本交易系統是和訊論壇（http://futures.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?aid=33844809&bid=6&page=1&type=1#42524043）網(wǎng)友上易若水發(fā)表的。他選用了技術(shù)指標MACD，并有完整的編程和測試。
下面以MACD為例闡述如何才能建立簡(jiǎn)單，有效的交易系統：
首先把MACD做成交易系統，放到行情軟件里測試，
我們選擇豆一901合約進(jìn)行測試，為什么選901呢，因為目前（
DIFF := MA(CLOSE,SHORT) - MA(CLOSE,LONG),COLORWHITE;
DEA := MA(DIFF,M),COLORYELLOW;
SB := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
SB>0,BPK ;
SB<0,SPK ;
所有參數選擇標準的 short=12 ,long=26,m=10 ;
測試結果：
模型名稱(chēng)：MACD MODEL
合約名稱(chēng)：豆一0901
測試時(shí)間：
測試周期：1小時(shí)
測試模式：理想模式
開(kāi)倉時(shí)使用的資金比率：100%
最大開(kāi)倉手數：1000
保證金比率：30%
單位：10噸/手
手續費：4圓/手
日內交易手續費減半：否
綜述
測試天數： 92
測試周期數： 319
指令總數： 16
初始資金： 100000
最終權益： 199462
總利潤率((最終權益-初始資金)/初始資金)： 99.46%
扣除最大盈利后利潤率： 60.96%
扣除最大虧損后利潤率： 117.10%
總手續費： 1328
交易統計 統計系數
總交易次數： 16 盈利系數： 56.25%
平均交易周期： 19 風(fēng)險系數： 37.50%
平均利潤率： 6.22%
勝率： 56.25%
盈利交易 虧損交易
交易次數： 9 交易次數： 6
總盈利： 146.83% 總虧損： -46.04%
平均盈利率： 12.56% 平均虧損率： -5.41%
最大盈利率： 27.95% 最大虧損率：-14.54%
最大盈利額： 38500.00 最大虧損額：-17640.00
平均周期： 23 平均周期： 15
最大周期： 37 最大周期： 28
最大連續盈利次數： 4 最大連續虧損次數：4
多頭交易 空頭交易
交易次數： 7 交易次數： 8
盈利次數： 4 盈利次數： 5
空倉時(shí)間
空倉總時(shí)間： 0
空倉時(shí)間/總時(shí)間： 0.00%
最長(cháng)空倉時(shí)間： 0
開(kāi)倉時(shí)間 開(kāi)倉價(jià)格 交易類(lèi)型 平倉時(shí)間 平倉價(jià)格 手數 手續費 盈利 扣手續費盈利 總資金
20080306 09:00 4776 空頭 20080312 11:00 4420 6 48 21360 21312 121312
20080312 11:00 4420 多頭 20080318 11:00 4224 9 72 -17640 -17712 103600
20080318 11:00 4224 空頭 20080324 11:00 4109 8 64 9200 9136 112736
20080324 11:00 4109 多頭 20080328 13:00 4160 9 72 4590 4518 117254
20080328 13:00 4160 空頭 20080407 09:00 3965 9 72 17550 17478 134732
20080407 09:00 3965 多頭 20080414 14:00 4126 11 88 17710 17622 152354
20080414 14:00 4126 空頭 20080415 09:00 4191 12 96 -7800 -7896 144458
20080415 09:00 4191 多頭 20080417 13:00 4159 11 88 -3520 -3608 140850
20080417 13:00 4159 空頭 20080424 09:00 4163 11 88 -440 -528 140322
20080424 09:00 4163 多頭 20080425 14:00 4124 11 88 -4290 -4378 135944
20080425 14:00 4124 空頭 20080505 14:00 4105 10 80 1900 1820 137764
20080505 14:00 4105 多頭 20080515 10:00 4455 11 88 38500 38412 176176
20080515 10:00 4455 空頭 20080522 14:00 4550 13 104 -12350 -12454 163722
20080522 14:00 4550 多頭 20080529 10:00 4560 11 88 1100 1012 164734
20080529 10:00 4560 空頭 20080604 09:00 4510 12 96 6000 5904 170638
20080604 09:00 4510 多頭 20080606 13:46 4758 12 96 29760 29664 200302
我們從以上測試可以明白，只要我們按照以上方法完全機械的跟進(jìn)，在短短的3個(gè)月時(shí)間里，資金基本已經(jīng)翻倍。
另外我們仔細研究測試報告，我們可以發(fā)現勝率并不高，只有56.25% ，在如此低的勝率下資金也能穩步增長(cháng)，為什么呢？
再看看 平均盈利率： 12.56% 平均虧損率： -5.41%
可以看出MACD系統本身也已經(jīng)對資金管理有所控制，做對會(huì )讓贏(yíng)利奔跑，錯了，系統也能很快作出反應，這就是期貨順勢而為的含義。
那么MACD系統交易方法是不是放在其他品種里也可以用呢，當然沒(méi)有這么簡(jiǎn)單，因為不同品種交易活躍度不同，參數也有所調整。
那么什么樣的品種可以使用MACD系統交易呢？期友們可以自己不斷測試不同品種，根據我測試表明：
1） 交易越活躍的品種準確率越高。
2） 每日平均波動(dòng)超過(guò)2%以上的品種準確率高。
那么這個(gè)交易方法能否優(yōu)化？
這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到點(diǎn)子上了，當然可以而且必須優(yōu)化。
不同的市場(chǎng),品種因為波動(dòng)不同,交易人氣不同,參數不同。
但光調整參數是不夠的，重要的你要理解指標的含義和特性。
關(guān)于MACD你可以從下面理念去優(yōu)化：
1）、MACD在趨勢市場(chǎng)中比較靈敏，對整理市場(chǎng)比較笨拙。
2）、MACD指標中DIFF表示均線(xiàn)差離值，差離值DIFF非常大時(shí)一旦轉向容易產(chǎn)生巨大的反向行情，差離值DIFF在0軸附近徘徊，表示市場(chǎng)整理明顯。
3）、均線(xiàn)多頭排列時(shí)，盡量過(guò)濾空頭交易，同理均線(xiàn)空頭排列時(shí)，盡量過(guò)濾多頭交易，DIFF非常大時(shí)除外。有舍有得。
4）指標背馳時(shí)可能會(huì )有較大的反彈回調。
有興趣的朋友不妨繼續把之完善，如果你的交易系統設計成功，你已經(jīng)獲得期貨，股票等投資市場(chǎng)的神器！恭喜！
縱上所述，你如果想在期貨市場(chǎng)中想有所成就你必須苦下工夫，不斷探索，最后建立一套你自己完整的交易系統，以后你需要做的事情只需要不斷完善之，并根據它的指示下單，剩下的時(shí)間你可以考慮喝喝茶，玩玩游戲，享受美好人生，系統已經(jīng)幫你完成贏(yíng)利和風(fēng)險控制。當然你也還是要防范系統可能沒(méi)有做到的突發(fā)性風(fēng)險，這種風(fēng)險可能一輩子你都未必遇到，但這是確實(shí)存在的，比如當年英鎊匯率從10幾如水銀泄底一樣跌到1.5的崩潰式災難,紐約1929大崩盤(pán)：一個(gè)小時(shí)內，11個(gè)投機者自殺身亡。
當然也有可能你在崩盤(pán)之前你的系統已經(jīng)指示你下了沽單了。這個(gè)投機的世界什么都可能發(fā)生的。
是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽(yáng)紅。你是否有所領(lǐng)悟？
