【陳皇宇Renco的回答(44票)】:
總體而言這是一個(gè)不錯的項目，可以提供給你不錯的教育，不過(guò)找工作的時(shí)候作為本科生和碩士生雇主首先看的是你的學(xué)校出身，所以要做好心理準備，不過(guò)我們項目的就業(yè)率還是很不錯的，畢業(yè)后3個(gè)月內就業(yè)率超過(guò)80%沒(méi)有問(wèn)題。
對于答案我盡量寫(xiě)的詳細，同樣的問(wèn)題已經(jīng)被問(wèn)過(guò)很多遍直接在這里一次性寫(xiě)完好了。
首先是核心問(wèn)題：
請問(wèn)在波士頓大學(xué)讀金融數學(xué)碩士是怎么樣一番體驗？
先看課程設置
第一學(xué)期
項目叫Master of Science in Mathematical Finance。在全美所有金工類(lèi)的碩士里面，我們項目可能是數學(xué)學(xué)得比較多的了。從上面這些課程里面來(lái)看，除了Computional Methods of Mathematical Finance和C++ Programming for Mathematical Finance以外，剩下的(本質(zhì)上)全部都是數學(xué)課。
Stochastic Calculus I 和 Stochastic Calculus II 學(xué)的就是Stochastic Calculus for Finance II (豆瓣) 前五章的內容，但是如果是Andrew Lyasoff來(lái)給你們上這門(mén)課，而且一般就是他來(lái)上這門(mén)課，那么你要做好心理準備，這個(gè)我留到下一部分八教授的地方詳細講。
然后Fundamental of Finance講的是Stochastic Calculus for Finance I (豆瓣)的內容再加上CAPM和效用函數等等偏經(jīng)濟學(xué)的理論，還有就是Options, Futures, and Other Derivatives (豆瓣)里面跟CFA考試重合的內容，也就是非數學(xué)性的金融產(chǎn)品常識。
Statistical Methods of Mathematical Finance還有最后一學(xué)期的Corporate Risk Management都是統計類(lèi)型的課，你會(huì )學(xué)到Time Series正常的那些內容，ARIMA和GARCH還有Bayesian Statistics。
Fixed Income Securities其實(shí)還是在學(xué)Stochastic Calculus，在這門(mén)課里你主要會(huì )學(xué)到change of measure還有各種隨機利率模型。
C++ Programming for Mathematical Finance學(xué)的就是C++編程啦，主要就是OOP(Object Oriented Programming)的內容，這不是一門(mén)編程入門(mén)課，所以編程方面自己要提前做好準備，而且第一學(xué)期就會(huì )有編程任務(wù)，而這門(mén)課要第二學(xué)期才會(huì )上。
Computational Methods of Mathematical Finance是最實(shí)用的一門(mén)課，主要學(xué)Monte Carlo Simulation, Euler Discretization, Quadrature, FFT還有Finite Difference Method，這門(mén)課就是金融領(lǐng)域里面各種數值算法的導論，會(huì )涉及到大量編程。
Stochastic Optimal Control and Investment會(huì )學(xué)習Jump Processes還有Dynamic Programming，是所有課里面數學(xué)性最強的，而且絕對是Lyasoff教，下一部分八。
最后一學(xué)期Credit Risk是學(xué)習CDS,CDO定價(jià)還有其他的信用衍生品，會(huì )有很多涉及Bloomberg Terminal和編程的作業(yè)。
Advanced Derivatives由我系鎮系教授Detemple來(lái)教，涉及內容是美式期權定價(jià)和各種奇異期權定價(jià)，數學(xué)性很強，還需要自己寫(xiě)數值算法程序。
Portfolio Theory是由另外一位鎮系教授Rindisbacher來(lái)教，講解隨機動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合理論，是用你之前學(xué)到的所有知識來(lái)構建資產(chǎn)組合，這個(gè)東西沒(méi)聽(tīng)說(shuō)業(yè)界哪家在用，主要是因為其中用到的基礎模型現在都還沒(méi)有成熟的模型，比如說(shuō)隨機利率模型，現在很多人都還在研究，傳統用的如Vasicek,CIR, HJM模型都還不盡如人意，所以在此基礎上架構的隨機資產(chǎn)組合理論暫時(shí)還是鏡中水月。
另外就是很多課都是跟博士一起上的，所以理論上你上的是博士水平的課，而且你們一起打分，BU又是全美最難拿A的學(xué)校，所以做好心理準備吧。
