監會(huì )4月24日稱(chēng)，近日已經(jīng)核準了工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行等六家銀行實(shí)施資本管理高級方法。
此前，工行和中行就發(fā)布消息稱(chēng)成為首批獲準實(shí)施資本管理高級方法的商業(yè)銀行。銀監會(huì )表示，為建成第一支柱資本計量高級方法體系，六家銀行歷時(shí)十年左右，經(jīng)過(guò)規劃設計、開(kāi)發(fā)建設、應用完善，不斷優(yōu)化。
銀監會(huì )此輪核準的具體范圍為第一支柱信用風(fēng)險初級內部評級法、部分風(fēng)險類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險內部模型法、操作風(fēng)險標準法。核準實(shí)施后，六家銀行將按照高級方法的要求計算風(fēng)險加權資產(chǎn)和資本充足率。
高級方法是商業(yè)銀行根據巴塞爾新資本協(xié)議要求，選擇使用內部模型來(lái)計量風(fēng)險和監管資本的方法。商業(yè)銀行申請高級方法應當在體制機制、計量模型、數據IT等各方面滿(mǎn)足實(shí)施條件，經(jīng)監管部門(mén)核準后，方可采用高級方法計算風(fēng)險加權資產(chǎn)和資本充足率。
業(yè)內人士表示，今年銀行年中業(yè)績(jì)報告中可能就會(huì )體現新的計量方法下的風(fēng)險加權資本和資本充足率。那么，實(shí)施資本管理高級方法，對銀行而言究竟有怎樣的影響？
“實(shí)施高級方法后，要求銀行由‘干了再算’向‘算了再干’轉變，將資本約束貫穿于整個(gè)管理流程，實(shí)現資本管理與信貸管理的有機結合?！便y監會(huì )稱(chēng)，可以推進(jìn)銀行流程管理再造。此外，還可以提高資源配置的效率、提高資本應用的廣度和深度。
中金公司此前分析，隨著(zhù)資本管理高級方法的實(shí)施以及優(yōu)先股試點(diǎn)，銀行的資本監管全面進(jìn)入放松周期?！靶沦Y本協(xié)議實(shí)施獲批后，中行資本充足率將進(jìn)一步提升?！敝行性硎?。
不過(guò)，“放松周期”并未得到相關(guān)專(zhuān)家的認同，銀行依賴(lài)信貸擴張的發(fā)展并未得到根本的轉變，意味著(zhù)銀行依然在走高資本消耗的道路。
有專(zhuān)家對《第一財經(jīng)日報》分析稱(chēng)，銀行資本管理實(shí)施高級方法之后，會(huì )進(jìn)一步提升銀行資本的精細化管理，提高資本的敏感度。近年來(lái)，銀行依賴(lài)信貸規模擴張的發(fā)展路徑使得銀行資本大規模消耗，實(shí)施高級管理方法之后，也可以使得銀行合理安排資本。
銀監會(huì )介紹，六家銀行打造“升級版”的風(fēng)險管理體系，將帶來(lái)六大方面的積極改變，如風(fēng)險量化、資本約束成為經(jīng)營(yíng)管理的核心要求，形成風(fēng)險、收益平衡的經(jīng)營(yíng)理念；董事會(huì )、監事會(huì )、高管層厘清了風(fēng)險管理的職責邊界；以風(fēng)險計量促管理；強化IT系統建設和數據質(zhì)量管理等。
“下一步，銀監會(huì )將做好后續監管工作，運用現場(chǎng)、非現場(chǎng)等多種手段督導實(shí)施銀行持續滿(mǎn)足監管標準，同時(shí)有序推動(dòng)第二支柱核準、審慎推進(jìn)第一支柱高級方法升級換代等工作，以實(shí)施高級方法為契機推動(dòng)銀行提高風(fēng)險管理科學(xué)化、精細化水平?！便y監會(huì )表示。
(編輯:朱逸)
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