數字化定量分析：一致性獲利法時(shí)間跨度的定量研究
哥白尼的《天體運行論》挑戰了千余年的地心說(shuō)，做學(xué)問(wèn)要在不疑中有疑問(wèn)。我讀比爾.威廉姆的《一致性獲利法》時(shí)，看到他用140根左右的時(shí)間周期來(lái)規定macd的參數設置。我就知道他是錯的。
事實(shí)證明，基本的證券分析系統最開(kāi)始進(jìn)入的頁(yè)面里有144根k線(xiàn)。如果，按向下的箭頭或向上的箭頭頁(yè)面里的k線(xiàn)數就會(huì )增多或減少。但macd的值并不會(huì )因為k線(xiàn)數的多少而變化。
如圖1和圖2
但我們把周期的級別改變，雖然頁(yè)面里仍有144根k線(xiàn)，但macd的值卻大幅變化。這個(gè)時(shí)候你在用5、34、5來(lái)應用行情，會(huì )相差太多。
如圖3和圖4
所以，用60分鐘圖顯然5、34、5是錯誤的macd參數。60分鐘的k線(xiàn)是30分鐘的k線(xiàn)的1/2，那么我們把參數也用1/2來(lái)試一下。5、34、5更該成，3、17、3。神奇的效果出現了，當macd的diff值穿越零軸的時(shí)候，60分鐘線(xiàn)和30分鐘線(xiàn)一樣精確見(jiàn)到低點(diǎn)。
如圖5
所以，比爾.威廉姆的一致性獲利法的時(shí)間跨度研究是錯的。
那么怎么解決一致性獲利法的時(shí)間跨度研究呢？我做過(guò)大量的數學(xué)推導，能給大家一個(gè)近似標準的答案。首先我們來(lái)看一下macd的設計思想，通過(guò)對其設計公式的研究，我發(fā)現它不過(guò)是短期和長(cháng)期的移動(dòng)異滑平均值的比較。簡(jiǎn)單的講就是，短期和長(cháng)期哪個(gè)速度更快。
比如：Macd的標準參數12、26、9，其實(shí)就是從現在往前數12天的速度和從現在往前數26天的速度比較。如圖
通過(guò)對指標的詳細研究，使我現在已經(jīng)不必看任何指標，只是通過(guò)時(shí)間、價(jià)格就能知道指標的位置和形態(tài)，進(jìn)而做到快人一步。（指標太滯后了，所有的指標都滯后。我們覺(jué)得最快的kdj只不過(guò)它的標準參數是9、3、3而已，但同樣滯后3個(gè)周期。）
一致性獲利法的時(shí)間跨度究竟應該如何定量，明天闡述，這幾天太忙了。