好的，接下來(lái)我八一八各位教授。
首先當然是Andrew Lyasoff. 這是所有BU MSMF項目畢業(yè)的人永恒的話(huà)題。他是一個(gè)理論數學(xué)家，不是一個(gè)金融數學(xué)家。這意味著(zhù)他會(huì )不斷地向你強調證明的嚴謹性，這導致他的課很難，因為他講課從來(lái)不以直觀(guān)角度入手，一般他的課只有少數幾個(gè)人能聽(tīng)懂。他的數學(xué)造詣是相當高的，畢竟是Andrey Kolmogorov的徒孫啊，曾經(jīng)在歐洲數學(xué)界屬于頂尖水平，后來(lái)（據他自己所說(shuō)）被蘇共“迫害”然后跑到美國來(lái)了，名字也是過(guò)來(lái)以后改的，原來(lái)的名字已經(jīng)無(wú)從得知了。作為一個(gè)數學(xué)家，當然是有自己的口頭禪的，他最喜歡講的就是"This is trivial", 很多你不能理解的問(wèn)題在他看來(lái)都太簡(jiǎn)單了，所以他懶得回答你。（圖片分辨率太低了，真希望我有高清的）
總之就是個(gè)特別聰明長(cháng)得又很帥但是不擅長(cháng)跟人溝通的數學(xué)家，而且特別喜歡給人找茬。他跟Steven Ross和Robert Merton都是很熟的，但是也不忘給人拆臺。他曾經(jīng)跟Merton說(shuō)，（我直接翻譯成中文啦），“羅伯特啊，你們那個(gè)Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符號運算就直接推導出來(lái)了，你們干嘛要用手推啊這個(gè)東西這么簡(jiǎn)單?！比缓驧erton跟他說(shuō)：“安德魯啊，1973年那會(huì )兒沒(méi)有這個(gè)數學(xué)軟件啊?！倍宜妥≡贛IT的Sloan商學(xué)院旁邊，所以呢那邊一開(kāi)學(xué)術(shù)研討會(huì )他就過(guò)去了，經(jīng)常舉手質(zhì)疑演講者的數學(xué)嚴謹性，開(kāi)頭總是“But wait a second”，然后就開(kāi)始說(shuō)別人的推導如何如何不嚴謹。如果有人研究過(guò)Real Option，也就是實(shí)物期權，一定知道一本鴻篇巨著(zhù)，總之就是個(gè)特別聰明長(cháng)得又很帥但是不擅長(cháng)跟人溝通的數學(xué)家，而且特別喜歡給人找茬。他跟Steven Ross和Robert Merton都是很熟的，但是也不忘給人拆臺。他曾經(jīng)跟Merton說(shuō)，（我直接翻譯成中文啦），“羅伯特啊，你們那個(gè)Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符號運算就直接推導出來(lái)了，你們干嘛要用手推啊這個(gè)東西這么簡(jiǎn)單?！比缓驧erton跟他說(shuō)：“安德魯啊，1973年那會(huì )兒沒(méi)有這個(gè)數學(xué)軟件啊?！倍宜妥≡贛IT的Sloan商學(xué)院旁邊，所以呢那邊一開(kāi)學(xué)術(shù)研討會(huì )他就過(guò)去了，經(jīng)常舉手質(zhì)疑演講者的數學(xué)嚴謹性，開(kāi)頭總是“But wait a second”，然后就開(kāi)始說(shuō)別人的推導如何如何不嚴謹。如果有人研究過(guò)Real Option，也就是實(shí)物期權，一定知道一本鴻篇巨著(zhù)，Investment under Uncertainty (豆瓣)兩個(gè)作者Dixit和Pyndick都是Paul Samuelson的得意門(mén)生而且在數量經(jīng)濟學(xué)界備受尊重，他跟我講他當年如何質(zhì)疑Dixit對于Smooth Pasting Condition（簡(jiǎn)言之就是行權時(shí)原有的價(jià)值曲線(xiàn)跟行權后的價(jià)值曲線(xiàn)相切，這是美式期權的一個(gè)特點(diǎn)）的解釋?zhuān)f(shuō)數學(xué)上不夠嚴謹，然后他自己做了個(gè)推導展示給我們看。還有很多啦，本院鎮系教授Jerome Detemple是專(zhuān)門(mén)研究美式期權的也躺過(guò)槍?zhuān)琇yasoff自己發(fā)明了一種新的美式期權定價(jià)方法，其實(shí)就是用Bermuda Option去逼近，不同于原有的Binomial Tree或者Optimal Stopping的方法，他說(shuō)那些是個(gè)人都會(huì )，所以他自己發(fā)明了一種新的……
接著(zhù)是鎮系教授Jerome Detemple，曾經(jīng)在哥大任教然后為人實(shí)在是太低調了網(wǎng)上連個(gè)CV都找不到，有一次胡子也不剃就來(lái)了搞得像宿醉的樣子，然后說(shuō)他自己手推了兩天一個(gè)新的3因子隨機波動(dòng)率模型，還沒(méi)有發(fā)表，不過(guò)是Heston Model和Hull White等等隨機波動(dòng)率模型的超集, 然后現場(chǎng)手動(dòng)推導從來(lái)不用課件。曾經(jīng)是很多期刊的編輯啊。關(guān)鍵是他現在是Mathematical Finance的總編輯啊，你們要發(fā)文章都得過(guò)他手啊。
