2011年8月5日，星期五。晚上，美國股市閉市后傳來(lái)震撼性消息，美國標普評級公司下調美國主權債務(wù)評級。受此影響，亞洲股市8月8日星期一開(kāi)盤(pán)全線(xiàn)大跌，但中國A股市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)僅下跌27點(diǎn)，跌幅為1.03%。我在股市尚未開(kāi)盤(pán)前，進(jìn)入美國彭博社網(wǎng)站，查看美國主要股票指數期貨行情。因為美國道瓊斯工業(yè)平均指數股指期貨（DJIA INDEX）、標準普爾500指數（S&P500）、納斯達克100指數（NASDAQ100)在亞洲交易時(shí)間段仍連續交易，行情不斷變化，我發(fā)現道瓊斯指數期貨從下跌46點(diǎn)擴大至122點(diǎn)，并且在中國股市開(kāi)盤(pán)一小時(shí)后迅速大跌166點(diǎn)，到下午3點(diǎn)閉市時(shí)，道瓊斯股指期貨已經(jīng)擴大下跌點(diǎn)數到266點(diǎn)，這預示著(zhù)晚上開(kāi)盤(pán)的美國股市可能會(huì )遭遇重挫。而A股在早上經(jīng)歷了一個(gè)小時(shí)的交易后才如夢(mèng)初醒，隨即擴大跌幅，至收盤(pán)下跌99點(diǎn)，跌幅達3.79%。
8月9日，星期二，早上查詢(xún)美國股市收盤(pán)后的信息，美國股市暴跌634點(diǎn)，大跌6%，美國的金融網(wǎng)站報道稱(chēng)對沖基金已經(jīng)大量賣(mài)出股票，特別是一些重要的藍籌股。我立即進(jìn)入彭博社網(wǎng)站，發(fā)現美國道瓊斯指數股指期貨在亞洲9點(diǎn)交易時(shí)段下跌144點(diǎn)，隨后滬深A股開(kāi)盤(pán)，道瓊斯指數期貨不斷快速收窄下跌幅度，在A(yíng)股交易半個(gè)多小時(shí)后，道瓊斯指數期貨僅僅下跌40點(diǎn)，到中午休市時(shí)，已從最大下跌312點(diǎn)轉為上漲22點(diǎn)了。而A股在早上開(kāi)盤(pán)后于9點(diǎn)45分下跌至最低點(diǎn)2437點(diǎn)后開(kāi)始緩慢回升，下午1點(diǎn)45分翻紅，全天由暴跌到翻漲，振幅達3.7%，與道瓊斯股指期貨波動(dòng)幅度一致，但是道瓊斯股指期貨上漲時(shí)間至少比A股提前了30分鐘。這種劇烈波動(dòng)預示著(zhù)美國股市在晚上的交易上漲概率很大。
基于這一提示，我開(kāi)始迅速選擇股票，選擇的標準是這幾天跌幅最大的股票，同時(shí)設定三個(gè)條件：首先是在一個(gè)月內剛剛巨量暴漲過(guò)的股票；其次是這幾天急速下跌，期間未有停留或反彈，并且在下跌途中迅速縮量的股票；再次是使用二進(jìn)制等數學(xué)模型檢驗與計算結果一致的股票。經(jīng)過(guò)對A股進(jìn)行全盤(pán)掃描，我選中了彩虹精化(002256,股吧)和科學(xué)城。
8月10日星期三，美國股市大漲429點(diǎn)，漲幅4%。隨后亞洲股市全線(xiàn)高開(kāi)，滬深A股早上高開(kāi)36.32點(diǎn)，科學(xué)城漲停板，彩虹精化也和預期一樣，出現大幅震蕩，先是創(chuàng )出新低14.35元，隨后緩慢上漲翻紅。
美國道瓊斯指數期貨在亞洲交易時(shí)段9點(diǎn)至9點(diǎn)50分上漲22點(diǎn)，但隨后下跌16點(diǎn)，到中午時(shí)已經(jīng)變化為下跌54點(diǎn)了，滬深A股指數在沖高后也亦步亦趨，跟隨道瓊斯指數期貨緩慢回落，但是在時(shí)間上仍然落后。鑒于美國對沖基金翻手為云、覆手為雨的快速多空變換，因美國道瓊斯指數期貨全天始終下跌43個(gè)點(diǎn)以上，為了保住收益，我將科學(xué)城以漲停板價(jià)格9.20元賣(mài)出，彩虹精化以15元賣(mài)出，兩只股票都取得了正收益。
上周，美國道瓊斯指數期貨的變化給投資者一個(gè)啟發(fā)，即美國道瓊斯指數期貨的變化會(huì )提前反映突發(fā)事件對市場(chǎng)的影響，觀(guān)察美國道瓊斯指數期貨在亞洲交易時(shí)段的變化并且與滬深A股指數走勢對比，可以幫助我們作出正確的投資決策。作為一個(gè)數學(xué)模型的忠實(shí)信徒，我對美國對沖基金抓住機會(huì )將這種暴漲暴跌趨勢放大的杠桿盈利手段感到莫名的驚懼，但我也認為，上周是恐懼與機會(huì )并存的一周。
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