉，除交易所特別規定外，時(shí)限為開(kāi)市后30分鐘內。若時(shí)限內會(huì )員未執行完畢，則由交易所強制執行。
?。ㄒ唬娦衅絺}前由會(huì )員單位自行平倉的:
1、屬第四十四條第（一）、（二）項的，由會(huì )員單位按照交易所規定自行平倉。
2、屬第四十四條第（三）、（四）、（五）項的，由交易所確定內容。
?。ǘ┯山灰姿鶊绦械膹娦衅絺}:
1、交易所按照會(huì )員提供的平倉名單進(jìn)行強行平倉。
2、會(huì )員沒(méi)有提供平倉名單的，屬前條第（一）項的強行平倉：其需要強行平倉的頭寸由交易所按先投機、后套利、再套期保值的原則，并按上一交易日閉市后合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約，再按該會(huì )員投資者該合約的凈持倉虧損由大到小確定。若多個(gè)會(huì )員需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會(huì )員。
3、會(huì )員沒(méi)有提供平倉名單的，屬前條第（二）項的強行平倉：按照先強平投資者超倉后強平會(huì )員超倉的原則進(jìn)行。如果有投資者超倉,則對超倉投資者按照超倉量由大到小的順序進(jìn)行強行平倉；如果有多個(gè)會(huì )員超倉,則按照會(huì )員超倉量由大到小的順序作為強行平倉的對象；對具體會(huì )員的強行平倉，由交易所按會(huì )員超倉數量與會(huì )員投機持倉數量的比例確定有關(guān)投資者的平倉數量，并對投資者按持倉由大到小的順序進(jìn)行強行平倉。
4、會(huì )員沒(méi)有提供平倉名單的，屬前條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，強行平倉持倉由交易所根據涉及的會(huì )員和投資者具體情況確定。
若會(huì )員同時(shí)滿(mǎn)足前條第（一）、（二）項情況，交易所先按第（二）項情況確定強行平倉持倉，再按第（一）項情況確定強行平倉持倉。
由于市場(chǎng)原因交易所無(wú)法執行上述原則的，交易所有權擇機強行平倉。
強行平倉的執行：
?。ㄒ唬┩ㄖ?。屬第四十四條第（一）、（二）項情況的，以會(huì )員服務(wù)系統中交易所提供的結算單據為準；屬第四十四條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，交易所以“強行平倉通知書(shū)”的形式向有關(guān)會(huì )員下達強行平倉通知。
?。ǘ﹫绦屑按_認?！?
1、超過(guò)會(huì )員自行平倉時(shí)限而未執行完畢的，剩余部份由交易所按前條所確定的原則在強行平倉專(zhuān)用終端以市場(chǎng)交易價(jià)對會(huì )員直接執行強行平倉；
2、強行平倉執行完畢后，由交易所記錄執行結果并存檔；強行平倉結果隨當日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會(huì )員可以通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統獲得；
3、強行平倉的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。
如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當日完成全部強行平倉的，交易所根據結算結果，對該會(huì )員作出相應的處理。
由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，無(wú)法對相關(guān)會(huì )員持倉最大的合約月份執行強行平倉，則依次選擇該會(huì )員持倉量較小的合約月份執行強行平倉；有關(guān)持倉的強行平倉只能延時(shí)完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由會(huì )員或投資者承擔；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續對此承擔持倉責任或交割義務(wù)。
由交易所強行平倉產(chǎn)生的盈利按有關(guān)規定予以沒(méi)收；因強行平倉發(fā)生的虧損由直接責任人承擔。
因投資者違規所進(jìn)行的強行平倉而發(fā)生的虧損，由該投資者開(kāi)戶(hù)所在經(jīng)紀會(huì )員先行承擔后，自行向該投資者追索。
風(fēng)險警示制度
交易所實(shí)行風(fēng)險警示制度。當交易所認為必要時(shí)，可以分別或同時(shí)采取要求報告情況、談話(huà)提醒、發(fā)布風(fēng)險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險。
出現下列情形之一的，交易所可以約見(jiàn)指定的會(huì )員高管人員或投資者談話(huà)提醒風(fēng)險，或要求會(huì )員或投資者報告情況：
?。ㄒ唬?期貨價(jià)格出現異常；
?。ǘ?會(huì )員或投資者交易異常；
?。ㄈ?會(huì )員或投資者持倉異常；
?。ㄋ模?會(huì )員資金異常；
?。ㄎ澹?會(huì )員或投資者涉嫌違規、違約；
?。?交易所接到涉及會(huì )員或投資者的投訴；
?。ㄆ撸?會(huì )員涉及國家執法機關(guān)調查；
?。ò耍?交易所認定的其他情況。
交易所實(shí)施談話(huà)提醒如果使用電話(huà)提醒方式，需要保留電話(huà)錄音；如果當面談話(huà)，需要保存談話(huà)記錄。
交易所要求會(huì )員或投資者報告情況的，有關(guān)報告方式和報告內容參照大戶(hù)報告制度。
發(fā)現會(huì )員或投資者有違規嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險的，交易所可以對會(huì )員或投資者發(fā)出書(shū)面的風(fēng)險提示函。
發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會(huì )員和投資者發(fā)出風(fēng)險提示函：
?。ㄒ唬?期貨價(jià)格出現異常；
?。ǘ?期貨價(jià)格和現貨價(jià)格出現較大差距；
?。ㄈ?國內期貨價(jià)格和國際市場(chǎng)價(jià)格出現較大差距；
?。ㄋ模?交易所認定的其他異常情況。
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