跟Zvi Bodie和后面馬上要說(shuō)到的Marcel Rindisbacher一起發(fā)了很多篇Consumption Based Asset Allocation方面的文章，是現在這個(gè)方向的絕對權威，他的學(xué)術(shù)生涯其實(shí)就是討論衍生品怎么樣被應用到資產(chǎn)組合理論中去對沖風(fēng)險，不同于很多年以前就發(fā)明的Makovitz Frontier和APT,他考慮的是連續時(shí)間狀況下隨機的模型。他是公認的講課講的最好的，總能給人茅塞頓開(kāi)之感，學(xué)術(shù)大家總是能深入淺出把復雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化。他著(zhù)有一本American-style Derivatives (豆瓣)絕對值得一看。
然后是Marcel Rindisbacher，最逗的教授沒(méi)有之一，他祖上Peter Rindisbacher是畫(huà)家畫(huà)了下面這幅畫(huà)他總是拿出來(lái)炫耀，還有還多作品基本都是描述印第安人的生活。
他會(huì )教Portfolio Theory這門(mén)課，他的研究興趣就是動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合理論。有課件但是他上課喜歡自己寫(xiě)板書(shū)，數學(xué)好的人都有一種現場(chǎng)推導的沖動(dòng)，不過(guò)他推導的時(shí)候主要屬于自high,會(huì )自己擋住他寫(xiě)的東西，等到他挪開(kāi)你想抄他寫(xiě)的內容的時(shí)候，他又會(huì )把那段推導擦掉寫(xiě)下一部分了，所以我基本放棄抄板書(shū)。另外他還是我校Finance Department的Chairman。他10年畢業(yè)的學(xué)生現在在State Street做到VP，12年的學(xué)生在Brown Univeristy做教授，13年的學(xué)生現在在高盛做Quant。
然后說(shuō)下Gustavo Schwenkler,簡(jiǎn)單概括就是青年才俊，斯坦福Management Science & Engineering13年畢業(yè)的博士，有興趣的可以看下他導師帶出來(lái)的學(xué)生現在都在哪里Students | Kay Giesecke。他主要的研究方向金融計量和計算金融，會(huì )多門(mén)外語(yǔ)，長(cháng)得很帥被大家誤以為喜歡的不是女人，能力很強，前途大好。13年畢業(yè)現在引用量已經(jīng)有131了。
最后簡(jiǎn)單說(shuō)下Rodolfo Prieto,我因為一些原因認識Philip Dybvig，而他對Prieto的評價(jià)很高，Prieto會(huì )教Fixed Income Securities這門(mén)課,他2010年博士畢業(yè)只發(fā)了一篇paper,不過(guò)是JFE，你懂的。另外還有很多篇已經(jīng)提交了，屬于低調的牛人。
剩下幾位教授我就不八了，接觸的不多。
--------------------------------------------------------我是分割線(xiàn)--------------------------------------------------------------------
然后是你的一些人生類(lèi)問(wèn)題：
拿到了錄取，但是學(xué)費生活費真的很貴，不知道回報率是否客觀(guān)。我們項目在美國的就業(yè)率是相對比較高的，畢業(yè)后3個(gè)月內超過(guò)80%，應該能滿(mǎn)足你的期望了，學(xué)費那點(diǎn)錢(qián)不會(huì )比你第一年工作的工資高。
本科在很一般的一本大學(xué)讀工業(yè)工程，想要轉行做金融。但是這個(gè)行業(yè)門(mén)檻太高，以我現在的水平不容易進(jìn)去。想要了解一下去美國讀這個(gè)碩士是否值得？在美國碩士本科找工作，最關(guān)鍵的是學(xué)校出身背景，BU是個(gè)不錯的學(xué)校，但不是最一流的，投簡(jiǎn)歷的時(shí)候被哈佛，MIT，哥大擠掉是分分鐘的事情。所以要有相應的心理準備。但是在美國就業(yè)不成問(wèn)題，當然最好的那幾家投行基本就不用想了，所以看你啦，如果只是想在美國干幾年回國是可以賺回本的，如果想著(zhù)去GS,MS干幾年帶著(zhù)光環(huán)回國，那我只能說(shuō)飯要一口一口吃。
計劃畢業(yè)之后最好能留美工作幾年，然后回國去券商做固定收益或者量化，或者hedge fund。是否可行？可行，但是說(shuō)到底在業(yè)界，尤其是買(mǎi)方，最后的關(guān)鍵是你的能力到底幾何？
【知乎用戶(hù)的回答(0票)】:
非常感謝
原文地址:知乎
聯(lián)系客服
