日前，鄭州商品交易所發(fā)布公告，《鄭州商品交易所干制紅棗期貨合約》及《鄭州商品交易所期貨交割細則》《鄭州商品交易所標準倉單及中轉倉單管理辦法》《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》修訂案已經(jīng)鄭州商品交易所第六屆理事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)并予以發(fā)布，相關(guān)合約及規則修訂案自2019年4月30日起施行。
根據公告，紅棗期貨合約交易單位為5噸/手，報價(jià)單位為元/噸，最小變動(dòng)價(jià)位為5元/噸，每日價(jià)格波動(dòng)限制與最低交易保證金采取±5%和7%的組合，合約交割月份為1、3、5、7、9、12月，最后交易日為合約交割月份的第10個(gè)交易日，最后交割日為合約交割月份的第12個(gè)交易日。
紅棗期貨基準交割品為符合《中華人民共和國國家標準 干制紅棗》（GB/T 5835-2009）一等等級規格且均勻度允差≤60%、180個(gè)/千克
4月2日，鄭商所發(fā)布相關(guān)公告，就紅棗期貨合約和規則制度公開(kāi)征求意見(jiàn)。在紅棗期貨業(yè)務(wù)規則部分，與此前發(fā)布的征求意見(jiàn)稿相比主要有兩點(diǎn)變化。
一是在交割單位方面，由征求意見(jiàn)稿的10噸變?yōu)?噸，與交易單位保持一致。此處修改主要是為適應目前紅棗行業(yè)中小型企業(yè)和生產(chǎn)者為主的現狀，交割單位過(guò)大會(huì )影響中小型生產(chǎn)者的參與，交割單位設計為5噸，規模較大的企業(yè)可以用交割單位整倍數的方式參與紅棗期貨交割，這也是吸收采納了市場(chǎng)意見(jiàn)征求的設計安排。
二是在保證金、限倉梯度方面，由之前的三階段梯度改為四階段梯度。階段一（自?huà)炫浦两桓钤虑岸€(gè)月最后一個(gè)交易日期間的交易日）的保證金標準為7%，持倉限額為300手，能夠保證市場(chǎng)具備一定流動(dòng)性，利于市場(chǎng)功能正常發(fā)揮。為防范市場(chǎng)風(fēng)險，階段二（交割月前一個(gè)月第一個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月第15個(gè)日歷日期間的交易日）的保證金標準為10%，持倉限額為60手。階段三（交割月前一個(gè)月第16個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日）的保證金標準為15%，持倉限額為20手。階段四（交割月份）的保證金標準為20%，持倉限額為6手。
鄭商所相關(guān)負責人表示，紅棗期貨合約設計原則是貼近現貨市場(chǎng)實(shí)際，方便相關(guān)主體參與，同時(shí)，遵循期貨市場(chǎng)慣例與規律，兼顧風(fēng)險控制與市場(chǎng)效率?！凹t棗期貨合約設計貼近現貨市場(chǎng)實(shí)際，遵循期貨市場(chǎng)運行規律，得到了相關(guān)現貨企業(yè)以及期貨市場(chǎng)投資機構的認可。對于市場(chǎng)各方對紅棗期貨合約制度規則的合理化意見(jiàn)和建議，鄭商所高度重視和充分尊重，并進(jìn)行了認真分析和論證。相關(guān)內容的修改，正是基于對市場(chǎng)建議的吸收采納”。
據了解，按照證監會(huì )有關(guān)新品種研發(fā)和上市的工作要求，鄭商所對我國紅棗產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深入研究，認真分析了紅棗生產(chǎn)、收購、運輸、儲存、加工和質(zhì)檢等方面的特點(diǎn)，在廣泛征求紅棗種植戶(hù)、貿易商、加工企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì )、質(zhì)檢機構以及期貨公司意見(jiàn)與建議的基礎上，完成了紅棗期貨合約設計工作。市場(chǎng)人士認為，紅棗期貨合約在設計過(guò)程中充分考慮了期貨市場(chǎng)投資者結構、交易習慣及運行規律等因素，兼顧風(fēng)險控制與市場(chǎng)效率，為紅棗期貨穩健運行創(chuàng )造了條件。
紅棗期貨上市相關(guān)事項
4月24日，鄭商所發(fā)布相關(guān)公告和通知，公布了紅棗期貨掛牌合約、上市基準價(jià)、手續費和交割倉庫等相關(guān)事項。
根據鄭商所公告，紅棗期貨自 2019 年 4 月 30 日起上市交易。上市當日集合競價(jià)時(shí)間為 8:55-9:00。交易時(shí)間為上午 9:00-11:30,下午 1:30-3:00。紅棗期貨暫不開(kāi)展夜盤(pán)交易。首批上市交易紅棗期貨合約為：CJ1912、CJ2001、CJ2003、CJ2005。各合約掛牌基準價(jià)均為 8600 元/噸。
根據《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》有關(guān)規定，紅棗期貨上市當日漲跌停板幅度為合約掛牌基準價(jià)的±10%，交易保證金為 7%。在替代交割品升貼水方面， “每千克果粒數≤180 個(gè)/千克”的替代交割品，升水1200 元/噸；“230 個(gè)/千克
此外，14 家企業(yè)為指定紅棗期貨交割倉庫，分別為：新疆葉河源果業(yè)股份有限公司、新疆阿拉爾聚天紅果業(yè)有限責任公司、新疆羌都棗業(yè)股份有限公司、若羌靖祥新絲路物流有限公司、中鐵中基（彭州）供應鏈管理有限責任公司、新疆日照港物流園區有限公司、新疆棗都現代農業(yè)股份有限公司、和田昆侖山棗業(yè)股份有限公司、新疆百草味農業(yè)科技發(fā)展有限公司、新疆唱歌的果食品股份有限公司；好想你健康食品股份有限公司；滄州好想你棗業(yè)有限公司、河北閱微食品有限公司、滄州盛源食品有限公司。新疆維吾爾自治區內指定紅棗期貨交割倉庫升貼水為 0元/噸，河北省內、河南省內指定紅棗期貨交割倉庫升水 600元/噸。以上指定紅棗期貨交割倉庫自 2019 年 11 月 1 日起開(kāi)展紅棗期貨交割業(yè)務(wù)。
另?yè)私?，紅棗期貨標準倉單倉儲收費標準為：新疆維吾爾自治區內每天 3 元/噸、河北省與河南省內每天 2.5 元/噸。指定紅棗期貨交割倉庫汽車(chē)入出庫費用為 50 元/噸（入庫含檢驗、卸車(chē)、碼垛等，出庫含拆垛、裝車(chē)等），入出庫費用均由標準倉單注冊方承擔。紅棗期貨指定質(zhì)檢機構為：國家果蔬及加工產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心、中國檢驗認證集團新疆有限公司、中國檢驗認證集團河南有限公司。
當日，鄭商所還發(fā)布了通知，紅棗期貨交易手續費收取標準為 3 元/手,免收日內平今倉交易手續費。紅棗期貨交割手續費、倉單轉讓手續費、期貨轉現貨手續費按照 0.5 元/噸收取。
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