即期外匯黃金市場(chǎng)交割日為兩天,在周一開(kāi)立的頭寸,交割日應是周三;如果在周一開(kāi)的頭寸被持過(guò)夜至周二,那么下一個(gè)交割日將是周四;在周三開(kāi)設并被延期的頭寸,其交割日從周五推至周六,但交割日實(shí)際是下周一,因周末兩天銀行不開(kāi)業(yè)。如果交易頭寸是在同一天被結清,那么此筆交易將沒(méi)有延期。
當一筆交易被推到下個(gè)交割日,就出現延期的情況。任何一個(gè)外匯黃金部位延展會(huì )產(chǎn)生對沖或是拋補的價(jià)差,而這個(gè)價(jià)差則由銀行間隔夜拆款的利率決定。如果投資人手上有利率比較高的貨幣,則外匯黃金部位在延展時(shí),投資人可以獲得貨幣利率上的價(jià)差。價(jià)差的多少由每天價(jià)格的變動(dòng)和該外匯部位的交易量而有所不同。ODL SECURITIES平臺提供自動(dòng)延展的服務(wù),在倫敦時(shí)間晚上10:00點(diǎn)(北京時(shí)間早上6點(diǎn))的時(shí)候,我們會(huì )將投資人的外匯黃金部位交換,使原來(lái)的外匯黃金部位能在到期前轉移到下一個(gè)交易日。
倉位延期交割日計息天數表
倉位延期
交割日
記息天數
周一持倉到周二
從周三推至周四
一天
周二持倉到周三
從周四推至周五
一天
周三持倉到周四
從周五推至下周一
三天(周末二天)
周四持倉到周五
從下周一推至下周二
一天
周五持倉到下周一
從下周二推至下周三
一天
注:如果交割日當天恰逢假日,則繼續順延至下一個(gè)工作日,計息天數照此累加。
外匯隔夜利息計算
隔夜利息在ODLMetatrade4.0交易平臺上“利息”欄中顯示。負(-)利息表示客戶(hù)要付出利息,正(+)利息表示客戶(hù)會(huì )收取利息。不同的公司對隔夜利息可能有不同的規定,大致計算方式如下:
對于USD為目標貨幣的組合:
如GBP/USD假設是10K帳戶(hù),周一買(mǎi)入3手GBP/USD,市場(chǎng)價(jià)是1.7718/1.7722,持倉過(guò)夜至周二,Prm Buy% 0.42則持有英鎊的客戶(hù)會(huì )賺取利息,計算方式如下:0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
對于USD為基準貨幣的組合:
如USD/JPY:假設是10K帳戶(hù),周三賣(mài)空1手USD/JPY,市場(chǎng)價(jià)是107.44/107.47,過(guò)夜至周四,Prm Sell%-2.18,則賣(mài)出美元的客戶(hù)會(huì )付出利息,計算方法如下:-2.18%/360x10000x3天=($1.81)
對于交叉貨幣的組合:
如EUR/GBP假設是10K帳戶(hù),周五買(mǎi)入5手EUR/GBP,市場(chǎng)價(jià)是0.6885/0.6890,過(guò)夜至下周一,Prm Buy%-3.71,則買(mǎi)入歐元的客戶(hù)會(huì )付出利息,計算方法如下:-3.71%/360x10000x5手x0.6890x1天=(£3.55)=($6.3)
黃金隔夜利息計算
隔夜利息在ODLMetatrade4.0交易平臺上“利息”欄中顯示。負(-)利息表示客戶(hù)要付出利息,正(+)利息表示客戶(hù)會(huì )收取利息。不同的公司對隔夜利息可能有不同的規定,大致計算方式如下:
隔夜利率的計算首先確定產(chǎn)品每點(diǎn)的點(diǎn)值(以1標準合約單位為基準)例如黃金,點(diǎn)值為$1美金
隔夜利息=隔夜利率*每點(diǎn)的美元值*標準手數*天數
舉例說(shuō)明
賣(mài)出一標準手的黃金,按照隔夜利率表的利率為5.00%,您每日所得到的利息為:
隔夜利息=5.00*$1*1*1=$5
同樣的,您買(mǎi)入一標準手的黃金,按照隔夜利率表的利率為-6%,您每日所付出的利息為:
隔夜利息=-6.00*$1*1*1=-$6
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